TLDR: Haben Dünnplatten-Regressionssplines eine probabilistische / Bayes'sche Interpretation? Bei gegebenen Eingabe-Ausgabe-Paaren ist ; Ich möchte eine Funktion wie folgt schätzen: wobei eine Kernfunktion ist und ein Merkmalsvektor der Größe . Die Koeffizienten und können durch Lösen von wobei Die...
Die Wikipedia-Seite auf R2 sagt, dass einen Wert größer als 1 annehmen kann. Ich sehe nicht, wie dies möglich ist.R.2R2R^2 Werte von außerhalb des Bereichs 0 bis 1 können auftreten, wenn sie zur Messung der Übereinstimmung zwischen beobachteten und modellierten Werten verwendet werden und wenn die...
Ich habe zwei Prädiktoren in einem binären logistischen Regressionsmodell: einen binären und einen kontinuierlichen. Mein primäres Ziel ist es, die Koeffizienten der beiden Prädiktoren innerhalb desselben Modells zu vergleichen. Ich bin auf Andrew Gelmans Vorschlag gestoßen, Eingabevariablen für...
Wir haben eine Antwort Y∈RnY∈RnY \in \Bbb R^n und Prädiktoren X=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX=(x1,x2,⋯,xm)T∈Rn×mX = (x_1, x_2, \cdots, x_m)^T \in \Bbb R^{n \times m} Das Problem, das wir lösen wollen, ist argmink∈Rm(∥Y−Xk∥22+λ∥k∥0)→k0argmink∈Rm(‖Y−Xk‖22+λ‖k‖0)→k0\text{argmin}_{k \in \Bbb R^{m}} (\Vert Y -...
In der Regression im Allgemeinen und in der linearen Regression im Besonderen ist manchmal eine kausale Interpretation von Parametern zulässig. Zumindest in der ökonometrischen Literatur, aber nicht nur, wenn eine kausale Interpretation erlaubt ist, ist dies nicht so klar; Für eine Diskussion...
Angenommen, Sie passen ein Modell . Gibt es praktische Implikationen für die Abschätzung des Interaktionseffekts, wenn und korreliert sind?y= x1+ x2+ x1× x2y=x1+x2+x1×x2y = x_1 + x_2 + x_1\times x_2x1x1x_1x2x2x_2 Ich verstehe, dass es Kollinearitätsprobleme geben könnte, wenn und sehr korreliert...
Wie formuliere ich die Quantilregression als lineares Programmierproblem? Wenn ich mir das mittlere Quantilproblem anschaue, weiß ich, dass es das ist minimize transforms into minimize s.t.∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|∑i=1neiei≥β0+Xiβ1−Yiei≥−(β0+Xiβ1−Yi)minimize ∑i=1n|β0+Xiβ1−Yi|transforms...
Angenommen, wir beobachten die Daten Y,XY,XY, X und möchten ein Regressionsmodell für E[Y|X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X] . Leider wirdYYY manchmal mit Fehlern gemessen, deren Mittelwert ungleich Null ist. Es sei Z∈{unbiased,biased}Z∈{unbiased,biased}}Z \in \left\{\text{unbiased},...
Ich weiß, dass dies eine dumme Frage ist, da ich die Theorie der instrumentellen Variablen und der zweistufigen Regression kenne. Trotzdem habe ich nie eine klare Antwort auf Folgendes gesehen: Angenommen, Sie haben eine Endogenität aufgrund einer nicht beobachteten Variablen, die mit einem der...
Betrachten Sie die multiple lineare Regression. Diese Frage mag täuschend einfach sein, aber ich versuche intuitiv zu verstehen, warum, wenn ich beispielsweise Prädiktoren X1 und X2 habe, Interaktionen zwischen diesen Prädiktoren von X1 * X2 angemessen erfasst werden können. Ich weiß, dass...
In der logistischen Regression gibt es Box-Tidwell, aber ich kenne nichts Vergleichbares in der linearen Regression. Ich verwende partielle Residuendiagramme, um danach zu suchen, eine grafische Funktion, würde aber gerne einen formalen Test finden (ehrlich gesagt bezweifle ich, dass Sie einen...
Ich versuche die Intuition hinter dem Wild-Bootstrap zu verstehen. Was macht es eigentlich? Ich muss verstehen können, was es im Vergleich zu einer herkömmlichen Regression zu tun versucht. Meine Daten sind heteroskedastisch und die von mir verwendete Methode führt 5000 Replikationen durch. Wie...
Hier studiere ich also verallgemeinerte lineare Modelle. Ich weiß, dass diese Frage ziemlich naiv und einfach ist, aber ich weiß nicht genau, warum die kanonische Linkfunktion so nützlich ist. Könnte mir jemand eine Intuition zu diesem Problem
Ich bin ein wenig verwirrt darüber, wann Sie einem multiplen linearen Regressionsmodell Polynomterme hinzufügen sollten oder nicht. Ich weiß, dass Polynome verwendet werden, um die Krümmung in den Daten zu erfassen, aber es scheint immer die Form zu haben:
Das folgende Diagramm wird bei der Durchführung von LASSO mit dem glmnet-Paket erhalten: Gibt es eine Signifikanz der Fläche unter den Kurven (unter Verwendung von 0 als Basislinie) für die Berichterstattung über die Signifikanz der Variablen? Können wir sagen, dass die Bedeutung verschiedener...
Angenommen , wir haben Proben die unabhängig und identisch mit dem Mittelwert = 0 und unbekannte nicht-singulären Kovarianzmatrix verteilt . Jede Probe ist ein Vektor der Größe .nnnX.1, . . . ,X.nX1,...,XnX_1,..., X_nM.MMX.ichXiX_ip × 1p×1p\times 1 Ich möchte den "Stein-Haff-Schätzer" [Stein, C....
Ich habe x, y-Daten, wobei x die Position (entlang eines Transekts) und y eine kontinuierliche Variable (z. B. Temperatur)
Kann es jemand mit einem einfachen Beispiel
Seit Breiman ist die Maximierung der Vorhersagegenauigkeit zu einer Art Goldstandard für die prädiktive Modellierung geworden . Dass es sich zu diesem Status entwickelt hat, ist verständlich: Es kann "optimiert" werden, lässt sich leicht über k-fache Proben kalibrieren und ist größtenteils eine...
Ich erhalte ein fächerförmiges Streudiagramm der Beziehung zwischen zwei verschiedenen quantitativen Variablen: Ich versuche, ein lineares Modell für diese Beziehung anzupassen. Ich denke, ich sollte eine Art Transformation auf die Variablen anwenden, um die Aufstiegsvarianz in der Beziehung zu...