Ich suche ein Beispiel für 2 Zufallsvariablen XXX , YYY so dass |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 Betrachtet man jedoch den Endteil der Verteilungen, so sind sie stark korreliert. (Ich versuche, "korrelierte" / "Korrelation" für den Schwanz zu vermeiden,...
Ich lese eine Zeitung und der Autor schrieb: Die Auswirkung von A, B, C auf Y wurde mithilfe einer multiplen Regressionsanalyse untersucht. A, B, C wurden mit Y als abhängige Variable in die Regressionsgleichung eingetragen. Die Varianzanalyse ist in Tabelle 3 dargestellt. Die Wirkung von B auf...
Ich frage mich, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, Ausreißer zu erkennen. Bei einem meiner Projekte, bei dem es sich im Grunde genommen um eine Korrelation zwischen der Häufigkeit der Teilnahme der Befragten an körperlicher Aktivität in einer Woche und der Häufigkeit ihrer wöchentlichen...
Ich möchte eine Stichprobenkorrelation mit p-Werten auf Signifikanz testenrrr H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H0:ρ=0,H1:ρ≠0.H_0: \rho = 0, \; H_1: \rho \neq 0. Ich habe verstanden, dass ich die Fisher-Z-Transformation verwenden kann, um dies durch zu berechnen zobs=n−3−−−−−√2ln(1+r1−r)zobs=n−32ln(1+r1−r)z_{obs}=...
Was ist Ihre Intuition / Interpretation einer Verteilung von Eigenwerten einer Korrelationsmatrix? Ich neige dazu zu hören, dass normalerweise 3 größte Eigenwerte am wichtigsten sind, während diejenigen nahe Null Rauschen sind. Ich habe auch einige Forschungsarbeiten gesehen, in denen untersucht...
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind...
Ich habe diese Frage gestern auf StackOverflow gestellt und eine Antwort bekommen, aber wir waren uns einig, dass sie etwas hackisch wirkt und es eine bessere Möglichkeit gibt, sie zu betrachten. Die Frage: Ich möchte die Newey-West (HAC) -Standardfehler für einen Vektor (in diesem Fall einen...
Ich muss analytische Ausdrücke für die Autokovarianzfunktion γ(k)γ(k)\gamma\left(k\right) eines ARMA (2,1) -Prozesses ableiten , die bezeichnet werden durch: yt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵtyt=ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+θ1ϵt−1+ϵty_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\epsilon_{t-1}+\epsilon_t Also, ich weiß...
Ich sehe ein Regressionsmodell, das gegenüber dem Vorjahr rückläufig ist. Die Renditen der Aktienindizes sind verzögert (12 Monate). Die Renditen desselben Aktienindex, Credit Spread (Differenz zwischen dem Monatsmittel der risikofreien Anleihen und Unternehmensanleihen) sind gegenüber dem Vorjahr...
Ich habe die Autokorrelation anhand von Zeitreihendaten zu den Bewegungsmustern eines Fisches basierend auf seinen Positionen berechnet: X ( x.ts) und Y ( y.ts). Mit R habe ich die folgenden Funktionen ausgeführt und die folgenden Diagramme erstellt: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Meine Frage ist, wie...
Ich versuche herauszufinden, wie R die Lag-K-Autokorrelation berechnet (anscheinend ist es dieselbe Formel, die von Minitab und SAS verwendet wird), damit ich sie mit der CORREL-Funktion von Excel vergleichen kann, die auf die Serie und ihre k-lagged-Version angewendet wird. R und Excel (mit...
Sind die Phi- und Matthews-Korrelationskoeffizienten dasselbe Konzept? In welcher Beziehung stehen sie zum Pearson-Korrelationskoeffizienten für zwei Binärvariablen oder entsprechen diesen? Ich gehe davon aus, dass die Binärwerte 0 und 1 sind. Die Pearson-Korrelation zwischen zwei...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Gibt es ein R-Paket, mit dem ich untersuchen kann, ob es Beziehungen...
Angenommen, ich habe eine Variable in Geschwistern gemessen, die in Familien verschachtelt sind. Die Datenstruktur sieht folgendermaßen aus: Wert für Familiengeschwister ------ ------- ----- 1 1 y_11 1 2 y_12 2 1 y_21 2 2 y_22 2 3 y_23 ... ... ... Ich möchte die Korrelation zwischen Messungen an...
Wikipedia hat eine Fisher-Transformation der Spearman-Rangkorrelation mit einem ungefähren Z-Score. Vielleicht ist der z-Score der Unterschied zur Nullhypothese (Rangkorrelation 0)? Diese Seite enthält das folgende Beispiel: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank...
Meiner Meinung nach müssen korrelierte Eingabedaten in neuronalen Netzen zu einer Überanpassung führen, da das Netz die Korrelation lernt, z. B. Rauschen in den Daten. Ist das
Ich benutze das Paket 'lars' in R mit dem folgenden Code: > library(lars) > set.seed(3) > n <- 1000 > x1 <- rnorm(n) > x2 <- x1+rnorm(n)*0.5 > x3 <- rnorm(n) > x4 <- rnorm(n) > x5 <- rexp(n) > y <- 5*x1 + 4*x2 + 2*x3 + 7*x4 + rnorm(n) > x <-...
Bei der Modellierung von Zeitreihen besteht die Möglichkeit, (1) die Korrelationsstruktur der Fehlerterme zu modellieren, indem zB ein AR (1) -Prozess (2) die verzögerte abhängige Variable als erklärende Variable einbezieht (rechts) Ich verstehe, dass dies manchmal wichtige Gründe sind (2). Was...
Ich erhalte einige verwirrende Ergebnisse für die Korrelation einer Summe mit einer dritten Variablen, wenn die beiden Prädiktoren negativ korreliert sind. Was verursacht diese verwirrenden Ergebnisse? Beispiel 1: Korrelation zwischen der Summe zweier Variablen und einer dritten...
Ich möchte Baumhöhen in einem bestimmten Gebiet anhand einiger Variablen vorhersagen, die durch Fernerkundung ermittelt wurden. Wie ungefähre Biomasse usw. möchte ich zuerst eine lineare Regression verwenden (ich weiß, dass dies nicht die beste Idee ist, aber ein Muss für mein Projekt). Ich wollte...