Gibt es einen bestimmten Grund, warum Sie die Kernel-Dichteschätzung der parametrischen Schätzung vorziehen? Ich habe gelernt, die Verteilung an meine Daten anzupassen. Diese Frage kam zu mir. Meine Datengröße ist mit 7500 Datenpunkten relativ groß. Auto Ansprüche. Mein Ziel ist es, es an eine...
Modelle von voreingenommenen Münzen haben typischerweise einen Parameter . Eine Möglichkeit, aus einer Reihe von Ziehungen abzuschätzen, besteht darin, einen Beta-Prior zu verwenden und die posteriore Verteilung mit binomialer Wahrscheinlichkeit zu berechnen.θ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta =...
Ich habe ein logarithmisches Normalmodell mit R mit einem Datensatz versehen. Die resultierenden Parameter waren: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Ich möchte dieses Modell auf Scipy übertragen, das ich noch nie benutzt habe. Mit Scipy konnte ich eine Form und einen Maßstab von 1 und...
Betrachten Sie den Kontext eines Dendrogramm-Clusters. Nennen wir ursprüngliche Unterschiede die Abstände zwischen den Individuen. Nach der Erstellung des Dendrogramms definieren wir die kophenetische Unähnlichkeit zwischen zwei Individuen als den Abstand zwischen den Clustern, zu denen diese...
Ich habe viele Formeln gefunden, die zeigen, wie man die mittlere Überlebenszeit für eine Exponential- oder Weibull-Verteilung ermittelt, aber ich habe erheblich weniger Glück für logarithmisch normale Überlebensfunktionen. Bei folgender Überlebensfunktion: S.( t ) = 1 - ϕ [ ln( t ) -...
Ich habe ziemlich gute praktische Erfahrungen mit Metropolis-Hastings- und Gibbs-Sampling, aber ich möchte ein besseres mathematisches Verständnis dieser Algorithmen erhalten. Was sind einige gute Lehrbücher oder Artikel, die die Richtigkeit dieser Sampler beweisen (mehr Algorithmen wären auch...
Ich habe diese Gruppen, in denen die Werte Antworten auf ein 10-Punkte-Likert-Element sind: g1 <- c(10,9,10,9,10,8,9) g2 <- c(4,9,4,9,8,8,8) g3 <- c(9,7,9,4,8,9,10) Daher habe ich Kruskal-Wallis verwendet, um Unterschiede zwischen den Antworten in den Gruppen festzustellen. Das Ergebnis...
Ich habe eine Frage zum Differenzen-in-Differenzen-Ansatz mit der folgenden Standardgleichung: Dabei ist Treat eine Dummy-Variable für die behandelte Gruppe und den Post. y=a+b1treat+b2post+b3treat⋅post+uy=a+b1treat+b2post+b3treat⋅post+u y= a + b_1\text{treat}+ b_2\text{post} +...
Datenstruktur > str(data) 'data.frame': 6138 obs. of 10 variables: $ RT : int 484 391 422 516 563 531 406 500 516 578 ... $ ASCORE : num 5.1 4 3.8 2.6 2.7 6.5 4.9 2.9 2.6 7.2 ... $ HSCORE : num 6 2.1 7.9 1 6.9 8.9 8.2 3.6 1.7 8.6 ... $ MVMNT : Factor w/ 2 levels "_Withd","Appr": 2 2 1 1 2 1 2 1...
Ich lese eine Zeitung, die das behauptet (dh die Discrete Fourier Transform , DFT) durch die CLT neigt zu einem (komplexen) Gaußsche Zufallsvariable. Ich weiß jedoch, dass dies im Allgemeinen nicht der Fall ist. Nachdem ich dieses (trügerische) Argument gelesen hatte, suchte ichim Internetund...
Ich muss Zufallszahlen aus einer logarithmischen Verteilung mit der folgenden Dichte ziehen: Kann mir jemand helfen oder mich auf ein Buch / Papier verweisen, das mir zeigen könnte, wie?f( x ; μ , σ) = 1x πσ[ 1 + ( l n ( x ) -
Gibt es eine schöne Grenzverteilung von wenn n zu \ infty geht , vorausgesetzt, es handelt sich um Normalverteilungen mit Varianz \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Dies ist mit ziemlicher Sicherheit ein bekanntes Problem mit einem...
Wenn es mehrere mögliche Annäherungen gibt, suche ich nach der
Ich mache einige beschreibende Statistiken über die täglichen Renditen von Aktienindizes. Das heißt, wenn und die an Tag 1 bzw. Tag 2 sind, dann ist die Rendite, die ich verwende (in der Literatur völlig Standard).P1P1P_1P2P2P_2loge(P2P1)loge(P2P1)log_e (\frac{P_2}{P_1}) In einigen Fällen ist die...
Beim Trainieren eines parametrisierten Modells (z. B. zur Maximierung der Wahrscheinlichkeit) über einen stochastischen Gradientenabstieg in einem Datensatz wird üblicherweise angenommen, dass die Trainingsmuster aus der Trainingsdatenverteilung entnommen werden. Wenn das Ziel darin besteht, eine...
Es ist bekannt (z. B. auf dem Gebiet der Druckabtastung ), dass die Norm "sparsity-induzierend" ist, in dem Sinne, dass wenn wir die funktionale (für feste Matrix und Vektor ) minimieren für groß genug \ lambda> 0 , wir haben wahrscheinlich für viele Auswahlmöglichkeiten von A , \ vec {b} und \...
Nach meinem Verständnis ist der potenzierte Beta-Wert aus einer logistischen Regression das Odds Ratio dieser Variablen für die abhängige interessierende Variable. Der Wert stimmt jedoch nicht mit dem manuell berechneten Quotenverhältnis überein. Mein Modell prognostiziert Stunting (ein Maß für...
Ich habe es gerade mit vielen Distributionen zu tun, z. B. , , .t χ 2FFFtttχ2χ2\chi^2 Ich habe mich gefragt, warum diese Freiheitsgrade für Verteilungen wie die -Verteilung bedeuten
Ich verstehe den Unterschied zwischen rfobject$importanceund importance(rfobject)in der Spalte MeanDecreaseAccuracy nicht. Beispiel: > data("iris") > fit <- randomForest(Species~., data=iris, importance=TRUE) > fit$importance setosa versicolor virginica MeanDecreaseAccuracy...
Ich versuche, die Idee der gegenseitigen Information auf die Merkmalsauswahl anzuwenden, wie in diesen Vorlesungsunterlagen (auf Seite 5) beschrieben. Meine Plattform ist Matlab. Ein Problem, das ich bei der Berechnung gegenseitiger Informationen aus empirischen Daten finde, ist, dass die Anzahl...