Dies ist eine Folgefrage, aber auch eine andere Frage als meine vorherige . Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass " ein median-unverzerrter Schätzer das Risiko in Bezug auf die von Laplace beobachtete absolute Abweichungsverlustfunktion minimiert ". Meine Monte-Carlo-Simulationsergebnisse stützen...
Ich habe einige Vorlesungen über MCMC gelesen. Ich finde jedoch kein gutes Beispiel für die Verwendung. Kann mir jemand ein konkretes Beispiel geben. Ich kann nur sehen, dass sie eine Markov-Kette führen und sagen, dass ihre stationäre Verteilung die gewünschte Verteilung ist. Ich möchte ein gutes...
Es scheint keinen Standard für den Umgang mit fehlenden Daten im Kontext der Modellfamilie der exponentiellen Glättung zu geben. Insbesondere die R-Implementierung mit dem Namen ets im Prognosepaket scheint die längste Folge ohne fehlende Daten zu haben, und das Buch "Forecasting with Exponential...
Ich habe Probleme, den Fluch der Dimensionalität zu verstehen. Insbesondere bin ich beim Ausführen des scikit-learnTutorials in Python darauf gestoßen. Kann mir bitte jemand das untenstehende auf einfachere Weise erklären? Entschuldigung, ich habe die längste Zeit versucht zu verstehen und kann...
Ich möchte Zufallszahlenpaare mit einer bestimmten Korrelation erzeugen. Der übliche Ansatz, eine Linearkombination zweier Normalvariablen zu verwenden, ist hier jedoch nicht gültig, da eine Linearkombination gleichförmiger Variablen keine gleichmäßig verteilte Variable mehr ist. Ich brauche die...
Überraschenderweise konnte ich mit Google keine Antwort auf die folgende Frage finden: Ich habe einige biologische Daten von mehreren Personen, die mit der Zeit ein grob sigmoides Wachstumsverhalten zeigen. Daher möchte ich es mit einem logistischen Standardwachstum modellieren P(t) = k*p0*exp(r*t)...
Ich erstelle eine Literaturübersicht zu einem aktuellen Thema der öffentlichen Gesundheit, in der die Daten verwechselt werden: Was sind übliche historische Fallstudien, die in der Aufklärung über Volksgesundheit / Epidemiologie verwendet werden, in denen ungültige oder verwechselte Beziehungen...
Ich versuche zu verstehen, wie der optimale Schnittpunkt für eine ROC-Kurve berechnet wird (der Wert, bei dem die Empfindlichkeit und Spezifität maximiert werden). Ich verwende den Datensatz aSAHaus dem Paket pROC. Die outcomeVariable könnte durch zwei unabhängige Variablen erklärt werden: s100bund...
Das Folgende beschreibt, was ich versuche, aber es ist möglich, dass eine alternative Problembeschreibung mein Ziel beschreibt: ich will Teilen Sie die folgenden Zahlen in Gruppen ein, wobei die Varianzen der Zahlen innerhalb jeder Gruppe nicht zu groß sind und die Unterschiede zwischen den...
Laut Wikipedia hat die Beta-Wahrscheinlichkeitsverteilung zwei Formparameter: und .αα\alphaββ\beta Wenn ich scipy.stats.beta.fit(x)in Python anrufe, wo xsich eine Reihe von Zahlen im Bereich , werden 4 Werte zurückgegeben. Das kommt mir komisch vor.[0,1][0,1][0,1] Nach dem googeln habe ich...
Ich weiß, dass k-means normalerweise mit Expectation Maximization optimiert wird . Wir könnten jedoch die Verlustfunktion genauso optimieren wie alle anderen! Ich habe einige Artikel gefunden, die tatsächlich eine stochastische Gradientenabnahme für großräumige k-Mittelwerte verwenden, aber ich...
Die Daten, die wir als abhängige Variable verwenden möchten, sehen folgendermaßen aus (es handelt sich um Zähldaten). Wir befürchten, dass die Regression, da sie eine zyklische Komponente und eine Trendstruktur aufweist, irgendwie voreingenommen ist. Wir werden eine negative binomische Regression...
In einem Artikel habe ich die Formel für die Standardabweichung einer StichprobengrößeNNN σ=R¯¯¯¯2.534σ=R¯2.534\sigma=\frac{\overline{R}}{2.534} Dabei ist der durchschnittliche Bereich von Unterproben (Größe ) aus der Hauptstichprobe. Wie berechnet sich die Zahl ? Das ist die richtige Nummer?...
Es scheint ziemlich üblich, Cronbachs Alpha-Werte wie folgt zu beschreiben: α ≥ 0,9 Ausgezeichnet 0,7 ≤ α <0,9 Gut 0,6 ≤ α <0,7 Akzeptabel 0,5 ≤ α <0,6 Schlecht α <0,5 Inakzeptabel Woher kommen diese Werte? Ich kann keinen Original-Forschungsartikel finden, der diese beschreibt. Edit:...
Ich habe ein lineares Modell mit ungefähr 6 Prädiktoren und werde die Schätzungen, F-Werte, p-Werte usw. präsentieren. Ich habe mich jedoch gefragt, was das beste visuelle Diagramm wäre, um den individuellen Effekt eines einzelnen Prädiktors darzustellen die Antwortvariable? Streudiagramm? Bedingte...
Ich erhielt Daten zur Analyse für eine Studie, in der die Auswirkungen einer Behandlung auf den Eisenspiegel zu vier verschiedenen Zeitpunkten untersucht wurden (vor der Behandlung endete die Tagesbehandlung, 4 Wochen nach der Behandlung und 2-4 Monate nach der Behandlung). Es gibt keine...
Ich werde das ARMA-GARCH-Modell für finanzielle Zeitreihen verwenden und habe mich gefragt, ob die Reihe stationär sein soll, bevor ich das Modell anwende. Ich weiß, dass das ARMA-Modell angewendet werden muss, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Reihe stationär sein soll, da ich GARCH-Fehler...
Daher habe ich den ACF / PACF der Ölrenditen aufgezeichnet und erwartet, dass eine positive Autokorrelation auftritt, aber zu meiner Überraschung erhalte ich nur eine negative signifikante Autokorrelation. Wie soll ich das obige Diagramm interpretieren? Sie scheinen darauf hinzudeuten, dass die...
Was ist die asymptotische Zeitkomplexität der Lasso-Regression, wenn die Anzahl der Zeilen oder Spalten
Im Rahmen eines Universitätsauftrages muss ich eine Datenvorverarbeitung für einen ziemlich großen, multivariaten (> 10) Rohdatensatz durchführen. Ich bin kein Statistiker im wahrsten Sinne des Wortes, also bin ich ein wenig verwirrt, was los ist. Entschuldigung im Voraus für die wahrscheinlich...