Ich fühle mich überwältigt, nachdem ich versucht habe, mich mit der Literatur zu befassen, wie ich meine gemischte Modellanalyse durchführen kann, um anschließend mit AIC das beste Modell oder die besten Modelle auszuwählen. Ich denke nicht, dass meine Daten so kompliziert sind, aber ich suche nach...
Sowohl in der ordinalen Regression als auch in der Rangfolge lernen Sie aus einer geordneten abhängigen Variablen. Meine Frage lautet also: Was ist der Unterschied in der Formulierung (falls vorhanden) zwischen dem ordinalen Regressionsproblem und dem Lernen, ein Rangproblem zu
Beim Lesen der Elemente des statistischen Lernens bin ich mehrmals auf den Begriff "punktuelle Varianz" gestoßen. Obwohl ich eine vage Vorstellung davon habe, was es wahrscheinlich bedeutet, wäre ich dankbar zu wissen Wie ist es definiert? Wie wird es abgeleitet?
Ich versuche, ein Modell zu erstellen, bei dem die Antwort ein Anteil ist (es ist tatsächlich der Stimmenanteil, den eine Partei in Wahlkreisen erhält). Die Verteilung ist nicht normal, daher habe ich beschlossen, sie mit einer Beta-Verteilung zu modellieren. Ich habe auch mehrere Prädiktoren. Ich...
Ich habe gerade Gelman's (erneut) gelesen. Warum wir uns (normalerweise) nicht um mehrere Vergleiche kümmern müssen . Insbesondere wird im Abschnitt "Mehrere Ergebnisse und andere Herausforderungen" die Verwendung eines hierarchischen Modells für Situationen erwähnt, in denen mehrere verwandte...
Ich arbeite derzeit an Schätzungen der Biomasse mithilfe von Satellitenbildern. Ich werde schnell den Hintergrund meiner Frage definieren und dann die statistische Frage erklären, an der ich arbeite. Hintergrund Problem Ich versuche, die Biomasse in einem Gebiet in Frankreich abzuschätzen....
Ich versuche, ein multivariates (dh Mehrfachantwort-) Mischmodell einzubauen R. Abgesehen von den ASReml-rund SabreR-Paketen (für die externe Software erforderlich ist) scheint dies nur in möglich zu sein MCMCglmm. In dem Papier , das die begleitet MCMCglmmPaket (pp.6) beschreibt Jarrod Hadfield...
Ich verwende für Zähldaten ein Poisson - Regressionsmodell und frag mich , ob es Gründe gibt , nicht den robusten Standardfehler für die Parameterschätzungen zu benutzen? Ich bin besonders besorgt, da einige meiner Schätzungen ohne Robustheit nicht signifikant sind (z. B. p = 0,13), aber mit...
Oft lesen Sie in Forschungsartikeln, die die Forscher für bestimmte Variablen kontrolliert haben. Dies kann durch Methoden wie Matching, Blocking usw. erfolgen. Aber ich habe immer gedacht, dass die Kontrolle von Variablen statistisch durchgeführt wird, indem mehrere Variablen gemessen werden, die...
Ich habe mehrere Artikel und Auszüge aus Büchern gelesen, in denen erklärt wird, wie eine gute Anzahl von Intervallen (Bins) für das Histogramm eines Datensatzes ausgewählt wird, aber ich frage mich, ob es eine feste maximale Anzahl von Intervallen gibt, die auf der Anzahl der Punkte in basiert ein...
Ich modelliere die Auswirkung einer Schwangerschaft auf den Ausgang einer Krankheit (tot am Leben). Ungefähr 40% der Patienten wurden nach dem Zeitpunkt der Diagnose schwanger - jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Bisher habe ich KM-Diagramme erstellt, die eine eindeutige Schutzwirkung der...
Das Hauptproblem ist: Ich kann nicht ähnliche Parameterschätzungen mit EViews und R. erhalten Aus Gründen, die ich selbst nicht kenne, muss ich Parameter für bestimmte Daten mithilfe von EViews schätzen. Dies erfolgt durch Auswahl der Option NLS (nichtlineare kleinste Quadrate) und Verwendung der...
Ich habe einen einfachen Kernel Density Estimator in Java entwickelt, der auf ein paar Dutzend Punkten (vielleicht bis zu einhundert oder so) und einer Gaußschen Kernelfunktion basiert. Die Implementierung gibt mir zu jedem Zeitpunkt das PDF und CDF meiner Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ich möchte...
Kann mir jemand erklären, wie man eine SVM-Entscheidungsfunktion entwirft? Oder verweisen Sie mich auf eine Ressource, die ein konkretes Beispiel beschreibt. BEARBEITEN Für das folgende Beispiel kann ich sehen, dass die Gleichung X2=1.5X2=1.5X_2 = 1.5 die Klassen mit maximalem Rand trennt. Aber...
Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., nSn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn=1n∑i=1n(X2i−1)Tn=1n∑i=1n(Xi2−1)\begin{equation} T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 1) \end{equation}...
Der Grund, warum ich dies frage, ist, dass es scheint, dass intern studentisierte Residuen das gleiche Muster haben wie rohe geschätzte Residuen. Es wäre toll, wenn jemand eine Erklärung anbieten
Eine Methode, die mir vorgeschlagen wurde, besteht darin, sich ein Geröllplot anzusehen und nach "Ellbogen" zu suchen, um die richtige Anzahl der zu verwendenden PCs zu bestimmen. Aber wenn die Darstellung nicht klar ist, hat R eine Berechnung, um die Anzahl zu bestimmen? fit <- princomp(mydata,...
Ich werde versuchen, das vorliegende Problem so allgemein wie möglich zu beschreiben. Ich modelliere Beobachtungen als kategoriale Verteilung mit einem Parameterwahrscheinlichkeitsvektor Theta. Dann nehme ich an, dass der Parametervektor Theta einer Dirichlet-Vorverteilung mit den Parametern folgt...
Angenommen, Sie haben die Protokolle eines Webservers. In diesen Protokollen haben Sie Tupel dieser Art: user1, timestamp1 user1, timestamp2 user1, timestamp3 user2, timestamp4 user1, timestamp5 ... Diese Zeitstempel repräsentieren zB die Klicks der Benutzer. user1Besuchen Sie die Site jetzt...
Ich hoffe, dass dies selbsterklärend ist, aber lassen Sie mich wissen, wenn etwas unklar ist: Gibt es eine multivariate Version der