Die qqnorm()R-Funktion erzeugt einen normalen QQ-Plot und qqline()fügt eine Linie hinzu, die durch das erste und dritte Quartil verläuft. Was ist der Ursprung dieser Linie? Ist es hilfreich, die Normalität zu überprüfen? Dies ist keine klassische Linie (die Diagonale möglicherweise nach linearer...
Wir wissen, dass ein gepaarter t- Test nur ein Sonderfall von Einweg-ANOVA mit wiederholten Messungen (oder innerhalb des Subjekts) sowie eines linearen Mischeffektmodells ist, das mit der Funktion lme () des nlme-Pakets in R demonstriert werden kann Wie nachfolgend dargestellt. #response data from...
(Um zu sehen, warum ich das geschrieben habe, lesen Sie die Kommentare unter meiner Antwort auf diese Frage .) Typ-III-Fehler und statistische Entscheidungstheorie Die richtige Antwort auf die falsche Frage zu geben, wird manchmal als Typ-III-Fehler bezeichnet. Die statistische Entscheidungstheorie...
Unter der Annahme eines hierarchischen Modells möchte ich, dass ein zweistufiger Prozess zum Modell passt. Korrigieren Sie zuerst eine Handvoll Hyperparameter und führen Sie dann die Bayes'sche Inferenz für die restlichen Parameter . Zur Fixierung der Hyperparameter überlege ich mir zwei...
Ich habe einen Sozialkapitalindex mit PCA-Technik erstellt. Dieser Index umfasst sowohl positive als auch negative Werte. Ich möchte diesen Index in eine Skala von 0-100 umwandeln, um die Interpretation zu vereinfachen. Bitte schlagen Sie mir den einfachsten Weg
Ich möchte verstehen, wie man Vorhersageintervalle für logistische Regressionsschätzungen erzeugt. Mir wurde geraten, die Verfahren in Colletts Modeling Binary Data , 2nd Ed S.98-99, zu befolgen. Nachdem predict.glmich dieses Verfahren implementiert und mit Rs verglichen habe, denke ich, dass...
Ok, ich habe eine logistische Regression und habe die predict()Funktion verwendet, um eine Wahrscheinlichkeitskurve basierend auf meinen Schätzungen zu entwickeln. ## LOGIT MODEL: library(car) mod1 = glm(factor(won) ~ as.numeric(bid), data=mydat, family=binomial(link="logit")) ## PROBABILITY...
In einer Situation, in der man aus einer Verteilung mit der Dichte , frage ich mich, ob es einen unverzerrten Schätzer (basierend auf den ) für die Hellinger-Distanz zu einer anderen Verteilung mit der Dichte , nämlich X1,…,XnX1,…,XnX_1,\ldots,X_nX i f 0 H ( f , f 0 ) = { 1 - ∫ X...
Eine naive Methode zur Annäherung an eine Normalverteilung besteht darin, etwa IID-Zufallsvariablen, die gleichmäßig auf verteilt sind, zu addieren , neu zu zentrieren und neu zu skalieren, wobei auf den zentralen Grenzwertsatz zurückgegriffen wird. ( Randnotiz : Es gibt genauere Methoden wie die...
Ich habe einige Daten in [0,1], die ich mit einer Beta-Regression analysieren möchte. Natürlich muss etwas unternommen werden, um den 0,1-Werten Rechnung zu tragen. Ich mag es nicht, Daten an ein Modell anzupassen. Ich glaube auch nicht, dass eine Inflation von Null und 1 eine gute Idee ist, weil...
Ich habe etwas über Bayes'sche Statistiken gelernt und oft in Artikeln gelesen "Wir verfolgen einen bayesianischen Ansatz" oder etwas ähnliches. Ich bemerkte auch seltener: "Wir verfolgen einen vollständig bayesianischen Ansatz" (meine Betonung). Gibt es einen Unterschied zwischen diesen...
Ich habe ein paar kurze Fragen zu PCA: Geht die PCA davon aus, dass der Datensatz Gaußsch ist? Was passiert, wenn ich eine PCA auf inhärent nichtlineare Daten anwende? Bei einem gegebenen Datensatz besteht der Prozess darin, zunächst die Mittelwerte zu normalisieren, die Varianz auf 1 zu...
Aufgrund ihrer Kovarianzmatrix (ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzleistungsspektraldichten (CSDs)) habe ich Probleme, eine Reihe stationärer farbiger Zeitreihen zu erstellen. Ich weiß, dass ich mit zwei Zeitreihen und ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzspektraldichten...
Ich studiere im zweiten Studienjahr Mathematik und habe mit einem meiner Professoren viel über den Unterschied zwischen mathematischen und statistischen Fähigkeiten gesprochen. Einer der Hauptunterschiede, den er ansprach, war "Datensinn", den er als Kombination von technischen Fähigkeiten...
Ich habe mehrere Imputationen verwendet, um eine Reihe vollständiger Datensätze zu erhalten. Ich habe bei jedem der vervollständigten Datensätze Bayes'sche Methoden verwendet, um die posterioren Verteilungen für einen Parameter zu erhalten (ein zufälliger Effekt). Wie kann ich die Ergebnisse für...
Ich wurde zur Jury bestellt. Ich bin mir der Relevanz der Statistik für einige Gerichtsverfahren bewusst. Zum Beispiel ist das Konzept des "Basiszinssatzes" und seine Anwendung auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen manchmal - vielleicht immer - relevant. Welche statistischen Themen könnte eine...
Ich habe 10 Jahre tägliche Rückgabedaten für 28 verschiedene Währungen. Ich möchte die erste Hauptkomponente extrahieren, aber anstatt PCA für die gesamten 10 Jahre zu betreiben, möchte ich ein 2-Jahres-Zeitfenster einhalten, da sich das Verhalten der Währungen verändert und ich dies reflektieren...
Wenn ich Zufallsvariablen X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_n , die Poisson-verteilt sind mit den Parametern λ1,λ2,…,λnλ1,λ2,…,λn\lambda_1, \lambda_2,\ldots, \lambda_n , wie lautet die Verteilung von Y=⌊∑ni=1Xin⌋Y=⌊∑i=1nXin⌋Y=\left\lfloor\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right\rfloor(dh der ganzzahlige...
Wenn Sie eine Matrix mit n Zeilen und m Spalten haben, können Sie SVD oder andere Methoden verwenden, um eine niedrigrangige Approximation der angegebenen Matrix zu berechnen . Die Annäherung mit niedrigem Rang wird jedoch immer noch n Zeilen und m Spalten haben. Wie können Näherungen mit niedrigem...
1/4Aufgrund der Heteroskedastizität verwende ich die vierte root ( ) - Potenztransformation für meine Antwortvariable. Jetzt bin ich mir jedoch nicht sicher, wie ich meine Regressionskoeffizienten interpretieren soll. Ich gehe davon aus, dass ich die Koeffizienten bei der Rücktransformation auf...