Nehmen Sie einen t-Test mit einer Stichprobe an, bei dem die Nullhypothese . Die Statistik ist dann t = ¯ x - μ 0μ = μ0μ=μ0\mu=\mu_0 Verwendung der Stichprobenstandardabweichungs. BeiAbschätzungs, vergleicht man die Beobachtungen der Probe Mittelwert¯x:t = x¯¯¯- μ0s /
Ich analysiere die Ergebnisse eines Reaktionszeitversuchs in R. Ich führte eine ANOVA mit wiederholten Messungen durch (1 Faktor innerhalb des Subjekts mit 2 Stufen und 1 Faktor zwischen den Subjekten mit 2 Stufen). Ich habe ein ähnliches lineares gemischtes Modell ausgeführt und wollte die...
Cross-Posting meiner Frage von Mathoverflow , um einige Statistiken spezifische Hilfe zu finden. Ich studiere einen physikalischen Prozess, der Daten generiert, die gut in zwei Dimensionen mit nicht negativen Werten projizieren. Jeder Prozess hat eine (projizierte) Spur vonxxx- -yyy Punkte - siehe...
Wenn die Nachrichten über Dinge sprechen, die statistisch bewiesen wurden, verwenden sie ein genau definiertes Konzept der Statistik richtig, falsch oder nur ein Oxymoron? Ich stelle mir vor, dass ein "statistischer Beweis" nicht tatsächlich als Beweis für eine Hypothese oder einen mathematischen...
Ich mache eine Zeitreihenanalyse mit R. Ich muss meine Daten in Trend-, Saison- und Zufallskomponenten zerlegen. Ich habe wöchentliche Daten für 3 Jahre. Ich habe zwei Funktionen in R - stl()und gefunden decompose(). Ich habe gelesen, dass dies stl()nicht gut für die multiplikative Zerlegung ist....
Ich bin relativ neu in der Bayes'schen Statistik und habe JAGS kürzlich verwendet, um hierarchische Bayes'sche Modelle auf verschiedenen Datensätzen zu erstellen. Obwohl ich mit den Ergebnissen sehr zufrieden bin (im Vergleich zu Standard-GLM-Modellen), muss ich Nicht-Statistikern erklären, was der...
In einem Problemsatz habe ich dieses "Lemma" bewiesen, dessen Ergebnis für mich nicht intuitiv ist. ist eine Standardnormalverteilung in einem zensierten Modell.ZZZ Formal ist und . Dann Es besteht also eine Verbindung zwischen der Erwartungsformel über einer abgeschnittenen Domäne und der...
Ich kann sehen, warum Sie möglicherweise keine leistungsfähigere Methode wie die Hochberg-Methode gegenüber der Bonferroni-Korrektur verwenden, da diese möglicherweise zusätzliche Annahmen wie die Unabhängigkeit von Hypothesen in diesem Fall enthält, aber ich verstehe nicht, warum Sie dies tun...
Was ist die Standardvarianz-Kovarianz-Struktur für zufällige Effekte im glmeroder lmerim lme4Paket? Wie spezifiziert man eine andere Varianz-Kovarianz-Struktur für zufällige Effekte im Code? Ich konnte diesbezüglich keine Informationen in der lme4Dokumentation
Ich mache meine Dissertation und führe eine Reihe von Tests durch. Nach einem Kruskal-Wallis-Test berichte ich das Ergebnis normalerweise folgendermaßen: Es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen den Mitteln von ...(χ2(2)=7.448,p=.024)(χ(2)2=7.448,p=.024)(\chi^2_{(2)}=7.448,...
Ich höre oft von der Bewertung der Leistung eines Klassifizierungsmodells, indem ich den Testsatz aushalte und ein Modell auf dem Trainingssatz trainiere. Erstellen Sie dann zwei Vektoren, einen für die vorhergesagten Werte und einen für die wahren Werte. Ein Vergleich ermöglicht es offensichtlich,...
Ich versuche, Daten aus 2 Populationen zu vergleichen, um festzustellen, ob der Unterschied zwischen den Behandlungen statistisch signifikant ist. Die Datensätze scheinen normal verteilt zu sein, mit sehr geringem Unterschied zwischen den beiden Datensätzen. Die durchschnittliche Differenz beträgt...
Ich kenne zwei Ansätze für LDA, den Bayes'schen Ansatz und den Fisher-Ansatz . Angenommen, wir haben die Daten , wobei der dimensionale Prädiktor und die abhängige Variable von Klassen ist.(x,y)(x,y)(x,y)xxxpppyyyKKK Nach dem Bayes'schen Ansatz berechnen wir das hintere und as wir in den Büchern...
Ich teste die Unabhängigkeit von zwei Variablen, A und B, die durch C geschichtet sind. A und B sind binäre Variablen und C ist kategorisch (5 Werte). Wenn ich den genauen Fisher-Test für A und B (alle Schichten zusammen) durchführe, bekomme ich: ## (B) ## (A) FALSE TRUE ## FALSE 1841 85 ## TRUE...
Angenommen, Experten werden jeweils gebeten, eine Menge von Objekten in der Reihenfolge oder Präferenz zu ordnen. Lassen Sie Bindungen in der Rangliste zu.kkknnn John Kemeny und Laurie Snell schlagen in ihrem 1962 erschienenen Buch "Mathematische Modelle in den Sozialwissenschaften" vor, das...
Ich habe zwei verschiedene Darstellungen des Quantilregressionsschätzers gesehen, die sind Q(βq)=∑i:yi≥x′iβnq∣yi−x′iβq∣+∑i:yi<x′iβn(1−q)∣yi−x′iβq∣Q(βq)=∑i:yi≥xi′βnq∣yi−xi′βq∣+∑i:yi<xi′βn(1−q)∣yi−xi′βq∣Q(\beta_{q}) = \sum^{n}_{i:y_{i}\geq x'_{i}\beta} q\mid y_i - x'_i \beta_q \mid +...
Ich bin relativ neu in R und versuche, ein Modell an Daten anzupassen, die aus einer kategorialen Spalte und einer numerischen (ganzzahligen) Spalte bestehen. Die abhängige Variable ist eine fortlaufende Zahl. Die Daten haben das folgende Format: predCateg, predIntNum, ResponseVar Die Daten...
Ich kann anscheinend nirgendwo eine allgemeine Methode finden, um Standardfehler abzuleiten. Ich habe auf Google, dieser Website und sogar in Lehrbüchern nachgesehen, aber alles, was ich finden kann, ist die Formel für Standardfehler für Mittelwert, Varianz, Anteil, Risikoverhältnis usw. und nicht,...
Ich habe drei reduzierte Modelle von einem Original-Vollmodell mit erhalten Vorauswahl Rückwärtseliminierung L1 Bestrafungstechnik (LASSO) Für die Modelle, die unter Verwendung von Vorwärtsauswahl / Rückwärtseliminierung erhalten wurden, erhielt ich die kreuzvalidierte Schätzung des...
Ich habe ein bisschen über die Verwendung neuronaler Netze zur Vorhersage von Zeitreihen gehört. Wie kann ich vergleichen, welche Methode zur Vorhersage meiner Zeitreihen (tägliche Einzelhandelsdaten) besser ist: auto.arima (x), ets (x) oder nnetar (x). Ich kann auto.arima mit ets von AIC oder...