Angenommen, ich passe eine Binomialregression an und erhalte die Punktschätzungen und die Varianz-Kovarianz-Matrix der Regressionskoeffizienten. Dadurch kann ich ein CI für den erwarteten Anteil der Erfolge in einem zukünftigen Experiment erhalten, , aber ich benötige ein CI für den beobachteten...
Ich schätze derzeit ein stochastisches Volatilitätsmodell mit Markov-Ketten-Monte-Carlo-Methoden. Dabei implementiere ich Gibbs- und Metropolis-Stichprobenverfahren. Angenommen, ich nehme eher den Mittelwert der posterioren Verteilung als eine Zufallsstichprobe daraus. Wird dies allgemein als...
Ich arbeite derzeit daran, eine Methode zu implementieren, die in einem populären Artikel mit dem Titel "Ich habe gerade zwei Millionen Regressionen durchgeführt" verwendet wird. Die Grundidee dahinter ist, dass es bestimmte Fälle gibt, in denen nicht klar ist, welche Steuerelemente in das Modell...
Angenommen, ich habe eine Modellarchitektur für tiefes Lernen sowie eine ausgewählte Mini-Batch-Größe. Wie leite ich daraus die erwarteten Speicheranforderungen für das Training dieses Modells ab? Betrachten Sie als Beispiel ein (nicht wiederkehrendes) Modell mit einer Eingabe der Dimension 1000,...
Eindimensionales ECDF ist ziemlich einfach zu berechnen. Wenn es um zwei Dimensionen und mehr geht, werden Online-Ressourcen jedoch spärlich und schwer zu erreichen. Kann jemand effiziente Algorithmen (nicht vorgefertigte Implementierung) für die Berechnung multivariater ECDF vorschlagen,...
In Anbetracht der konstanten Anzahl von Merkmalen hat Barnes-Hut t-SNE eine Komplexität von , zufällige Projektionen und PCA eine Komplexität von was sie für sehr große Datenmengen "erschwinglich" macht.O ( n )O ( n logn )O(nlogn)O(n\log n)O ( n )O(n)O(n) Andererseits weisen Verfahren, die auf...
Angenommen, ich habe einige Modelle mit Prädiktoren (und der Antwortvariablen) aus demselben Datensatz angepasst. Welche Änderungen am Modell machen es für mich unangemessen, die Modelle auf der Basis von AIC zu vergleichen? 1) Angenommen, wenn ich die Transformation der abhängigen Variablen...
Ich versuche die Verteilung von wo , iid ich weiß, dass, wenn jeder der Begriffe separat genommen wird, und Aber ich bin mir nicht sicher über die Verteilung von (*)Z i ~ N ( 0 , 1 ) n Σ i = 1 Z 2 i ~ χ 2 ( n ) 1(n−1)∑i=1nZ2i−(∑i=1nZi)2(∗)(n−1)∑i=1nZi2−(∑i=1nZi)2(∗) (n-1) \sum_{i=1}^n Z_i^2 -...
Wenn Zufallsvariablen aus , definieren Sie X1,X2,⋯,XnX1,X2,⋯,XnX_1,X_2, \cdots, X_n∼N(0,σ2)∼N(0,σ2)\sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)Z=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ=maxi∈{1,2,⋯,n}XiZ = \max_{i \in \{1,2,\cdots, n \}} X_i Wir haben das E[Z]≤σ2logn−−−−−√E[Z]≤σ2logn\mathbb{E}[Z] \le \sigma \sqrt{2 \log n} . Ich habe...
Ich habe eine Webseite erstellt, auf der die Ergebnisse der olympischen Live-Medaillen von Thompson Reuters und die weltweiten Bevölkerungszahlen der CIA abgerufen werden. Die Ergebnisse sind für mich interessant - Ungarn hat einen zweistelligen Vorsprung bei Goldmedaillen gegenüber dem Rest der...
Ich habe einen Datensatz mit einer großen Anzahl von Cricket-Spielen (einige Tausend). Beim Cricket werfen "Bowler" wiederholt einen Ball auf eine Abfolge von "Schlagmännern". Der Bowler versucht, den Schlagmann "raus" zu bringen. In dieser Hinsicht ist es Krügen und Schlägern im Baseball ziemlich...
Ich weiß, wie man lineare Zielfunktionen und lineare Boosts in XGBoost implementiert. Meine konkrete Frage lautet: Wenn der Algorithmus zum Residuum (oder zum negativen Gradienten) passt, verwendet er bei jedem Schritt ein Merkmal (dh ein univariates Modell) oder alle Merkmale (multivariates...
Betrachten Sie 3 iid-Proben, die aus der Gleichverteilung , wobei ein Parameter ist. Ich möchte wobei die Ordnungsstatistik .θ E [ X ( 2 ) | X ( 1 ) , X ( 3 ) ]u(θ,2θ)u(θ,2θ)u(\theta, 2\theta)θθ\thetaE[X(2)|X(1),X(3)]E[X(2)|X(1),X(3)] \mathbb{E}\left[X_{(2)}| X_{(1)}, X_{(3)}\right]...
Es gibt so viele Regularisierungstechniken, dass es nicht praktisch ist, alle Kombinationen auszuprobieren: l1 / l2 max norm aussteigen frühes Anhalten ... Es scheint, dass die meisten Menschen mit einer Kombination aus Ausfall und frühem Abbruch zufrieden sind: Gibt es Fälle, in denen die...
Sei zum Beispiel die Anzahl der verbleibenden Tage. Ein Arzt 1 bewertet die Verteilung von als Gauß: . Ein anderer unabhängiger Arzt 2 bewertet . Beide Ärzte sind gleichermaßen zuverlässig. Wie kombiniere ich beide
Geschlossen . Diese Frage erfordert Details oder Klarheit . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Fügen Sie Details hinzu und klären Sie das Problem, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 3 Jahren . Nach dem, was ich gelesen habe und nach...
Geschlossen . Diese Frage muss fokussierter sein . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie sich nur auf ein Problem konzentriert, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 3 Jahren . Ich möchte etwas über...
Bei zwei mehrdimensionalen Datensätzen, und , führen einige Personen eine multivariable Analyse durch, indem sie mithilfe der Hauptkomponentenanalyse (PCA) eine ersatzabhängige Variable erstellen. Das heißt, führen Sie PCA auf Set aus, nehmen Sie Scores entlang der ersten Komponente und führen Sie...
Ich habe folgende Frage zur Hand: Angenommen, U,VU,VU,V sind iid Zufallsvariablen nach Unif (0,1)(0,1)(0,1) . Was ist die bedingte Verteilung von UUU bei Z:=max(U,V)Z:=max(U,V)Z:=\max(U,V) ? Ich habe versucht, Z = \ Bbb {I} \ cdot V + (1- \ Bbb {I}) \ cdot U zu schreiben,
Ich habe viele gesehen, die diskutieren, ob eine grundlegende Poisson-Regression eine verschachtelte Version einer null-aufgeblasenen Poisson-Regression ist. Zum Beispiel argumentiert diese Site , dass dies der Fall ist, da letztere zusätzliche Parameter zum Modellieren zusätzlicher Nullen enthält,...