Ich lese hier gegeben , dass eine Probe aus einer stetigen Verteilung mit cdf folgt die zu korrespondierende Stichprobe einer einheitlichen Standardverteilung.X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,Xn X_1,X_2,...,X_n U i = F X ( X i )FXFX F_X Uich= FX( Xich)Ui=FX(Xi) U_i = F_X(X_i) Ich habe dies mithilfe...
Heute unterrichtete ich eine Einführungsklasse für Statistik und ein Schüler kam auf mich zu und stellte mir die Frage, die ich hier umformuliere: "Warum wird die Standardabweichung als Abweichungsquadrat und nicht als Quadratsumme über N definiert?" Wir definieren die Populationsvarianz:σ2= 1N∑ (...
Das EM-Verfahren erscheint dem Uneingeweihten als mehr oder weniger schwarze Magie. Schätzen Sie die Parameter eines HMM (zum Beispiel) mit überwachten Daten. Dekodieren Sie dann nicht getaggte Daten, indem Sie Ereignisse vorwärts und rückwärts zählen, als ob die Daten mehr oder weniger getaggt...
Ich bin verwirrt über die Gleichung, die als Definition der Gefährdungsrate dient. Ich habe eine Vorstellung davon, wie hoch die Gefährdungsrate ist, verstehe aber nicht, wie die Gleichung diese Intuition ausdrückt. Wenn xxx eine Zufallsvariable ist, die den Zeitpunkt des Todes einer Person in...
Ich habe viele Male gelesen, dass zufällige Effekte (BLUPs / bedingte Modi für beispielsweise Probanden) keine Parameter eines linearen Mischeffektmodells sind, sondern aus den geschätzten Varianz- / Kovarianzparametern abgeleitet werden können. ZB Reinhold Kliegl et al. (2011) Zustand:...
Wenn wir Szenarien der Warteschlangentheorie betrachten, in denen Personen an einem bedienenden Knoten ankommen und sich in der Warteschlange befinden, wird normalerweise ein Poisson-Prozess verwendet, um die Ankunftszeiten zu modellieren. Diese Szenarien treten bei Netzwerkroutingproblemen auf....
In Steven Pinkers Buch " Bessere Engel unserer Natur" merkt er das an Wahrscheinlichkeit ist eine Frage der Perspektive. Einzelereignisse haben, aus ausreichender Nähe betrachtet, bestimmte Ursachen. Sogar ein Münzwurf kann aus den Startbedingungen und den Gesetzen der Physik vorhergesagt...
In den Videovorträgen von Harvards Statistikkurs 110: Wahrscheinlichkeitsrechnung , die auf iTunes und YouTube zu finden sind, bin ich auf dieses Problem gestoßen . Ich habe versucht, es hier zusammenzufassen: Angenommen, wir erhalten eine zufällige Zwei-Karten-Hand aus einem Standardstapel. Wie...
Was ist eine Momenterzeugungsfunktion (MGF)? Können Sie es in Laienbegriffen und zusammen mit einem einfachen und einfachen Beispiel erklären? Bitte beschränken Sie sich so weit wie möglich auf formale mathematische
Nach meinem Verständnis ist die Entfernungskorrelation eine robuste und universelle Methode, um zu überprüfen, ob es eine Beziehung zwischen zwei numerischen Variablen gibt. Wenn wir zum Beispiel eine Reihe von Zahlenpaaren haben: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) Wir können die Entfernungskorrelation...
Um zu erklären, warum unkorreliert nicht unabhängig bedeutet, gibt es mehrere Beispiele, die eine Reihe von Zufallsvariablen beinhalten, die jedoch alle so abstrakt erscheinen: 1 2 3 4 . Diese Antwort scheint sinnvoll zu sein. Meine Interpretation: Eine Zufallsvariable und ihr Quadrat mögen...
Ich dachte, dass das Konzept einer typischen Menge ziemlich intuitiv ist: Eine Folge der Länge nnn würde zu der typischen Menge wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Folge herauskommt, hoch wäre. Jede mögliche Sequenz, die wahrscheinlich war, würde sich in . (Ich vermeide die formale Definition im...
In "Data Analysis" von DS Sivia wird die Poisson-Verteilung von der Binomialverteilung abgeleitet. Sie argumentieren, dass die Poisson-Verteilung der Grenzfall der Binomialverteilung ist, wenn , wobei die Anzahl der Versuche ist.M→∞M→∞M\rightarrow\inftyMMM Frage 1: Wie kann dieses Argument intuitiv...
Ich versuche, ein intuitives Verständnis und Gefühl für den Unterschied und den praktischen Unterschied zwischen dem Begriff konsistent und asymptotisch unvoreingenommen zu bekommen. Ich kenne ihre mathematischen / statistischen Definitionen, suche aber etwas Intuitives. Wenn ich ihre individuellen...
Gibt es eine einfache Möglichkeit zu erklären, warum das Verfahren von Benjamini und Hochberg (1995) tatsächlich die Rate falscher Entdeckungen (FDR) kontrolliert? Dieses Verfahren ist so elegant und kompakt, und dennoch ist der Beweis, warum es in der Unabhängigkeit funktioniert (siehe Anhang...
Ich habe eine Weile mit der Stationarität in meinem Kopf gerungen ... Denkst du so darüber nach? Alle Kommentare oder weitere Gedanken werden geschätzt. Bei stationären Prozessen werden Zeitreihenwerte so generiert, dass das Verteilungsmittel und die Varianz konstant bleiben. Genau genommen ist...
Ich habe auf der Wikipedia-Seite nach Entfernungskorrelationen gestarrt, bei denen es darum zu gehen scheint, wie sie berechnet werden können. Während ich die Berechnungen durchführen konnte, kämpfe ich darum , welche Entfernungskorrelationsmaße und warum die Berechnungen so aussehen, wie sie...
Ist die Cauchy-Verteilung irgendwie eine "unvorhersehbare" Verteilung? Ich habe es versucht cs <- function(n) { return(rcauchy(n,0,1)) } in R für eine Vielzahl von n Werten und stellte fest, dass sie gelegentlich ziemlich unvorhersehbare Werte erzeugen. Vergleichen Sie das mit zB as <-...
Ich habe einige Probleme beim Verstehen von Gewinnchancen und möchte nur eine grundlegende Erklärung für deren Interpretation. Ich habe verschiedene Posts gefunden, die sich auf Quoten beziehen, aber die meisten sind komplexer als das, was ich zu verstehen versuche. Hier ist ein Beispiel, wie ich...
In Kreis Statistiken, der Erwartungswert einer Zufallsvariablen mit den Werten auf dem Kreis S ist definiert als m 1 ( Z ) = ∫ S z P Z ( θ ) d θ (siehe wikipedia ). Dies ist eine sehr natürliche Definition, ebenso wie die Definition der Varianz V a r ( Z ) = 1 - | m 1 ( Z ) | . Wir brauchten also...