Ich versuche folgende Ungleichung zu beweisen: EDIT: Fast unmittelbar nachdem ich diese Frage gestellt hatte, stellte ich fest, dass die Ungleichung, die ich beweisen soll, Cantellis Ungleichung heißt. Als ich das aufschrieb, wusste ich nicht, dass diese besondere Ungleichung einen Namen hat. Ich...
Angenommen , ich habe einen Zufallsvektor und Σ & ne; & sgr; 2 I . Das heißt, die Elemente von Y (gegebenes X & bgr; ) sind korreliert.Y∼N(Xβ,Σ)Y∼N(Xβ,Σ)Y\sim N(X\beta,\Sigma)Σ≠σ2IΣ≠σ2I\Sigma\neq\sigma^2 IYYYXβXβX\beta Die natürlichen Schätzer von ist ( X ' Σ - 1 X ) - 1 X ' Σ - 1 Y und...
Bevor ich diese Frage gestellt habe, habe ich andere Fragen zu diesem Stapel durchgesehen, und dies wird wahrscheinlich ein Spaziergang im Park für jeden sein, der sie liest! Die Beschreibung dieses Stacks beinhaltet jedoch Datenanalyse und -visualisierung. Ich hoffe, dass dies der richtige Ort...
Ich habe ein Modell, um Bayes'sche Schätzungen der Populationsgröße NNN und der Erkennungswahrscheinlichkeit θθ\theta in einer Binomialverteilung zu erhalten, die ausschließlich auf der beobachteten Anzahl beobachteter Objekte basieren yyy: p(N,θ|y)∝Bin(y|N,θ)Np(N,θ|y)∝Bin(y|N,θ)N...
Als Teil der Reproduktion eines Modells, das ich teilweise in dieser Frage zum Stapelüberlauf beschrieben habe, möchte ich eine grafische Darstellung einer posterioren Verteilung erhalten. Das (räumliche) Modell beschreibt den Verkaufspreis einiger Immobilien als Bernoulli-Verteilung, je nachdem,...
Die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer logarithmischen Normalverteilung ist: f( x ; μ , σ) ∝ ∏nich11σxichexp( - ( lnxich- μ )22 σ2)f(x;μ,σ)∝∏i1n1σxiexp(−(lnxi−μ)22σ2)f(x; \mu, \sigma) \propto \prod_{i_1}^n \frac{1}{\sigma x_i} \exp \left ( - \frac{(\ln{x_i} - \mu)^2}{2 \sigma^2} \right ) und...
Ich verwende das Metafor-Paket in R. Ich habe ein Zufallseffektmodell mit einem kontinuierlichen Prädiktor wie folgt angepasst SIZE=rma(yi=Ds,sei=SE,data=VPPOOLed,mods=~SIZE) Welches ergibt die Ausgabe: R^2 (amount of heterogeneity accounted for): 63.62% Test of Moderators (coefficient(s) 2): QM(df...
Es gibt viele Regeln für die Auswahl einer optimalen Behälterbreite in einem 1D-Histogramm (siehe zum Beispiel ). Ich suche nach einer Regel, die die Auswahl optimaler Breiten gleicher Bin auf zweidimensionale Histogramme anwendet . Gibt es eine solche Regel? Vielleicht kann eine der bekannten...
Ich möchte eine Dokumentklassifizierung durchführen, indem ich jedes Dokument als eine Reihe von Funktionen darstelle. Ich weiß, dass es viele Möglichkeiten gibt: BOW, TFIDF, ... Ich möchte Latent Dirichlet Allocation (LDA) verwenden, um die Themenschlüsselwörter von JEDEM EINZELNEN Dokument zu...
Nicht informative Prioritäten werden in Fällen bevorzugt, in denen eine Voreingenommenheit nicht akzeptabel ist (z. B. Gerichtssäle usw.). Es scheint mir jedoch nur sinnvoll zu sein, stattdessen einen frequentistischen Ansatz zu verwenden. Warum hat der Bayes'sche Ansatz überhaupt einen nicht...
Wir haben den beobachteten Daten eine nichtlineare Funktion angepasst. Der nächste Schritt sollte die Beurteilung der Anpassungsgüte dieser Funktion sein (wie für lineare Modelle).R2R2R^2 Was sind die üblichen Methoden, um dies zu messen? Bearbeiten 1: Die Anpassung wurde wie folgt durchgeführt:...
Ich habe mehrere intermittierende Daten. Basierend auf diesen Daten möchte ich verschiedene Prognosemethoden (Exponential Smoothing, Moving Average, Croston und Syntetos-Boylan) vergleichen und entscheiden, ob Croston oder Syntetos Boylan für intermittierende Daten besser als SES oder MA ist oder...
Ich suche nach Artikeln, die darüber sprechen, "warum ein niedriger Wert in der Sozialwissenschaft oder in der Bildungsforschung akzeptabel ist". Bitte zeigen Sie mir das richtige Tagebuch, wenn Sie eines
Diese Frage wird von meinem Vorgesetzten gestellt und ich weiß nicht, wie ich sie erklären soll. Normalerweise beträgt das akzeptierte Konfidenzniveau 0,95, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers vom Typ 1 5% beträgt. Die normalerweise akzeptierte Leistung beträgt jedoch 0,8...
Beide Antworten in diesen Threads, eins und zwei, behaupten, dass transformiert werden sollte, bevor eine andere Transformation auf die Prädiktoren angewendet wird. In der Tat konzentriert sich das Weisberg- Kapitel über Transformationen mehr auf DV als auf Prädiktoren, ebenso wie die Handbuchseite...
Angenommen, wir haben ein binäres Instrument dem die Auswirkung der endogenen Variablen auf das Ergebnis . Angenommen, das Instrument hat eine signifikante erste Stufe, es wird zufällig zugewiesen, es erfüllt die Ausschlussbeschränkung und es erfüllt die Monotonie, wie in Angrist und Imbens (1994)...
Das grundlegende Verfahren zur Anpassung der Neigungsbewertung arbeitet mit Querschnittsdaten (dh zu einem bestimmten Zeitpunkt gesammelt). Der beliebte Befehl psmatch2 verwendet eine Dummy-Variable, die angibt, dass eine Beobachtung entweder zur Behandlungs- oder zur Kontrollgruppe gehört. In...
Mein Ziel ist es zu sehen, dass der K-Mittelwert-Algorithmus tatsächlich ein Erwartungsmaximierungsalgorithmus für Gaußsche Gemische ist, bei dem alle Komponenten eine Kovarianz im Grenzwert als .σ2Iσ2I\sigma^2 Ilimσ→0limσ→0\lim_{\sigma \to 0} Angenommen , wir haben einen Datensatz...
Eine etwas seltsame Frage. In meinem heutigen Biostatistikkurs im vierten Jahr diskutierten wir, wann und wann keine Mehrfachtestkorrektur angewendet werden sollte, und der Professor machte einen spontanen Kommentar. Er fragte, warum wir nicht jeden Test korrigieren, den wir jemals durchgeführt...
Angenommen, Sie haben eine Gruppe von Leuten, die bewerten, wie sehr sie einen Film auf einer diskreten Skala von 1 bis 10 mochten, und Sie möchten ein Intervall [ l , u ], das mit (mindestens) 95% Vertrauen (mindestens) 90 beträgt % aller Personen, die den Film sehen, bewerten ihn nicht niedriger...