Bitte erläutern Sie, was der Unterschied zwischen zwei linear abhängigen oder linear korrelierten Variablen ist . Ich habe den Wikipedia-Artikel nachgeschlagen, aber kein richtiges Beispiel gefunden. Bitte erläutern Sie es anhand eines
Bitte erläutern Sie, was der Unterschied zwischen zwei linear abhängigen oder linear korrelierten Variablen ist . Ich habe den Wikipedia-Artikel nachgeschlagen, aber kein richtiges Beispiel gefunden. Bitte erläutern Sie es anhand eines
Wahrscheinlich ist dies eine sehr grundlegende Frage, aber ich bin nicht in der Lage, eine solide Antwort darauf zu finden. Ich hoffe hier kann ich. Ich lese gerade Artikel als Vorbereitung für meine eigene Masterarbeit. Derzeit lese ich einen Artikel, der die Beziehung zwischen Tweets und...
Ist es möglich, eine positive Korrelation zwischen einem Regressor und einer Antwort ( +0,43) zu erhalten und anschließend einen negativen Koeffizienten im angepassten Regressionsmodell für diesen Regressor zu erhalten? Ich spreche nicht über Veränderungen im Zeichen des Regressors bei einigen...
Ich habe bereits alle Seiten dieser Website gelesen und versucht, die Antwort auf mein Problem zu finden, aber niemand scheint der richtige von mir zu sein ... Zuerst erkläre ich Ihnen die Art von Daten, mit denen ich arbeite ... Angenommen, ich habe einen Array-Vektor mit mehreren Städtenamen,...
Die Korrelation rrr ist ein Maß für die lineare Assoziation zwischen zwei Variablen. Der Bestimmungskoeffizient r2r2r^2 ist ein Maß dafür, wie viel von der Variabilität in einer Variablen durch Variation in der anderen "erklärt" werden kann. Wenn zum Beispiel r=0.8r=0.8r = 0.8 die Korrelation...
In Bezug auf den Titel besteht die Idee darin, die gegenseitige Information hier und nach MI zu verwenden, um die "Korrelation" (definiert als "wie viel ich über A weiß, wenn ich B weiß") zwischen einer kontinuierlichen Variablen und einer kategorialen Variablen zu schätzen. Ich werde Ihnen gleich...
Ich bin ein Anfänger und versuche zu verstehen, was ein Autokorrelationsdiagramm zeigt. Ich habe mehrere Erklärungen aus verschiedenen Quellen wie dieser Seite oder der zugehörigen Wikipedia-Seite gelesen , die ich hier nicht zitiere. Ich habe diesen sehr einfachen Code, in dem ich Daten für ein...
Hintergrund: Ich habe einen Artikel gelesen, in dem Autoren die Pearson-Korrelation 0,754 aus Stichprobengröße 878 berichten. Der resultierende p-Wert für den Korrelationstest ist "zwei Sterne" signifikant (dh p <0,01). Ich denke jedoch, dass bei einer so großen Stichprobengröße der...
Was ist der Bereich erreichbarer Korrelationen für das Paar exponentiell verteilter Zufallsvariablen und , wobei sind die Ratenparameter?X1∼Exp(λ1)X1∼Exp(λ1)X_1 \sim {\rm Exp}(\lambda_1)X2∼Exp(λ2)X2∼Exp(λ2)X_2 \sim {\rm Exp}(\lambda_2)λ1,λ2>0λ1,λ2>0\lambda_1, \lambda_2 >...
Ist Wikipedia falsch ... oder verstehe ich es nicht? Wikipedia: Die weißen und schwarzen Quadrate ("Schachmuster") sind perfekt verteilt, so dass Morans I -1 wäre. Wenn die weißen Quadrate auf die eine Hälfte des Bretts und die schwarzen Quadrate auf die andere gestapelt wären, wäre Morans I nahe...
Wenn Sie beispielsweise die acf()Funktion in R aufrufen , zeichnet sie standardmäßig ein Korrelogramm und zeichnet ein Konfidenzintervall von 95%. Wenn Sie den Code betrachten und anrufen plot(acf_object, ci.type="white"), sehen Sie: qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used) als obere Grenze für Typ Weißes...
Ich habe zwei Datensätze: Mein erster Datensatz ist der Wert einer Investition (in Milliarden Dollar) gegenüber der Zeit, wobei jede Zeiteinheit seit dem ersten Quartal 1947 ein Viertel beträgt. Die Zeit erstreckt sich bis zum dritten Quartal 2002. Mein zweiter Datensatz ist "das Ergebnis der...
Haftungsausschluss: Wenn Sie feststellen, dass diese Frage einer anderen zu ähnlich ist, freue ich mich, dass sie zusammengeführt wird. Ich habe jedoch nirgendwo anders eine zufriedenstellende Antwort gefunden (und habe noch nicht den "Ruf", Kommentare abzugeben oder zu stimmen), daher dachte ich,...
Das mgcvPaket für Rhat zwei Funktionen zum Anpassen von Tensorproduktwechselwirkungen: te()und ti(). Ich verstehe die grundlegende Arbeitsteilung zwischen den beiden (Anpassen einer nichtlinearen Wechselwirkung vs. Zerlegen dieser Wechselwirkung in Haupteffekte und eine Wechselwirkung). Was ich...
Ich habe versucht, die Kovarianz zweier Zufallsvariablen besser zu verstehen und zu verstehen, wie die erste Person, die daran dachte, zu der Definition kam, die routinemäßig in der Statistik verwendet wird. Ich ging zu Wikipedia , um es besser zu verstehen. Aus dem Artikel geht hervor, dass ein...
Angenommen, als Geschäftsinhaber (oder Marketingmitarbeiter oder jeder, der ein Streudiagramm versteht) wird ein Streudiagramm mit zwei Variablen angezeigt: Anzahl der Anzeigen im Vergleich zur Anzahl der Produktverkäufe pro Monat in den letzten 5 Jahren (oder eine andere Zeitskala, damit Sie habe...
Bei einer gegebenen Zeitreihe kann man die Autokorrelationsfunktion schätzen und grafisch darstellen, zum Beispiel wie folgt: Was kann man dann aus dieser Autokorrelationsfunktion über die Zeitreihen lesen? Kann man zum Beispiel über die Stationarität der Zeitreihen nachdenken? Bearbeitet : Hier...
Ein Prozess ist streng stationär, wenn die gemeinsame Verteilung von der gemeinsamen Verteilung von X_ {t_1 + k}, X_ {t_2 + k} entspricht , ..., X_ {t_m + k} für alle m , für alle k und für alle t_1, t_2, ..., t_m .X t 1 , X t 2 , . . . , X t m X t 1 + k , X t 2 + k , . . . , X t m + k m k t 1 , t...
Ich versuche, eine multiple lineare Regression in R mit einer Gleichung wie der folgenden zu schätzen: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) Fragen und Antworten sind vierteljährliche Datenzeitreihen, die mit erstellt wurden askings <- ts(...). Das Problem ist jetzt, dass...
Ich habe einen 20-jährigen Datensatz mit einer jährlichen Anzahl von Arten für eine Reihe von Polygonen (~ 200 unregelmäßig geformte, kontinuierliche Polygone). Ich habe eine Regressionsanalyse verwendet, um Trends (Änderung der Anzahl pro Jahr) für jedes Polygon sowie Aggregationen von...