In einem kleinen Datensatz ( ), mit dem ich arbeite, geben mir mehrere Variablen eine perfekte Vorhersage / Trennung . Ich benutze daher die logistische Regression von Firth , um das Problem zu lösen.n ≤ 100n∼100n\sim100 Wenn ich das beste Modell nach AIC oder BIC auswähle , sollte ich bei der...
Ich bin Mathematiker, lerne selbst Statistik und habe vor allem mit der Sprache zu kämpfen. In dem Buch, das ich verwende, gibt es das folgende Problem: Eine Zufallsvariable wird als -verteilt mit . (Natürlich können Sie für diese Frage eine beliebige Verteilung in Abhängigkeit von einem Parameter...
Ich versuche, meinen Daten ein Modell mit mehreren linearen Regressionen mit einigen Eingabeparametern anzupassen, z. B. 3. F( x )F( x )= A x1+ B x2+ Cx3+ doder= ( A B C )T( x1 x2 x3) + d(ich)(ii)(i)F(x)=Ax1+Bx2+Cx3+dor(ii)F(x)=(A B C)T(x1 x2 x3)+d\begin{align} F(x) &= Ax_1 + Bx_2 + Cx_3 + d...
Ich studiere Klassifikations- und Regressionsbäume, und eine der Kennzahlen für den geteilten Standort ist der GINI-Score. Jetzt bin ich es gewohnt, den besten Split-Standort zu bestimmen, wenn das Protokoll des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses der gleichen Daten zwischen zwei Verteilungen Null...
In meiner Wahrscheinlichkeitsklasse werden ständig die Begriffe "Summen von Zufallsvariablen" verwendet. Ich bin jedoch nicht sicher, was das genau bedeutet. Sprechen wir über die Summe mehrerer Realisierungen aus einer Zufallsvariablen? Wenn ja, ergibt das nicht eine einzige Zahl? Wie führt uns...
Welche Methoden verwenden Entscheidungsbaum-Lernalgorithmen, um mit fehlenden Werten umzugehen? Füllen sie einfach den Slot mit einem Wert namens missing aus? Vielen
Diese Frage wurde von Stack Overflow migriert, da sie bei Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 5 Jahren migriert . Ich habe eine Frage zur Parameterinterpretation für eine GLM mit einer gamma-verteilten abhängigen Variablen. Dies ist, was R für mein GLM mit einem...
Ich bin etwas verloren im Prozess der WLS-Regression. Ich habe einen Datensatz erhalten, und meine Aufgabe ist es, zu testen, ob Heteroskepsis vorliegt. Wenn ja, sollte ich eine WLS-Regression durchführen. Ich habe den Test durchgeführt und Beweise für heteroscedascity gefunden, also muss ich das...
Ist es so, dass die Varianz in der Standardisierung bekannt ist, während sie in der Studentisierung nicht bekannt ist und daher geschätzt wird? Vielen
Bei der Berechnung von AIC AIC=2k−2lnLAIC=2k−2lnLAIC = 2k - 2 ln L k bedeutet "Anzahl der Parameter". Aber was zählt als Parameter? So zum Beispiel im Modell y=ax+by=ax+by = ax + b Werden a und b immer als Parameter gezählt? Was ist, wenn mir der Wert des Abschnitts egal ist, kann ich ihn...
Das Maximum von iid Standardnormals konvergiert mit der Standard-Gumbel- Verteilung gemäß der Extremwerttheorie .X1, … , Xn. ∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim Wie können wir das zeigen? Wir haben P( max Xich≤ x ) = P( X1≤ x , … , Xn≤ x ) = P( X1≤ x ) ⋯ P( Xn≤ x ) = F( x...
Ich verstehe, dass, wenn ein Prozess von vorherigen Werten von sich selbst abhängt, es ein AR-Prozess ist. Wenn es von vorherigen Fehlern abhängt, dann ist es ein MA-Prozess. Wann würde eine dieser beiden Situationen eintreten? Hat jemand ein solides Beispiel, das die zugrunde liegende Frage...
Ich habe 383 Stichproben mit einem starken Bias für einige gängige Werte. Wie würde ich den 95% CI für den Mittelwert berechnen? Der von mir berechnete CI scheint weit davon entfernt zu sein. Ich gehe davon aus, dass meine Daten beim Erstellen eines Histogramms nicht wie eine Kurve aussehen. Also...
Nach einem von mir verwendeten Text lautet die Formel für die Varianz des ithithi^{th} -Rests wie folgt: σ2(1−1n−(xi−x¯¯¯)2Sxx)σ2(1−1n−(xi−x¯)2Sxx)\sigma^2\left ( 1-\frac{1}{n}-\frac{(x_{i}-\overline{x})^2}{S_{xx}} \right ) Das finde ich schwer zu glauben , da die ithithi^{th} Rest die Differenz...
Was ist der Unterschied zwischen logistischer und logistischer Regression? Ich verstehe, dass sie ähnlich sind (oder sogar dasselbe), aber könnte jemand den Unterschied zwischen diesen beiden erklären? Geht es um
Die meisten klassischen Algorithmen für Clustering und Dimensionsreduktion (hierarchisches Clustering, Hauptkomponentenanalyse, k-Means, selbstorganisierende Karten ...) wurden speziell für numerische Daten entwickelt und ihre Eingabedaten werden als Punkte in einem euklidischen Raum...
Auf The Chemical Statistician stieß ich auf die Bemerkung, dass ein Probenmedian oft die Wahl für eine ausreichende Statistik sei, aber abgesehen von dem offensichtlichen Fall von ein oder zwei Beobachtungen, bei denen er dem Probenmittelwert entspricht, kann ich mir keinen anderen nicht-trivialen...
Ich würde gerne wissen, ob es einen Code zum Trainieren eines Faltungsnetzes für die Zeitreihenklassifizierung gibt. Ich habe kürzlich einige Veröffentlichungen gesehen ( http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI-Djalto.pdf ), bin mir aber nicht sicher, ob es etwas gibt oder ob ich es...
Ich verwende die Quantilregression, um Prädiktoren für das 90. Perzentil meiner Daten zu finden. Ich mache dies in R mit dem quantregPaket. Wie kann ich für die Quantilregression bestimmen, die angibt, wie viel Variabilität durch Prädiktorvariablen erklärt wird?r2r2r^2 Was ich wirklich wissen...
Könnte mir jemand raten, wie ich die Schätzungen aus einer logistischen Regression mithilfe eines Cloglog-Links interpretieren kann? Ich habe folgendes Modell eingebaut lme4: glm(cbind(dead, live) ~ time + factor(temp) * biomass, data=mussel, family=binomial(link=cloglog)) Beispielsweise...