Mein Problem : Ich habe kürzlich einen Statistiker getroffen, der mir mitteilte, dass Splines nur zum Durchsuchen von Daten nützlich sind und einer Überanpassung unterliegen und daher für die Vorhersage nicht hilfreich sind. Er zog es vor, mit einfachen Polynomen zu erforschen ... Da ich ein großer...
Ich habe dies aufgezeichnet, nachdem ich einen Shapiro-Wilk-Normalitätstest durchgeführt habe. Der Test hat gezeigt, dass es wahrscheinlich ist, dass die Bevölkerung normal verteilt ist. Wie kann man dieses "Verhalten" auf dieser Handlung sehen? AKTUALISIEREN Ein einfaches Histogramm der...
Gibt es abgesehen von Überlegungen zur Rechenleistung Gründe zu der Annahme, dass eine Erhöhung der Anzahl der Falten bei der Kreuzvalidierung zu einer besseren Modellauswahl / -validierung führt (dh je höher die Anzahl der Falten, desto besser)? Wird das Argument auf die Spitze getrieben, führt...
Auf P. 34 seiner PRNN Brian Ripley kommentiert: "Der AIC wurde von Akaike (1974) als 'An Information Criterion' bezeichnet, obwohl allgemein angenommen wird, dass der A für Akaike steht." Tatsächlich erklärt Akaike (1974, S. 719) dies bei der Einführung der AIC-Statistik "IC stands for information...
Wie interpretiert man die Null- und Restabweichung in GLM in R? Wie wir sagen, dass kleinere AIC besser ist. Gibt es eine ähnliche und schnelle Interpretation auch für die Abweichungen? Nullabweichung: 1146,1 bei 1077 Freiheitsgraden Restabweichung: 4589,4 bei 1099 Freiheitsgraden AIC:...
Ich habe hier genügend Threads zu QQplots gelesen, um zu verstehen, dass ein QQplot aussagekräftiger sein kann als andere Normalitätstests. Ich bin jedoch unerfahren mit der Interpretation von QQplots. Ich habe viel gegoogelt; Ich habe viele Diagramme nicht normaler QQ-Diagramme gefunden, aber...
Dies ist im Allgemeinen eine Frage, die sich nicht auf eine Methode oder einen Datensatz bezieht. Wie gehen wir mit einem Klassenungleichgewichtsproblem beim überwachten maschinellen Lernen um, bei dem die Zahl 0 etwa 90% und die Zahl 1 etwa 10% in Ihrem Datensatz beträgt. Wie trainieren wir den...
Ich habe 2 Zeitreihen (beide glatt), die ich überkreuzen möchte, um zu sehen, wie korreliert sie sind. Ich beabsichtige, den Pearson-Korrelationskoeffizienten zu verwenden. Ist das angebracht Meine zweite Frage ist, dass ich die 2 Zeitreihen so probieren kann, wie es mir gefällt. dh ich kann...
Diese Frage hat mich lange Zeit verwirrt. Ich verstehe die Verwendung von "log" zur Maximierung der Wahrscheinlichkeit, daher frage ich nicht nach "log". Meine Frage ist, warum wir diese NLL erfunden haben, da die Maximierung der Protokollwahrscheinlichkeit der Minimierung der "negativen...
Wandle ich alle meine Daten oder Falze (wenn der Lebenslauf angewendet wird) gleichzeitig um? z.B (allData - mean(allData)) / sd(allData) Wandle ich Zugset und Testset getrennt um? z.B (trainData - mean(trainData)) / sd(trainData) (testData - mean(testData)) / sd(testData) Oder transformiere ich...
In der ersten Jahreshälfte 2015 habe ich den Coursera-Kurs für maschinelles Lernen (von Andrew Ng, GREAT-Kurs) absolviert. Und lernte die Grundlagen des maschinellen Lernens (lineare Regression, logistische Regression, SVM, Neuronale Netze ...) Außerdem bin ich seit 10 Jahren Entwickler, sodass...
Ich habe über die Intuition hinter der KL-Divergenz gelernt, wie sehr sich eine Modellverteilungsfunktion von der theoretischen / wahren Verteilung der Daten unterscheidet. Die Quelle, die ich lese, sagt weiter, dass das intuitive Verständnis der Distanz zwischen diesen beiden Verteilungen...
Ich bin völlig blind und komme aus einer Programmiersprache. Ich versuche, maschinelles Lernen zu erlernen. Dazu muss ich zunächst etwas über lineare Regression lernen. Alle Erklärungen im Internet, die ich zu diesem Thema finde, zeichnen die Daten zuerst auf. Ich suche nach einer praktischen...
Ich frage mich, ob es Pakete für Python gibt, die Überlebensanalysen durchführen können. Ich habe das Überlebenspaket in R verwendet, möchte aber meine Arbeit auf Python
Ich suche nach einer intuitiven Erklärung des Kompromisses zwischen Bias und Varianz, sowohl im Allgemeinen als auch im Speziellen im Kontext der linearen
Wie kann ein Regressionsmodell von Nutzen sein, wenn Sie die Funktion nicht kennen, für die Sie die Parameter abrufen möchten? Ich habe eine Studie gesehen, aus der hervorgeht, dass Mütter, die ihre Kinder gestillt haben, im späteren Leben mit geringerer Wahrscheinlichkeit an Diabetes leiden. Die...
Christopher Mannings Artikel über die logistische Regression in R zeigt eine logistische Regression in R wie folgt: ced.logr <- glm(ced.del ~ cat + follows + factor(class), family=binomial) Einige Ausgaben: > summary(ced.logr) Call: glm(formula = ced.del ~ cat + follows + factor(class),...
Ich wunderte mich, zwei Normalverteilungen mit undσ1, μ 1σ1, μ1\sigma_1,\ \mu_1σ2, μ2σ2, μ2\sigma_2, \ \mu_2 Wie kann ich den Prozentsatz überlappender Bereiche zweier Verteilungen berechnen? Ich nehme an, dieses Problem hat einen bestimmten Namen. Kennen Sie einen bestimmten Namen, der dieses...
Steins Beispiel zeigt, dass die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung von normalverteilten Variablen mit den Mitteln und Varianzen (unter einer Quadratverlustfunktion) unzulässig ist, wenn f . Einen guten Beweis finden Sie im ersten Kapitel von Large-Scale Inference: Empirische Bayes-Methoden zur...
Zum Beispiel habe ich historische Verlustdaten und berechne extreme Quantile (Value-at-Risk oder wahrscheinlicher maximaler Verlust). Die erzielten Ergebnisse dienen dazu, den Verlust abzuschätzen oder vorherzusagen. Wo kann man die Grenze ziehen? Ich bin