Ich bin kürzlich auf einen faszinierenden Artikel über die Vorhersage zukünftiger Börsenrenditen gestoßen. Der Autor präsentiert die folgende Grafik und zitiert einen R ^ 2 von 0,913. Dies würde die Methode des Autors allem, was ich jemals zu diesem Thema gesehen habe, weit überlegen machen (die...
Ich habe Online-Tutorials für räumliches Kriging mit beiden geoRund gstat(und auch automap) verfolgt. Ich kann räumliches Kriging durchführen und verstehe die Hauptkonzepte dahinter. Ich weiß, wie man ein Semivariogramm erstellt, wie man ein Modell daran anpasst und wie man gewöhnliches Kriging...
Ich würfle einen fairen Würfel. Wie ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Anzahl der Rollen, bis ich zum ersten Mal entweder akkumuliere: 1) Fünf Einsen 2) 20 Vorkommen von Gesichtern, die nicht eins sind? Ich freue mich, die aktuelle Anwendung zu teilen, wenn das helfen
Bei Stichproben von zwei Verteilungen suche ich nach einem Test für die Median-Differenz (dh ich lehne Null ab, um zu beweisen, dass die Mediane unterschiedlich sind.) Ich möchte nichts über beide Verteilungen annehmen. Gibt es einen Standardtest für diese Situation? Ich kenne den Median-Test von...
Ist das Folgende wahr? niedrige Vorspannung = hohe Varianz hohe Vorspannung = niedrige Varianz Ich verstehe hohe und niedrige Vorurteile, aber wie unterscheidet sich die Varianz? Oder sind die oben genannten
Ich bin mir nicht sicher, was ich aus der offiziellen Dokumentation verstehe, in der es heißt: Rückgabe: Ein Paar (Ausgänge, Status) wobei: outputs: Der RNN-Ausgangstensor. Wenn time_major == False(Standard), ist dies eine Tensorform : [batch_size, max_time, cell.output_size]. Wenn time_major ==...
In Richard Suttons Buch über RL (2. Auflage) stellt er den Dyna-Q-Algorithmus vor, der Planung und Lernen kombiniert. Im Planungsteil des Algorithmus tastet der Dyna-Agent zufällig n Zustands-Aktions-Paare zuvor vom Agenten gesehen wurden, speist dieses Paar in sein Umgebungsmodell ein und erhält...
In Kevin Murphys "Maschinelles Lernen: Eine probabilistische Perspektive", Kapitel 3.2, demonstriert der Autor das Bayes'sche Konzeptlernen an einem Beispiel namens "Zahlenspiel": Nachdem wir Proben aus , wollen wir Wählen Sie eine Hypothese die die Regel, die die Stichproben generiert hat, am...
In den Kommentaren zu meiner Antwort auf eine kürzlich gestellte Frage zur Summe der Zufallsvariablen stieß ich auf einen Link zum Wikipedia-Artikel über die Verhältnisverteilung und bemerkte dort die folgende besondere Behauptung: Die mit gewöhnlichen Zahlen bekannten algebraischen Regeln...
TLDR: Haben Dünnplatten-Regressionssplines eine probabilistische / Bayes'sche Interpretation? Bei gegebenen Eingabe-Ausgabe-Paaren ist ; Ich möchte eine Funktion wie folgt schätzen: wobei eine Kernfunktion ist und ein Merkmalsvektor der Größe . Die Koeffizienten und können durch Lösen von wobei Die...
Ich habe eine Folge von nicht negativen Variablen wie: E ( X n | C n ) = C nX.nXnX_nE.( X.n| C.n) = C.nn2E(Xn|Cn)=Cnn2E(X_n|C_n)=\frac{C_n}{n^2} Dabei ist C.nCnC_n eine Folge von Zufallsvariablen, die fast sicher gegen 1 konvergieren 111. Kann ich schließen, dass X.nXnX_n fast sicher gegen 0...
Die Wikipedia-Seite auf R2 sagt, dass einen Wert größer als 1 annehmen kann. Ich sehe nicht, wie dies möglich ist.R.2R2R^2 Werte von außerhalb des Bereichs 0 bis 1 können auftreten, wenn sie zur Messung der Übereinstimmung zwischen beobachteten und modellierten Werten verwendet werden und wenn die...
In Schottland werden Adler mit Satelliten-Tags vermisst, und die obige Tabelle zeigt das Schicksal der Tags nach Tag-Modell. Ich interessiere mich besonders für die Tags "Gestoppt - keine Fehlfunktion", da möglicherweise auch diese Vögel getötet und die Leichen und Tags entsorgt werden. Ich habe...
Ich verstehe die Angelegenheit in den Begriffen Unteranpassung / Überanpassung, aber ich habe immer noch Schwierigkeiten , die genaue Mathematik dahinter zu verstehen . Ich habe mehrere Quellen überprüft ( hier , hier , hier , hier und hier ), aber ich verstehe immer noch nicht, warum sich...
Dies ist eine Folgefrage, die ich nach Durchsicht dieses Beitrags habe: Unterschied im Mittelwert des statistischen Tests für nicht normale, heteroskedastische Daten? Um klar zu sein, frage ich aus einer pragmatischen Perspektive (um nicht zu suggerieren, dass theoretische Antworten nicht...
Angenommen, wir haben ein logistisches Regressionsmodell: P.( y= 1 | x )Log( p1 - p)= p= β xP(y=1|x)=plog(p1−p)=βx\begin{align} P(y=1\vert\mathbf{x}) &= p \\ \log\left(\frac{p}{1-p}\right) &= \boldsymbol{\beta}\mathbf{x} \end{align} Bei einer Zufallsstichprobe D = { X , y...
Ich stehe oft vor dem Problem, eine bestimmte Anzahl von Clustern auswählen zu müssen. Die Partition, die ich am Ende wähle, basiert häufiger auf visuellen und theoretischen Bedenken als auf Qualitätskriterien. Ich habe zwei Hauptfragen. Der erste betrifft die allgemeine Idee der...
Wenn Sie sich ein Histogramm als Schätzung der Dichtefunktion vorstellen, ist es sinnvoll, sich die Behältergröße als einen Parameter vorzustellen, der die lokale Struktur dieser Funktion einschränkt? Gibt es auch eine bessere Möglichkeit, diese Argumentation zu
Ich präsentiere Kollegen einige ACF- und PACF-Pläne. Ich kann erklären, wie die Diagramme zu interpretieren sind und wie p und q basierend auf dem Aussehen der Diagramme zu bestimmen sind, aber ich kann keine einfache intuitive Erklärung dafür finden, was ein PACF-Diagramm tatsächlich...
Ich arbeite an folgendem Problem: Sei und unabhängige Zufallsvariablen mit gemeinsamer Dichte wobei . Sei und V = \ max (X, Y) . Hier finden Sie die gemeinsame Dichte von (U, V) und damit die pdf von finden U + V