In können Rwir eine glmRegression über den Gewichtungsparameter "vorgewichten" . Zum Beispiel: glm.D93 <- glm(counts ~ outcome + treatment, family = poisson(), weights=w) Wie kann dies in einem JAGSoder BUGSModell erreicht werden? Ich habe ein Papier gefunden, das dies diskutiert, aber...
Zuallererst: Nach meinem Verständnis funktioniert das Bootstrapping von Residuen wie folgt: Modell an Daten anpassen Berechnen Sie die Residuen Probieren Sie die Residuen erneut aus und addieren Sie sie zu 1. Modell an neuen Datensatz von 3 anpassen. Wiederholen Sie die nZeiten, aber fügen Sie...
Ich habe ein paar Gespräche von Nicht-Statistikern gesehen, in denen sie Korrelationsmaße offenbar neu erfinden, indem sie gegenseitige Informationen anstelle von Regression (oder gleichwertigen / eng verwandten statistischen Tests) verwenden. Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, warum...
Ich habe diesen Artikel über elastisches Netz gelesen. Sie sagen, dass sie ein elastisches Netz verwenden, denn wenn wir nur Lasso verwenden, wird tendenziell nur ein Prädiktor unter den Prädiktoren ausgewählt, die stark korreliert sind. Aber wollen wir das nicht? Ich meine, es erspart uns die Mühe...
Ich interessiere mich für eine gute Referenz für Ergebnisse bezüglich asymptotischer Eigenschaften von Maximum-Likelihood-Schätzern. Betrachten wir ein Modell wobei f n ( x | θ ) ist eine n -dimensionale Dichte und θ n ist die MLE basierend auf einer Probe X 1 , ... , X n von f n ( ⋅ | &...
Ist es sinnvoll, Konfidenzintervalle zu berechnen und Hypothesen zu testen, wenn Daten aus der gesamten Bevölkerung verfügbar sind? Meiner Meinung nach lautet die Antwort nein, da wir die wahren Werte der Parameter genau berechnen können. Aber wie hoch ist dann der maximale Anteil an Daten aus der...
Ich stieß auf eine einfache Frage zum Vergleich flexibler Modelle (dh Splines) mit unflexiblen Modellen (z. B. lineare Regression) unter verschiedenen Szenarien. Die Frage ist: Erwarten wir im Allgemeinen, dass die Leistung einer flexiblen statistischen Lernmethode besser oder schlechter...
Wir haben N Proben, , aus einer gleichmäßigen Verteilung wobei unbekannt ist. Schätzen Sie aus den Daten.XiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Also, Bayes 'Regel ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} und die...
Ein Instrument zur Messung des Glukosespiegels im Blut einer Person wird an einer Zufallsstichprobe von 10 Personen überwacht. Die Werte werden auch unter Verwendung eines sehr genauen Laborverfahrens gemessen. Das Instrumentenmaß wird mit x bezeichnet. Die Laborprozedurmaßnahme ist mit y...
Ich versuche einen Weg zu finden, um Ausreißer zu korrigieren, sobald ich sie in Zeitreihendaten finde / erkenne. Einige Methoden, wie nnetar in R, geben einige Fehler für Zeitreihen mit großen / großen Ausreißern. Ich habe es bereits geschafft, die fehlenden Werte zu korrigieren, aber Ausreißer...
Ich habe 3 bis 5 Maße eines Merkmals pro Person unter zwei verschiedenen Bedingungen (A und B). Ich Plotten der Durchschnitt für jedes einzelne in jedem Zustand und I verwenden , um die Standardfehler ( dh , , wobei = Anzahl der Messungen) als Fehlerbalken. N.SD/N−−√SD/NSD/\sqrt{N}NNN Jetzt...
Dies ist die Beschreibung meiner Studie. Ich experimentiere mit drei Pflanzen: A, B und C. Diese Pflanzen sollen den Blutzucker bei Diabetikern senken. Ich möchte feststellen, welche dieser drei Pflanzen nach einmaliger Verabreichung an Mäuse einen längeren Einfluss auf die Blutzuckersenkung hat....
Ich lese einen Artikel, der Hazard Ratios für kontinuierliche Variablen zeigt, bin mir aber nicht sicher, wie ich die angegebenen Werte interpretieren soll. Mein derzeitiges Verständnis der Gefährdungsquoten ist, dass die Zahl die relative Wahrscheinlichkeit von [Ereignis] unter bestimmten...
Ich bin verwirrt über die richtige Formel für ungefähre Freiheitsgrade für den Welch-T-Test. Die Formel von Satterthwaite (1946) ist die am häufigsten zitierte Formel, aber Welch gab 1947 eine Alternative. Ich bin mir nicht sicher, welche vorzuziehen ist (oder von den meisten statistischen...
Welche Schritte sind bei der Verwendung von Kalman-Filtern in Zustandsraummodellen erforderlich? Ich habe einige verschiedene Formulierungen gesehen, bin mir aber über die Details nicht sicher. Zum Beispiel beginnt Cowpertwait mit diesem Satz von Gleichungen: yt=F′tθt+vtyt=Ft′θt+vty_{t} =...
Ein Mann Whitney U-Test ist also angeblich zu 95% so leistungsfähig wie ein t-Test, wenn die t-Test-Annahmen von Normalität und homogener Varianz erfüllt sind. Ich weiß auch, dass ein Mann Whitney U-Test leistungsfähiger ist als ein T-Test, wenn diese Annahmen nicht erfüllt sind. Meine Frage ist,...
Ich habe kürzlich Hommel Hochberg-Korrekturen kennengelernt. Ich versuche eine einfache Erklärung zu finden, was dies tatsächlich ist / tut, habe aber kein Glück. Kann jemand bitte eine kurze und einfache Beschreibung der Korrekturen von Hommel Hochberg
Im folgenden Code führe ich eine logistische Regression für gruppierte Daten mit glm und "von Hand" mit mle2 durch. Warum gibt mir die logLik-Funktion in R eine Log-Wahrscheinlichkeit logLik (fit.glm) = - 2.336, die sich von der logLik (fit.ml) = - 5.514 unterscheidet, die ich von Hand...
Ich arbeite seit Jahren mit Fuzzy-Logik (FL) und weiß, dass es Unterschiede zwischen FL und Wahrscheinlichkeit gibt, insbesondere in Bezug auf den Umgang von FL mit Unsicherheit. Ich möchte jedoch fragen, welche weiteren Unterschiede zwischen FL und Wahrscheinlichkeit bestehen. Mit anderen Worten,...
Problemeinrichtung Eines der ersten Spielzeugprobleme, auf das ich PyMC anwenden wollte, ist das nichtparametrische Clustering: Modellieren Sie anhand einiger Daten diese als Gaußsche Mischung und lernen Sie die Anzahl der Cluster sowie den Mittelwert und die Kovarianz jedes Clusters. Das meiste,...