Als «regression» getaggte Fragen

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Ein konkretes Beispiel ist die Durchführung einer SVD, um fehlende Werte zu unterstellen

Ich habe die großartigen Kommentare zum Umgang mit fehlenden Werten vor dem Anwenden von SVD gelesen, möchte aber anhand eines einfachen Beispiels wissen, wie dies funktioniert: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Wenn ich in der obigen Matrix die NA-Werte...

r missing-data data-imputation svd sampling matlab mcmc importance-sampling predictive-models prediction algorithms graphical-model graph-theory r regression regression-coefficients r-squared r regression modeling confounding residuals fitting glmm zero-inflation overdispersion optimization curve-fitting regression time-series order-statistics bayesian prior uninformative-prior probability discrete-data kolmogorov-smirnov r data-visualization histogram dimensionality-reduction classification clustering accuracy semi-supervised labeling state-space-models t-test biostatistics paired-comparisons paired-data bioinformatics regression logistic multiple-regression mixed-model random-effects-model neural-networks error-propagation numerical-integration time-series missing-data data-imputation probability self-study combinatorics survival cox-model statistical-significance wilcoxon-mann-whitney hypothesis-testing distributions normal-distribution variance t-distribution probability simulation random-walk diffusion hypothesis-testing z-test hypothesis-testing data-transformation lognormal r regression agreement-statistics classification svm mixed-model non-independent observational-study goodness-of-fit residuals confirmatory-factor neural-networks deep-learning
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Poisson xgboost mit Exposition

Ich habe versucht, eine zählabhängige Variable mit ungleichmäßiger Belichtung zu modellieren. Klassische glms würden log (Belichtung) als Offset verwenden, auch gbm, aber xgboost erlaubt bis jetzt keinen Offset ... Der Versuch, einen Nachteil in diesem Beispiel in crossvalidated ( Wohin geht der...

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Schätzung der CAPM Beta über OLS Regresson

Ich studiere Ökonometrie aus der dritten Ausgabe von 'Introduction to Econometrics' von James H. Stock und Mark W. Watson. Auf Seite 166 schweift es in das Beta der Aktie ab. Es sagt Diese Betas werden in der Regel durch OLS-Regression der tatsächlichen Überschussrendite der Aktie gegen die...

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Regressionsdefinition

Aus Wikipedia: Bei der statistischen Modellierung ist die Regressionsanalyse ein statistischer Prozess zur Schätzung der Beziehungen zwischen Variablen. Es enthält viele Techniken zum Modellieren und Analysieren mehrerer Variablen, wenn der Schwerpunkt auf der Beziehung zwischen einer abhängigen...

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Gleichung für die Varianzinflationsfaktoren

Nach einer zuvor gestellten Frage können die Varianzinflationsfaktoren (VIFs) ausgedrückt werden als ist die skalierte Version vonVIFj=Var(b^j)σ2=[w′jwj−w′jW−j(W′−jW−j)−1W′−jwj]−1VIFj=Var(b^j)σ2=[wj′wj−wj′W−j(W−j′W−j)−1W−j′wj]−1 \textrm{VIF}_j = \frac{\textrm{Var}(\hat{b}_j)}{\sigma^2}...

multiple-regression vif
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(Nicht-) lineare Regression am Blattentscheidungsbaum

Ist es üblich, an den Blättern eines Regressionsbaums eine andere Regressionstechnik zu verwenden (z. B. lineare Regression)? Ich habe in der letzten Stunde danach gesucht, aber alles, was ich finde, sind Implementierungen, die an den Blättern der Bäume einen konstanten Wert haben. Gibt es einen...

cart nonlinear-regression