Ich möchte die vorhergesagte Überlebensfunktion für ein proportionales Cox-Gefährdungsmodell mit fragilen Begriffen berechnen [unter Verwendung des Überlebenspakets]. Es scheint, dass die vorhergesagte Überlebensfunktion nicht berechnet werden kann, wenn sich Gebrechlichkeitsterme im Modell...
Gibt es eine wissenschaftlichere Methode, um die Anzahl der signifikanten Stellen zu bestimmen, die für einen Mittelwert oder ein Konfidenzintervall in einer Situation gemeldet werden sollen, die ziemlich normal ist - z. B. im ersten Jahr am College? Ich habe die Anzahl der signifikanten Zahlen...
Ich habe die kmeansAnweisung von R verwendet, um den k-means-Algorithmus für Andersons Iris-Datensatz durchzuführen. Ich habe eine Frage zu einigen Parametern, die ich erhalten habe. Die Ergebnisse sind: Cluster means: Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width 1 5.006000 3.428000 1.462000...
Kann ein Random Forest trainiert werden, um die Zähldaten angemessen vorherzusagen? Wie würde das gehen? Ich habe einen ziemlich großen Wertebereich, daher ist eine Klassifizierung nicht wirklich sinnvoll. Wenn ich die Regression verwenden würde, würde ich die Ergebnisse einfach abschneiden? Ich...
Zur Analyse von Daten aus einem biophysikalischen Experiment versuche ich derzeit, eine Kurvenanpassung mit einem stark nichtlinearen Modell durchzuführen. Die Modellfunktion sieht grundsätzlich so aus: y=ax+bx−1/2y=ax+bx−1/2y = ax + bx^{-1/2} Hier ist insbesondere der Wert von bbb von großem...
Was erklärt die Unterschiede in p-Werten im Folgenden aovund lmruft auf? Liegt der Unterschied nur an unterschiedlichen Arten von Quadratsummenberechnungen? set.seed(10) data=rnorm(12) f1=rep(c(1,2),6) f2=c(rep(1,6),rep(2,6)) summary(aov(data~f1*f2))
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich bin sehr neu in R. Ich lerne gerade maschinelles Lernen. Es tut...
Ich habe folgendes Modell: > model1<-lmer(aph.remain~sMFS1+sAG1+sSHDI1+sbare+season+crop +(1|landscape),family=poisson) ... und das ist die Zusammenfassung. > summary(model1) Generalized linear mixed model fit by the Laplace approximation Formula: aph.remain ~ sMFS1 + sAG1 + sSHDI1 +...
Ich versuche zu verstehen, wie man maschinelles Lernen eins oder mehr Schritte in die Zukunft voraussagt. Ich habe eine finanzielle Zeitserie mit einigen beschreibenden Daten und möchte ein Modell bilden und dann das Modell verwenden, um n-Schritte vorauszusagen. Was ich bisher gemacht habe,...
Ich möchte verstehen, was der folgende Code tut. Die Person, die den Code geschrieben hat, arbeitet hier nicht mehr und ist fast vollständig undokumentiert. Ich wurde gebeten, es von jemandem zu untersuchen, der denkt " es ist ein bayesianisches logistisches Regressionsmodell ". bglm <-...
Das MARSS-Paket in R bietet Funktionen für die dynamische Faktoranalyse. In diesem Paket wird das dynamische Faktormodell als spezielle Form des Zustandsraummodells geschrieben und es wird davon ausgegangen, dass die allgemeinen Trends dem AR (1) -Prozess folgen. Da ich mit diesen beiden Methoden...
Was sind Parameter start, etastart, mustartin der GLM () Funktion ? Ich habe in den Dokumenten und im Internet gesucht, aber keine klare Erklärung gefunden, was dies bedeutet. Es ähnelt den bayesianischen "Anfangswerten" für die Ketten, aber ich bezweifle, dass dies zusammenhängt, da die Funktion...
Wie wird die Var / Cov-Fehlermatrix in der Praxis von statistischen Analysepaketen berechnet? Diese Idee ist mir theoretisch klar. Aber nicht in der Praxis. Ich meine, wenn ich einen Vektor von Zufallsvariablen , verstehe ich, dass die Varianz / Kovarianz-Matrix erhält das externe Produkt der vom...
Ich führte eine multivariate logistische Regression durch, wobei die abhängige Variable Yinnerhalb eines bestimmten Eintrittszeitraums der Tod in einem Pflegeheim war, und erhielt die folgenden Ergebnisse (beachten Sie, dass die Variablen, die darin beginnen A, ein kontinuierlicher Wert sind,...
Ich habe einen Zeitreihendatensatz, an den ich ein Hidden Markov Model (HMM) anpasse, um die Anzahl der latenten Zustände in den Daten abzuschätzen. Mein Pseudocode dafür ist der folgende: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states ... optimal_number_of_states =...
Ich rüste glmereinige Geschäftsdaten mit einem Zufallseffektmodell aus . Ziel ist es, die Vertriebsleistung nach Händlern unter Berücksichtigung regionaler Unterschiede zu analysieren. Ich habe folgende Variablen: distcode: Distributor ID, mit ca. 800 Ebenen region: Geografische ID der obersten...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 6 Jahren . Ich verwende seit einiger Zeit problemlos Textdateien, um meine Daten für...
Ist Wikipedia falsch ... oder verstehe ich es nicht? Wikipedia: Die weißen und schwarzen Quadrate ("Schachmuster") sind perfekt verteilt, so dass Morans I -1 wäre. Wenn die weißen Quadrate auf die eine Hälfte des Bretts und die schwarzen Quadrate auf die andere gestapelt wären, wäre Morans I nahe...
Hauptbearbeitung: Ich möchte mich bisher bei Dave & Nick für ihre Antworten bedanken. Die gute Nachricht ist, dass ich die Schleife zum Laufen gebracht habe (Prinzip aus Prof. Hydnmans Beitrag zur Chargenprognose). So konsolidieren Sie die ausstehenden Abfragen: a) Wie erhöhe ich die maximale...
Ich habe etwas Code und Ausgabe, und ich möchte ein Modell konstruieren. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Ausgabe ein Modell konstruieren soll: require("splines") x <- c(0.2, 0.23, 0.26, 0.29, 0.33, 0.46, 0.53 ) y <- c(0.211, 0.2026, 0.2034, 0.2167, 0.2177, 0.19225, 0.182) fit <- lm(y ~...