In den Elementen des statistischen Lernens habe ich die folgende Aussage gefunden: Es gibt eine Einschränkung: Erste unbeaufsichtigte Screening-Schritte können durchgeführt werden, bevor die Proben weggelassen werden. Zum Beispiel könnten wir die 1000 Prädiktoren mit der höchsten Varianz über...
Eine der Annahmen der linearen Regression ist, dass die Fehlerterme eine konstante Varianz aufweisen sollten und dass die mit dem Modell verbundenen Konfidenzintervalle und Hypothesentests auf dieser Annahme beruhen. Was genau passiert, wenn die Fehlerterme keine konstante Varianz...
Ich habe einen Datensatz mit breiten Bildern: 1760x128. Ich habe Tutorials und Bücher gelesen, und die meisten von ihnen geben an, dass Eingabebilder quadratisch sein sollten. Wenn nicht, werden sie in quadratisch umgewandelt, um in bereits trainierten (auf quadratischen Bildern) cnns trainiert zu...
In psychologischen Studien habe ich gelernt, dass wir die Bonferroni-Methode verwenden sollten, um das Signifikanzniveau anzupassen, wenn wir mehrere Hypothesen an einem einzigen Datensatz testen. Derzeit arbeite ich mit Methoden des maschinellen Lernens wie Support Vector Machines oder Random...
Gegeben , was ist das theoretische Verhalten von LASSO - Koeffizienten und warum?x2=2x1x2=2x1x_2 = 2 x_1 Würde einer von oder auf oder beide schrumpfen ?x1x1x_1x2x2x_2000 require(glmnet) x1 = runif(100, 1, 2) x2 = 2*x1 x_train = cbind(x1, x2) y = 100*x1 + 100 + runif(1) ridge.mod =...
Ich habe eine grundlegende Frage zu Ansätzen zur Modellmittelung unter Verwendung von IT-Kriterien zur Gewichtung von Modellen innerhalb eines Kandidatensatzes. Die meisten Quellen, die ich zur Modellmittelung gelesen habe, befürworten die Mittelung der Parameterkoeffizientenschätzungen auf der...
... Ein weiteres potenzielles Problem bei der Anwendung von 2SLS- und anderen IV-Verfahren besteht darin, dass die 2SLS-Standardfehler tendenziell "groß" sind. Mit dieser Aussage ist normalerweise gemeint, dass entweder 2SLS-Koeffizienten statistisch nicht signifikant sind oder dass der...
Geschlossen . Diese Frage muss fokussierter sein . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie sich nur auf ein Problem konzentriert, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 3 Jahren . Kann die zufällige...
Ich studiere derzeit über logistische Regression. Aber ich bleibe bei der Berechnung des Abschnitts ( ) und des Koeffizienten ( β 1 ) stecken . Ich habe über das Internet danach gesucht, aber nur Tutorials mit Microsoft Excel oder integrierten Funktionen in R erhalten. Ich habe gehört, dass es...
Bayesianische Statistiker behaupten, dass "Bayesianische Statistiken Parameter schätzen können, deren Schätzung mit frequentistischen Methoden sehr schwierig ist". Sagt das folgende Zitat aus dieser SAS-Dokumentation dasselbe? Es liefert Schlussfolgerungen, die von den Daten abhängig und genau...
Nehmen Sie die folgende lineare Beziehung an: , wobei die abhängige Variable ist, eine einzelne unabhängige Variable und der Fehlerterm.Yi=β0+β1Xi+uiYi=β0+β1Xi+uiY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_iYiYiY_iXiXiX_iuiuiu_i Nach Stock & Watson (Einführung in die Ökonometrie; Kapitel 4 ) ist die...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so, dass sie zum Thema gehört für Kreuz Validated. Geschlossen vor 10 Monaten . Ich muss die Softmax-Aktivierungsfunktion auf das mehrschichtige...
Der Korrelationskoeffizient ist: r =∑k(xk- -x¯) (yk- -yk¯)sxsyn - 1r=∑k(xk- -x¯)(yk- -yk¯)sxsyn- -1 r = \frac{\sum_k \frac{(x_k - \bar{x}) (y_k - \bar{y_k})}{s_x s_y}}{n-1} Der Stichprobenmittelwert und die Standardabweichung der Stichprobe sind empfindlich gegenüber Ausreißern. Auch der...
Ich versuche , Gaussian Mixture Modell mit stochastischen Variations Inferenz zu implementieren, nach diesem Papier . Dies ist die pgm der Gaußschen Mischung. Dem Artikel zufolge ist der vollständige Algorithmus der stochastischen Variationsinferenz: Und ich bin immer noch sehr verwirrt über...
Ich habe hier eine allgemein grundlegende Frage zu stellen, die mich seit einiger Zeit beunruhigt. Während des größten Teils meiner Lektüre der Bayes'schen Statistik wurde sachlich festgestellt, dass die Grenzwahrscheinlichkeit oft unlösbar oder schwer abzuschätzen ist. Warum? Zu den häufig...
Beim Lesen der semantischen Segmentierungspapiere sowie der entsprechenden Implementierungen stellte ich fest, dass einige Ansätze Softmax verwenden, während andere Sigmoid für die Beschriftung auf Pixelebene verwenden. In Bezug auf U-Net-Papier ist die Ausgabe beispielsweise eine Feature-Map mit...
y=β0+β1x1+ε0y=β0+β1x1+ε0y = \beta_{0} + \beta_{1}x_{1} + \varepsilon_{0} Die Sprache zur Beschreibung von Regressionsmodellen, wie die oben angegebene sehr einfache lineare Regression, variiert häufig, und solche Variationen weisen häufig geringfügige Bedeutungsverschiebungen auf. Zum Beispiel kann...
Ich lese diesen Papiervorabdruck und habe Schwierigkeiten, die Gleichungen für die Gaußsche Prozessregression abzuleiten. Sie verwenden die Einstellung und Notation von Rasmussen & Williams . Somit wird additives, mittleres, stationäres und normalverteiltes Rauschen mit Varianz...
In meinem Datensatz habe ich fünf (ordinale) Gruppen mit einem x-Maß. Da die Homoskedastizität verletzt wird, habe ich den Friedman-Chi-Quadrat-Test durchgeführt, um festzustellen, ob es statistische Unterschiede zwischen den Gruppen gibt: fried = stats.friedmanchisquare(*[grp for idx, grp in...
Ich lerne Bootstrapping als Mittel zur Schätzung der Varianz einer Stichprobenstatistik. Ich habe einen grundsätzlichen Zweifel. Zitat aus http://web.stanford.edu/class/psych252/tutorials/doBootstrapPrimer.pdf : • Wie viele Beobachtungen sollten wir erneut abtasten? Ein guter Vorschlag ist die...