Es fällt mir schwer, bei der Validierung meines Modells auf die gleiche Seite wie mein Vorgesetzter zu gelangen. Ich habe die Rückstände analysiert (anhand der angepassten Werte beobachtet) und dies als Argument verwendet, um die von meinem Modell erzielten Ergebnisse zu diskutieren. Mein...
Angenommen, Sie passen ein Modell . Gibt es praktische Implikationen für die Abschätzung des Interaktionseffekts, wenn und korreliert sind?y= x1+ x2+ x1× x2y=x1+x2+x1×x2y = x_1 + x_2 + x_1\times x_2x1x1x_1x2x2x_2 Ich verstehe, dass es Kollinearitätsprobleme geben könnte, wenn und sehr korreliert...
Wie formuliere ich die Quantilregression als lineares Programmierproblem? Wenn ich mir das mittlere Quantilproblem anschaue, weiß ich, dass es das ist minimize transforms into minimize s.t.∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|∑i=1neiei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)minimize ∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|transforms...
Eine Übungsfrage stellt Sei X1,X2X1,X2X_1, X_2 rvs mit einer gemeinsamen Normalverteilung N(0,1)N(0,1)N(0,1) mit Corr(X1,X2)=ρCorr(X1,X2)=ρ\operatorname{Corr}(X_1, X_2) = \rho . Berechnen Sie den Koeffizienten der Abhängigkeit des oberen Schwanzes für alle ρ∈[−1,1]ρ∈[−1,1]\rho \in [-1, 1]...
Im Kontext der besten linearen unverzerrten Prädiktoren (BLUP) spezifizierte Henderson die Gleichungen mit gemischten Modellen (siehe Henderson (1950): Estimation of Genetic Parameters. Annals of Mathematical Statistics, 21, 309-310). Nehmen wir das folgende Modell mit gemischten Effekten...
Ich habe kürzlich den folgenden Quantilschätzer für eine kontinuierliche Zufallsvariable in einer (nicht statistischen, angewandten) Arbeit gefunden: Für einen 100-langen Vektor xxx wird das 1% -Quantil mit min ( x )Mindest(x)\min(x) geschätzt . So funktioniert es: Im Folgenden finden Sie eine...
Bei der Auswahl einer Bandbreite für einen Kernel Density Estimator ist nach meinem Verständnis die kritische Bandbreite: "Für jede ganze Zahl k, wo 1<k<nwir die minimale Breite finden können, h(k)so dass die Kernel-Dichteschätzung höchstens k Maxima hat. Silverman nennt diese h(k)Werte"...
Angenommen, wir beobachten die Daten Y,XY,XY, X und möchten ein Regressionsmodell für E[Y|X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X] . Leider wirdYYY manchmal mit Fehlern gemessen, deren Mittelwert ungleich Null ist. Es sei Z∈{unbiased,biased}Z∈{unbiased,biased}}Z \in \left\{\text{unbiased},...
Ich habe kürzlich einen Rezensenten-Kommentar von einer Journal-Einreichung erhalten, in der ich darum gebeten wurde berichten, wie ich mit Ausreißern und Randgruppen umgegangen bin . Ich hatte noch nichts von dem Begriff "Fringeliers" gehört und als ich googelte, gab es einige Artikel, aber keine...
Ich weiß, dass dies eine dumme Frage ist, da ich die Theorie der instrumentellen Variablen und der zweistufigen Regression kenne. Trotzdem habe ich nie eine klare Antwort auf Folgendes gesehen: Angenommen, Sie haben eine Endogenität aufgrund einer nicht beobachteten Variablen, die mit einem der...
Regression und maschinelles Lernen werden in den Naturwissenschaften verwendet, um Hypothesen zu testen, Parameter zu schätzen und Vorhersagen zu treffen, indem Modelle an Daten angepasst werden. Wenn ich jedoch ein A-priori- Modell habe, möchte ich keine Anpassung vornehmen - zum Beispiel ein...
Ich vermute, dass dies eine ziemlich ungewöhnliche und explorative Frage ist. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Ich frage mich, ob man die Idee der Wichtigkeitsstichprobe auf Gibbs-Stichproben anwenden könnte. Ich meine Folgendes: Bei der Gibbs-Abtastung ändern wir jeweils den Wert einer...
Betrachten Sie die multiple lineare Regression. Diese Frage mag täuschend einfach sein, aber ich versuche intuitiv zu verstehen, warum, wenn ich beispielsweise Prädiktoren X1 und X2 habe, Interaktionen zwischen diesen Prädiktoren von X1 * X2 angemessen erfasst werden können. Ich weiß, dass...
Ich habe kürzlich angefangen, über Maximum Likelihood Estimator und Bayes'sche Statistiken zu lesen. Ich verstehe, dass bei einem statistischen Modell , bei dem zu einem großen Parameterraum , die KL-Divergenz zwischen und ( die Wahrheit ist) Der Parameter, den wir finden möchten) wird für das...
Die Frage: X.n→dX.Xn→dXX_n\stackrel{d}{\rightarrow}X und Y.n→dY.⟹?X.n+ Y.n→dX.+ Y.Yn→dY⟹?Xn+Yn→dX+YY_n\stackrel{d}{\rightarrow}Y \stackrel{?}{\implies} X_n+Y_n\stackrel{d}{\rightarrow}X+Y Ich weiß, dass dies im Allgemeinen nicht gilt; Der Satz von Slutsky gilt nur, wenn eine oder beide...
Es sei angenommen , X = (X1,...,Xn)(X1,...,Xn)(X_1, ..., X_n) ~ U(θ,2θ)U(θ,2θ)U(\theta, 2\theta) , wobei θ∈R+θ∈R+\theta \in \Bbb{R}^+ . Wie berechnet man die bedingte Erwartung von E[X1|X(1),X(n)]E[X1|X(1),X(n)]E[X_1|X_{(1)},X_{(n)}] , wobei X(1)X(1)X_{(1)} und X(n)X(n)X_{(n)} die kleinste bzw....
In der Bayes'schen Wahrscheinlichkeitstheorie ist Wahrscheinlichkeit unser Ausdruck von Wissen über eine bestimmte Sache, nicht eine Eigenschaft dieser Sache. Ich sehe jedoch immer Leute behandelnpppals ein Parameter, der geschätzt werden muss. Sie haben einen Prior für eingerichtetppp,...
Zwei bekannte (und verwandte) Messgrößen für die Modellkomplexität aus der Statistik sind das Akaike Information Criterion (AIC) und das Bayesian Information Criterion (BIC). Wann könnte AIC = BIC
Meine Frage ist ziemlich einfach: Sei und zwei unkorrelierte einheitliche Zufallsvariablen auf . Sind sie unabhängig?X.X.XY.Y.Y[ - 1 , 1 ][- -1,1]][-1,1] Ich hatte den Eindruck, dass zwei zufällige, nicht korrelierte Variablen nur dann unbedingt unabhängig sind, wenn ihre gemeinsame Verteilung...
Warum macht das Teilen eines Datensatzes durch Sigma die Stichprobenvarianz gleich 1? Der Einfachheit halber wird ein Mittelwert von Null angenommen. Was ist die Intuition dahinter? Das Teilen durch den Bereich (max-min) ist intuitiv sinnvoll. Standardabweichung jedoch