Ich sehe mir an, wie sich der erwartete minimale euklidische Abstand zwischen zufällig einheitlichen Punkten und dem Ursprung ändert, wenn wir die Dichte zufälliger Punkte ( Punkte pro Quadrateinheit ) um den Ursprung erhöhen . Ich habe es geschafft, eine Beziehung zwischen den beiden als solche zu...
Ich möchte besser verstehen, warum sich LSTM über einen längeren Zeitraum an Informationen erinnern kann als Vanille / einfaches wiederkehrendes neuronales Netzwerk (SRNN), indem ich ein Experiment aus dem Artikel Lernen von Langzeitabhängigkeiten mit Gradientenabstieg von Bengio et al. 1994 ....
Ich hatte kürzlich eine kurze Diskussion mit einem sachkundigen Freund, der erwähnte, dass SVMs die Nulltemperaturgrenze der logistischen Regression sind. Das Grundprinzip umfasste marginale Polytope und Fenchel-Dualität. Ich konnte nicht folgen. Ist diese Aussage über SVMs als...
Wie bei den meisten Monte-Carlo-Methoden lautet die Regel für das Bootstrapping: Je größer die Anzahl der Replikate ist, desto geringer ist der Monte-Carlo-Fehler. Da die Renditen jedoch abnehmen, ist es nicht sinnvoll, so viele Replikate wie möglich auszuführen. Angenommen, Sie möchten...
Ich bin mit der "regulären" Kreuzvalidierung vertraut, aber jetzt möchte ich Zeitreihenvorhersagen treffen, während ich die Kreuzvalidierung mit einer einfachen linearen Regressionsfunktion verwende. Ich schreibe ein einfaches Beispiel auf, um meine beiden Fragen zu klären: eine zum Zug /...
Ich habe zwei Prädiktoren in einem binären logistischen Regressionsmodell: einen binären und einen kontinuierlichen. Mein primäres Ziel ist es, die Koeffizienten der beiden Prädiktoren innerhalb desselben Modells zu vergleichen. Ich bin auf Andrew Gelmans Vorschlag gestoßen, Eingabevariablen für...
Was sind die Nachteile der Verwendung eines elastischen Netzes im Vergleich zu Lasso? Ich weiß, dass das elastische Netz Gruppen von Variablen auswählen kann, wenn sie stark korreliert sind. Es hat nicht das Problem, mehr als Prädiktoren auszuwählen, wenn p ≫ n ist . Während Lasso gesättigt ist,...
Ich trainiere ein neuronales Netzwerk für die Audioklassifizierung. Ich habe es auf dem UrbanSound8K-Datensatz (Modell 1) trainiert und wollte dann bewerten, wie unterschiedliche Pegel des zusätzlichen Rauschens zu den Eingaben die Vorhersagegenauigkeit beeinflussen. Basisgenauigkeit Modell1 =...
Wenn ich an den kausalen Auswirkungen der Änderung einer Variablen ( ) auf ein Ergebnis ( ) interessiert bin , wie würde ich das in einem gerichteten azyklischen Graphen (DAG) darstellen?EEEOOO Angenommen, , wobei & zu den Zeitpunkten 1 & 2 auftreten, wäre eine korrekte DAG: Δ E2= E.2-...
Ich habe einen Datensatz mit 5.818.446 Zeilen und 51 Spalten, von denen 50 Prädiktoren sind. Meine Antwort ist quantitativ, daher interessiere ich mich für ein Regressionsmodell. Ich versuche, mithilfe des Caret-Pakets einen zufälligen Wald an meine Daten anzupassen. Ich habe jedoch nicht genug...
Diese Frage wird unter stats.stackexchange.com/q/233658 beantwortet Das logistische Regressionsmodell für die Klassen {0, 1} lautet P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx)P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx) \mathbb{P} (y = 1 \;|\; x) = \frac{\exp(w^T x)}{1 + \exp(w^T x)}...
Angenommen, eine abhängige Ebenenvariable wird auf einer Einheitenebene (Ebene 1) gemessen, die in Einheiten des Typs (Ebene ) verschachtelt ist , und Einheiten des Typs sind in Ebenen des Typs (Ebene ) verschachtelt .yyyAAA222AAABBB333 Angenommen, ich passe die folgende Formel an: y ~ "FIXED...
Frau A wählt zufällig eine Zahl aus der Gleichverteilung auf . Dann zieht Herr B wiederholt und unabhängig die Zahlen aus der Gleichverteilung auf , bis er eine Zahl größer als erhält , und stoppt dann. Die erwartete Summe der Zahl, die Herr B bei zieht, ist gleich?XXX[0,1][0,1][0,...
Ich bin Arzt, bitte seien Sie freundlich zu mir und meinem grundlegenden Verständnis der Statistik. Ich habe einen Datensatz, der aus Patienten und ihren Besuchen besteht, und ich habe das Vorhandensein einer bestimmten Art von Maulwurf in ihrer linken und / oder rechten Hand mit {0,1} -Werten (0 =...
Ich habe einige Modelle mit festen Effekten und wiederholten Messungen mit einer verschachtelten Fehlerkomponente geschätzt, die auf Gruppierungsvariablen basieren, dh nicht verschachtelten Modellen, die plm verwenden . Ich bin jetzt interessiert daran Testen Sie, ob die vollständigen Modelle...
Was sind einige aktuelle bedeutende theoretische Arbeiten, die auf dem Gebiet der asymptotischen Inferenz / Theorie großer Stichproben durchgeführt wurden? Was ist der aktuelle Forschungsumfang in diesem Bereich? Gibt es ein offenes Problem oder bestimmte Bereiche, in denen sich die Theorie in...
Es gibt ein Statistikproblem, bei dem ich leider keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll (ich lerne alleine, daher kann ich niemanden fragen, ob ich etwas nicht verstehe. Die Frage ist N ( a , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a r ( X 2 + Y 2 ) = ?X,YX,YX,Y
Eine Black-Box-Funktion , die punktweise unter Berücksichtigung des Gaußschen Rauschens ausgewertet wird, dh kann mithilfe der Bayes'schen Optimierung minimiert werden, wobei ein Gaußscher Prozess als verrauschtes Funktionsmodell verwendet wird.f: R.n→ R.f::R.n→R.f: \mathbb{R}^n \rightarrow...
In der Literatur waren Autoren häufig daran interessiert, die stationäre Verteilung eines Zeitreihenprozesses zu finden. Betrachten Sie beispielsweise den folgenden einfachen AR ( ) -Prozess : wobei .111{Xt}{Xt}\{X_t\}Xt=αXt−1+et,Xt=αXt−1+et,X_t = \alpha X_{t-1} + e_t,
Betrachten Sie in einer anderen Folge von Intuitionen für Identitäten in der Wahrscheinlichkeit das elementare Identitätsgesetz der Gesamtvarianz V a r (X.)=E [ V a r (X | Y)]+ V a r (E[X | Y])V.einr(X.)=E.[V.einr(X.|Y.)]]+V.einr(E.[X.|Y.]]) \begin{eqnarray} \rm{Var}(X) &=&\rm{E}[\rm{Var}(X|Y)] +...