Ich habe eine Antwortvariable gemessen Y1 als Funktion von zwei gemessenen unabhängigen Variablen X1 and X2 In meinem Forschungsbereich ist es üblich, Y1 in eine andere Antwortvariable umzuwandeln: Y2 = 10*X1 * ((-1)+1 / Y1) Dann passend zum folgenden Modell (M1): Y2 ~ a * X1^b * X2^c + error um zu...
Ich erstelle einen Datensatz mit monatlichen Durchschnittswerten basierend auf täglichen Daten. Dieser Datensatz wird für die Standardregressionsanalyse verwendet. Ich gehe davon aus, dass ich die abhängige Variable transformieren möchte, die eine ungefähr logarithmische Normalverteilung aufweist....
Diese Frage stammt aus einer Diskussion über den jüngsten Beitrag von @rvl. Es liegt alles in der Familie. Aber schließen wir auch die Schwiegereltern ein? Hier ist ein häufiges Szenario, das ich schon oft gesehen habe. Ein Forscher führt eine einfache lineare Regression mit beispielsweise 5...
Ich versuche, mit R ein multiples Regressionsmodell zu erstellen. Ich habe eine Reihe von Prädiktorvariablen. Ich habe einige grundlegende Domänenkenntnisse, für die ich versuche, das Modell zu erstellen. Zunächst habe ich einige Prädiktorvariablen basierend auf Domänenwissen und hohen...
In diesem Wikipedia-Artikel gibt es diesen Satz: Dies ist ein häufiger Ansatz Bezieht sich das auf OLS? Ist es wirklich eher ein "als" das "? Was sind andere häufigere Ansätze? Soweit ich weiß, müssen wir minimieren [ε1,ε2,...,εnε1,ε2,...,εn\varepsilon_1, \varepsilon_2, ..., \varepsilon_n]...
Wir haben ein einfaches lineares Regressionsmodell. Unsere Annahmen sind: Y.ich=β0+β1X.ich+εichYi=β0+β1X.ich+εichY_i =\beta_0+\beta_1X_i+ \varepsilon_i ,i = 1 , ⋯ , nich=1,⋯,ni=1, \cdots, n εich∼ N.( 0 ,σ2)εich∼N.(0,σ2)\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2) V.a r (εich|X.ich= x )...
Bei einer Folge unabhängiger Experimente, deren Ergebnis entweder Erfolg oder Misserfolg ist, liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit bei einer Zahl p zwischen 0 und 1 : Ein Bayesianer würde die Ergebnisse der k Experimente fest betrachten, während p zufällig wäre, dann eine vorherige Verteilung auf p...
Was ist die beste Vorgehensweise zum Trainieren und Bewerten eines Vorhersagealgorithmus für eine Zeitreihe? Zum Lernen von Algorithmen, die im Batch-Modus trainiert werden, kann ein naiver Programmierer den Rohdatensatz [(sample, expected prediction),...]direkt an die train()Methode des...
Diese Frage ist eher theoretisch. Ich bin mir nicht sicher, ob dies der richtige Ort ist, versuche es aber trotzdem. Ich habe zwei Variablen - direkte Kosten und indirekte Kosten. Wenn Verkäufer ein Verkaufsgespräch mit einem Kunden führen, wissen sie über die direkten Kosten Bescheid, die ihnen...
Für eine (binäre) logistische Regression habe ich zwei IVs in meinem Modell. Die erste IV hat drei Kategorien (eine Person, zwei Personen, drei oder mehr Personen). Die zweite Variable ist binär (Kommunikation existiert vs. nicht existiert). Für die erste Kategorie hat die zweite IV keine...
Ich versuche, einen akademischen Artikel zu verstehen, den ich über die logistische Regression für Marketing-Zuschreibungen lese - http://www.turn.com.akadns.net/sites/default/files/whitepapers/TURN_Tech_WP_Data-driven_Multi-touch_Attribution_Models.pdf Insbesondere dieser Absatz: Schritt 1. Für...
Es ist kein Fall aus der realen Welt, aber nehmen wir an, wir haben Beobachtungen und Variablen, da , wenn die Entwurfsmatrix ist, eine quadratische Matrix ist. Was bedeutet das statistisch? , wenn nicht existiert?nnnkkkk = n - 1k=n- -1k= n - 1 X.X.X(X.'X.)(X.'X.)(X'X)(X.'X.)- 1(X.'X.)-...
Im Anschluss an die hervorragenden Antworten für: Ist die Reihenfolge der erklärenden Variablen bei der Berechnung ihrer Regressionskoeffizienten von Bedeutung? (Was ich aus pädagogischer Sicht als unglaublich nützlich empfunden habe) Ich habe mich gefragt, wie genau es gelingt,...
Angenommen, ich führe eine Regression durch, bei der meine abhängige Variable Mord ist und meine interessierende Variable der Zugang zu gewalttätigen Videospielen ist. Nehmen wir an, ich werfe auch das Spülbecken in Bezug auf meine Kontrollvariablen ein - ich habe 38 demografische Kontrollen, 30...
In den letzten Wochen habe ich über OVB (Omitted Variable Bias) im Zusammenhang mit Regression und Lösung dafür nachgedacht (wie man dieses Problem vermeidet). Ich kenne Shalizis Vorlesungen (2.2), aber er beschreibt dies nur mathematisch. Diese Woche jemand gesagt , dass es ist ganz einfach - die...
Können wir die Spur der Hutmatrix im Falle einer Kernelregression für die effektiven Freiheitsgrade verwenden? Wo wir die Hutmatrix erhalten, H als: H=y^∗y+H=y^∗y+H = \hat{y} * y^+ wo y^y^\hat{y} ist die vorhergesagten Antwortwerte, y+y+y^+ ist die Pseudo-Inverse von
Ich verwende Rs Implementierung von XGboost und Random Forest, um Prognosen für den Umsatz für einen Tag im Voraus zu erstellen. Ich habe ungefähr 200 Zeilen und 50 Prädiktoren. (Wenn ich mit der Zeit weiter gehe, habe ich mehr Daten, also mehr Zeilen). Das XGBoost-Modell mit den folgenden...
Ich habe einen Datensatz von 45 Teilnehmern mit jeweils 96 Variablen (obwohl einige Messungen fehlen). Einige Variablen sind einfach, wie z. B. Alter und Behinderung, während andere Messungen bei einem bestimmten Test bewertet werden (z. B. hat ein Test 5 Werte als Ergebnis). Ich habe Daten von 5...
Diese Frage ergibt sich aus der Diskussion nach einer vorherigen Frage: Welche Verbindung besteht zwischen partiellen kleinsten Quadraten, reduzierter Rangregression und Hauptkomponentenregression? Für die Hauptkomponentenanalyse ist ein häufig verwendetes Wahrscheinlichkeitsmodell wobei , \ mathbf...
Mein Ökonometrieprofessor verwendete im Unterricht den Begriff "identifiziert". Wir betrachten der Form wobei eine Zufallsvariable und ein zufälliger Fehlerterm ist. Unsere Regressionslinien haben die FormY=β0+β1X+UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X + UXXXUUUY=β0^+β1^XY=β0^+β1^XY =...