Angenommen, wir möchten einige Erwartungen berechnen: EYEX|Y[f(X,Y)]EYEX|Y[f(X,Y)]E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] Angenommen, wir möchten dies mithilfe der Monte-Carlo-Simulation approximieren. EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)EYEX|Y[f(X,Y)]≈1RS∑r=1R∑s=1Sf(xr,s,yr)E_YE_{X|Y}[f(X,Y)] \approx...
Ich arbeite an Hasties ESL-Buch und habe es mit Frage 2.3 schwer. Die Frage lautet wie folgt: Wir betrachten eine Schätzung des nächsten Nachbarn am Ursprung, und der mittlere Abstand vom Ursprung zum nächsten Datenpunkt wird durch diese Gleichung angegeben. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen...
Wir wissen, dass die Annahmen eines Tests formal nicht getestet werden können, denn wenn wir anhand der Testergebnisse auswählen, welcher Test verwendet werden soll, weist der resultierende zusammengesetzte Test unbekannte Eigenschaften auf (Fehlerraten Typ I und II). Ich denke, dies ist einer der...
Ich kann anhand der Beschreibung in der Dokumentation nicht vollständig verstehen, wie dieser Parameter funktioniert [max_delta_step [default = 0]] Maximaler Delta-Schritt, den wir für die Gewichtsschätzung jedes Baums zulassen. Wenn der Wert auf 0 gesetzt ist, gibt es keine Einschränkung. Wenn ein...
Ich verstehe das Konzept der k-fachen Kreuzvalidierung , aber ich verstehe nicht, was eine "Falte" bedeutet. Zitat aus der verlinkten Seite auf Wikipedia: Der Kreuzvalidierungsprozess wird dann k-mal wiederholt (die Falten) Das scheint sehr vage zu sein. Bezieht sich die Falte auf jede...
Wenn , wo die Unterstützung von ist . Also ist . Dann nehme ich an, hat endliche Momente. Wenn , weiß ich, dass dies wobei die zugehörige Dichte von . Was die mathematische Äquivalent davon hat endliche Momente , wenn ?X∼FX∼FX \sim FXXXRpRp\mathbb{R}^pX=(X1,X2,…,Xp)X=(X1,X2,…,Xp)X = (X_1, X_2,...
Ich muss ein kompliziertes Regressionsproblem über die Einheitsplatte lösen. Die ursprüngliche Frage zog einige interessante Kommentare an, aber leider keine Antworten. In der Zwischenzeit habe ich etwas mehr über dieses Problem gelernt, daher werde ich versuchen, das ursprüngliche Problem in...
Ich lese das Bayesian Online Changepoint Detection Paper von Adams und MacKay ( Link ). Die Autoren schreiben zunächst die marginale Vorhersageverteilung: wobeiP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t}...
Ich habe einen Datensatz mit einer abhängigen und einer unabhängigen Variablen. Beide sind keine Zeitreihen. Ich habe 120 Beobachtungen. Der Korrelationskoeffizient beträgt 0,43 Nach dieser Berechnung habe ich für beide Variablen eine Spalte mit dem Durchschnitt für jeweils 12 Beobachtungen...
Ich bin daran interessiert, Zufallsvariablen zu konstruieren, für die Markov- oder Chebyshev-Ungleichungen eng sind. Ein triviales Beispiel ist die folgende Zufallsvariable. P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=−1)=0.5P(X=1)=P(X=-1) = 0.5 . Sein Mittelwert ist Null, die Varianz ist 1 und . Für diese...
Angenommen, ich habe Daten mit Unsicherheiten. Beispielsweise: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 Die Art der Unsicherheit kann beispielsweise Wiederholungsmessungen oder -experimente oder Messinstrumentenunsicherheit sein. Ich möchte mit R eine Kurve daran anpassen, was ich normalerweise...
Wenn ich zwei Quantile (q1,q2)(q1,q2)(q_1,q_2) und ihre entsprechenden Positionen (l1,l2)(l1,l2)(l_1,l_2) (jeweils) im offenen Intervall gebe (0,1)(0,1)(0,1), kann ich immer Parameter einer Beta-Verteilung finden, bei der diese Quantile vorliegen die angegebenen
Angenommen, ist angegeben. Kann ich in einem geschlossenen Formularformat ableiten ? E [ X ]E [ log( X.) ]E[log(X)]\text{E}[\log(X)] E [
Ich habe selbst maschinell gelernt. Ich bin auf diesen Abschnitt der Wikipedia-Seite über logistische Regression gestoßen , in dem behauptet wird Weil das Modell als verallgemeinertes lineares Modell (siehe unten) für 0 ausgedrückt werden kann Es scheint mir, dass ich ein logistisches...
Ich nehme Dummy-Daten der Temperatur im Vergleich zu Eisverkäufen und kategorisiere sie mit K-Mitteln (n Cluster = 2), um 2 Kategorien zu unterscheiden (total Dummy). Jetzt mache ich eine Hauptkomponentenanalyse dieser Daten und mein Ziel ist es zu verstehen, was ich sehe. Ich weiß, dass das...
eine lineare Regression mit der Form .y=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy=β0+β1A+β2B+β3AB+ϵy = \beta_0 + \beta_1A+\beta_2B+\beta_3AB +\epsilon Wenn positiv ist, impliziert dies eine positive Korrelation zwischen und ? (Umgekehrt eine negative Korrelation, wenn \ beta_3 negativ
Ich bin neu in der Unterstützung von Vektormaschinen. Kurze Erklärung Die svmFunktion aus dem e1071Paket in R bietet verschiedene Möglichkeiten: C-Klassifizierung Nu-Klassifizierung One-Classification (zur Erkennung von Neuheiten) eps-Regression Nu-Regression Was sind die intuitiven...
Das Papier über GANs besagt, dass der Diskriminator den folgenden Gradienten zum Trainieren verwendet: ∇θd1m∑i = 1m[ logD ( x( i )) +log( 1 - D ( G ( z( i )) ) ) ]∇θd1m∑i=1m[logD(x(i))+log(1−D(G(z(i))))]\nabla _{\theta_d} \frac{1}{m}\sum^{m}_{i=1} [\log{D(x^{(i)})} +...
Meine Frage: Soll ich auch für einen relativ großen Datensatz einen Lebenslauf machen? Ich habe einen relativ großen Datensatz und werde einen Algorithmus für maschinelles Lernen auf den Datensatz anwenden. Da mein PC nicht schnell ist, dauert der Lebenslauf (und die Rastersuche) manchmal zu lange....
Ich verwende die VAR-Bibliothek für Python-Statistikmodelle, um finanzielle Zeitreihendaten zu modellieren, und einige Ergebnisse haben mich verwirrt. Ich weiß, dass VAR-Modelle davon ausgehen, dass die Zeitreihendaten stationär sind. Ich habe versehentlich eine instationäre Reihe von Log-Preisen...