In einem früheren Beitrag habe ich mich gefragt, wie ich mit EQ-5D-Scores umgehen soll . Kürzlich bin ich auf eine logistische Quantil-Regression gestoßen, die Bottai und McKeown vorgeschlagen haben und die eine elegante Methode für den Umgang mit begrenzten Ergebnissen einführt. Die Formel ist...
Hinweis: Diese Frage ist ein Repost, da meine vorherige Frage aus rechtlichen Gründen gelöscht werden musste. Beim Vergleich von PROC MIXED von SAS mit der Funktion lmeaus dem nlmePaket in R bin ich auf einige verwirrende Unterschiede gestoßen. Insbesondere unterscheiden sich die Freiheitsgrade...
Ich habe rjags verwendet, um MCMC auf einem Modell auszuführen, das in der JAGS-Sprache angegeben ist. Gibt es eine gute Möglichkeit, dieses Modell zu extrahieren und Vorhersagen damit durchzuführen (unter Verwendung der posterioren Verteilungen meiner Parameter)? Ich kann das Modell in R neu...
Gegeben ein Datensatz: x <-
Ich versuche verschiedene Ansätze zur Funktionsdatenanalyse zu testen. Idealerweise möchte ich das Panel meiner Ansätze an simulierten Funktionsdaten testen. Ich habe versucht, eine simulierte FD mithilfe eines Ansatzes zu generieren, der auf einer Summierung von Gaußschen Rauschen basiert (Code...
Ich habe Leistungsprobleme mit dem MCMCglmmPaket in R, um ein Modell mit gemischten Effekten auszuführen. Der Code sieht folgendermaßen aus: MC1<-MCMCglmm(bull~1,random=~school,data=dt,family="categorical" , prior=list(R=list(V=1,fix=1), G=list(G1=list(V=1, nu=0))) , slice=T, nitt=iter,...
Ich habe folgende Wahrscheinlichkeitsfunktion: Prob = 11 + e- zProb=11+e-z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} wo z= B0+ B1X1+ ⋯ + BnXn.z=B0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Mein Modell sieht aus wie Pr ( Y= 1 ) = 11 + exp( - [ - 3,92 + 0,014 × ( Gebot ) ]
Ist es besser, eine Reihe zu unterscheiden (vorausgesetzt, sie wird benötigt), bevor ein Arima verwendet wird, ODER besser, den Parameter d in Arima zu verwenden? Ich war überrascht, wie unterschiedlich die angepassten Werte sind, je nachdem, welche Route mit demselben Modell und denselben Daten...
Forscher verwenden häufig zwei Messmethoden mit sehr ähnlichen Elementen und argumentieren, dass sie unterschiedliche Dinge messen (z. B. "Ich mache mir immer Sorgen, wenn ich in der Nähe von Autos bin"; "Ich habe Angst vor Autos"). Nennen wir die hypothetischen Maße das Maß für die Angst vor Autos...
Angenommen, ich habe die folgenden Daten und führe ein Regressionsmodell aus: df=data.frame(income=c(5,3,47,8,6,5), won=c(0,0,1,1,1,0), age=c(18,18,23,50,19,39), home=c(0,0,1,0,0,1)) Einerseits führe ich ein lineares Modell aus, um das Einkommen vorherzusagen: md1 = lm(income ~ age + home +...
Ich verwende das randomForest- Paket in R und verwende die Iris-Daten. Die generierte zufällige Gesamtstruktur ist eine Klassifizierung. Wenn ich jedoch einen Datensatz mit ca. 700 Features verwende (die Features sind jeweils Pixel in einem 28 x 28 Pixel großen Bild), wird die Beschriftungsspalte...
Ich versuche, eine Kovarianzmatrix zu zerlegen, die auf einem dünn besetzten Datensatz basiert. Ich bemerke, dass die Summe von Lambda (erklärte Varianz), wie sie mit berechnet svdwird, mit zunehmend unsteten Daten verstärkt wird. Ohne Lücken, svdund eigendie gleichen Ergebnisse yeild. Dies...
Ich versuche, anomale Werte in einer Zeitreihe von Klimadaten mit einigen fehlenden Beobachtungen zu ermitteln. Beim Durchsuchen des Webs habe ich viele verfügbare Ansätze gefunden. Von diesen scheint die Zersetzung im Sinne der Entfernung von Trends und saisonalen Bestandteilen und der...
Ich konnte nicht herausfinden, wie eine lineare Regression in R in für ein Design mit wiederholten Kennzahlen durchgeführt werden kann. In einer früheren Frage (die noch nicht beantwortet wurde) wurde mir vorgeschlagen, keine lmgemischten Modelle zu verwenden , sondern diese zu verwenden. Ich habe...
Ich versuche, die Ausgabe von nls () zu interpretieren. Ich habe diesen Beitrag gelesen, verstehe aber immer noch nicht, wie ich die beste Passform auswähle. Aus meinen Passungen habe ich zwei Ausgänge: > summary(m) Formula: y ~ I(a * x^b) Parameters: Estimate Std. Error t value...
Mein Verständnis ist, dass die zufällige Gesamtstruktur zufällig ausgewählte Variablen auswählt , um jeden Entscheidungsbaum zu erstellen. Wenn also mtry = ncol / 3 ist, wird jede Variable durchschnittlich in 1/3 der Bäume verwendet. Und 2/3 der Bäume werden sie nicht benutzen. Aber was ist, wenn...
Ich habe stl () in R verwendet, um die Zähldaten in Trend-, saisonale und unregelmäßige Komponenten zu zerlegen. Die resultierenden Trendwerte sind keine ganzen Zahlen mehr. Ich habe folgende Fragen: Ist stl () eine geeignete Methode, um die Saison für Zählungsdaten zu entziehen? Kann ich lm ()...
Ich versuche eine geordnete Logit-Regression durchzuführen. Ich führe das Modell so aus (nur ein dummes kleines Modell, das die Anzahl der Unternehmen auf einem Markt anhand von Einkommens- und Bevölkerungsmaßen schätzt). Meine Frage betrifft Vorhersagen. nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess =...
Ich bin gerade auf diese großartige Analyse gestoßen, die sowohl interessant als auch optisch schön ist: http://www.nytimes.com/interactive/2012/11/02/us/politics/paths-to-the-white-house.html Ich bin gespannt, wie ein solcher "Pfadbaum" mit R erstellt werden kann. Welche Daten und Algorithmen...
Ich bin neu in Kerneln und habe beim Versuch, kNN zu kerneln, einen Haken bekommen. Vorbereitungen Ich verwende einen Polynomkern: K(x,y)=(1+⟨x,y⟩)dK(x,y)=(1+⟨x,y⟩)dK(\mathbf{x},\mathbf{y}) = (1 + \langle \mathbf{x},\mathbf{y} \rangle)^d Ihr typischer euklidischer kNN verwendet die folgende...