Ich möchte den Term und sein Quadrat (Prädiktorvariablen) in eine Regression einbeziehen, da ich davon ausgehe, dass niedrige Werte von einen positiven Effekt auf die abhängige Variable und hohe Werte einen negativen Effekt haben. Das sollte den Effekt der höheren Werte erfassen. Ich erwarte daher,...
Ich habe eine Funktion, die eine durchschnittliche Wartezeit für einen Webbenutzer zurückgibt. Das heißt, es gibt eine durchschnittliche Zeit, die ein durchschnittlicher Benutzer auf einer Webseite bleiben kann, wenn die Länge der Webressource in Worten angegeben wird. Ich möchte diese Funktion...
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Funktionsweise der Monte-Carlo-Integration verstehe, aber ich verstehe nicht die Formulierung, wie sie zur Schätzung von Pi verwendet wird. Ich gehe nach dem in der 5. Folie dieser Präsentation beschriebenen Verfahren vor:
Ich suche nach einem linearen Regressionsalgorithmus, der am besten für Daten geeignet ist, deren unabhängige Variable (x) einen konstanten Messfehler aufweist und deren abhängige Variable (y) einen signalabhängigen Fehler aufweist. Das obige Bild zeigt meine
Die Frage sagt alles. Ich habe beide gelesen, dass man KS nicht auf eine Dimension verallgemeinern kann, die gleich oder größer als zwei ist , und dass berühmte Implementierungen wie diese in numerischen Rezepten einfach falsch sind. Könnten Sie bitte erklären, warum das so
Zuschüsse erfordern häufig eine Leistungsanalyse, um eine vorgeschlagene Stichprobengröße zu unterstützen. In der Proteomik (und den meisten -omics) gibt es 100 bis 1000 Merkmale / Variablen, die über 10 Proben gemessen werden (vielleicht 100, aber unwahrscheinlich). Es ist auch bekannt, dass...
Ich habe einen Datensatz von rund 5000 Funktionen. Für diese Daten habe ich zuerst den Chi-Quadrat-Test zur Merkmalsauswahl verwendet. Danach erhielt ich ungefähr 1500 Variablen, die eine signifikante Beziehung zur Antwortvariablen zeigten. Jetzt muss ich die logistische Regression darauf...
Ich habe Probleme beim Interpretieren von Interaktionsdiagrammen, wenn eine Interaktion zwischen den beiden unabhängigen Variablen besteht. Die folgenden Grafiken stammen von dieser Site: Hier sind und die unabhängigen Variablen und ist die abhängige Variable.B D V.EINAAB.BBD V.DVDV Frage: Es...
Ich habe eine Frage zum Modellieren von Text über Zähldaten, insbesondere zum Verwenden der lassoTechnik zum Reduzieren von Features. Angenommen, ich habe N Online-Artikel und die Anzahl der Seitenaufrufe für jeden Artikel. Ich habe 1 Gramm und 2 Gramm für jeden Artikel extrahiert und wollte eine...
Ich passe ein glmerModell in das lme4R-Paket. Ich suche nach einer Anova-Tabelle mit dem darin gezeigten p-Wert, kann aber kein passendes Paket finden. Ist es möglich, es in R zu tun? Das Modell, das ich anpasse, hat folgende Form: model1<-glmer(dmn~period*teethTreated+(1|fullName),...
Mir ist klar, dass das Boosting-Tree-Modell 3 Tuning-Parameter enthält, d. H. die Anzahl der Bäume (Anzahl der Iterationen) Schrumpfungsparameter Anzahl der Teilungen (Größe der einzelnen Bäume) Meine Frage ist: Wie soll ich für jeden der Abstimmungsparameter den optimalen Wert finden? Und...
Angenommen, ich habe einen Datensatz mit Bewertungen für eine Reihe von Fragebogenelementen, die theoretisch aus einer kleineren Anzahl von Skalen bestehen, wie in der Psychologieforschung. Ich weiß, dass ein gängiger Ansatz darin besteht, die Zuverlässigkeit der Skalen mit Cronbachs Alpha oder...
Ich möchte eine Kombination aus Über- und Unterabtastung durchführen, um meinen Datensatz mit ungefähr 4000 Kunden in zwei Gruppen auszugleichen, wobei eine der Gruppen einen Anteil von ungefähr 15% hat. Ich habe mir SMOTE ( http://www.inside-r.org/packages/cran/DMwR/docs/SMOTE ) und ROSE (...
Angenommen , wir einen Datensatz haben Test : 1 8 12 14 . . 19 Das . bezeichnet fehlende Werte. Wann wäre es besser, den Durchschnitt der nicht fehlenden Werte zu verwenden, um die fehlenden Werte zu unterstellen, als anzunehmen, dass die Daten aus einer Normalverteilung
Ich arbeite an einer Kreuzvalidierung der Vorhersage meiner Daten mit 200 Probanden und 1000 Variablen. Ich bin an einer Ridge-Regression interessiert, da die Anzahl der Variablen (die ich verwenden möchte) größer ist als die Anzahl der Stichproben. Ich möchte also Schrumpfungsschätzer verwenden....
Asymptotische Ergebnisse können durch Computersimulation nicht nachgewiesen werden, da es sich um Aussagen handelt, die das Konzept der Unendlichkeit betreffen. Aber wir sollten in der Lage sein, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass die Dinge tatsächlich so laufen, wie es uns die Theorie sagt. limn →...
Ich bin daran interessiert, ein angepasstes Risikoverhältnis zu schätzen, analog dazu, wie man ein angepasstes Quotenverhältnis unter Verwendung der logistischen Regression schätzt. Einige Literaturstellen (z. B. diese ) weisen darauf hin, dass die Verwendung der Poisson-Regression mit...
Meine Frage ist wirklich einfach, aber das sind diejenigen, die mich wirklich beschäftigen :) Ich weiß nicht wirklich, wie ich beurteilen soll, ob eine bestimmte Zeitreihe mit einer additiven oder einer multiplikativen Zerlegungsmethode zerlegt werden soll. Ich weiß, dass es visuelle Hinweise gibt,...
Ich lese gerade über Annahmen für Pearson-Korrelationen. Eine wichtige Annahme für den folgenden t-Test scheint zu sein, dass beide Variablen aus Normalverteilungen stammen; Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Verwendung alternativer Maßnahmen wie des Spearman Rho empfohlen. Die...
Was ist der beste Weg, um Interaktionen mit kategorialen Merkmalen vorzubereiten, bevor Sie mit scikit-learn arbeiten? Mit statsmodelskönnte ich bequem im R-Stil sagen smf.ols(formula = 'depvar ~ C(var1)*C(var2)', data=df).fit()(gleich in Stata mit regress depvar i.var1##i.var2). Kann...