Die Formel, die man für das Training eines Mehrebenenmodells ( lmeraus der lme4 RBibliothek) angeben muss, bringt mich immer weiter. Ich habe unzählige Lehrbücher und Tutorials gelesen, aber nie richtig verstanden. Hier ist ein Beispiel aus diesem Tutorial , das ich gerne in einer Gleichung...
Ich habe acht unabhängige Variablen und eine abhängige. Ich habe eine Korrelationsmatrix erstellt, und 5 von ihnen haben eine geringe Korrelation mit dem DV. Ich habe dann eine schrittweise multiple Regression durchgeführt, um zu sehen, ob eine / alle IVs den DV vorhersagen können. Die Regression...
Bei der logistischen Regression bedeutet ein Odds Ratio von 2, dass das Ereignis bei einer Erhöhung des Prädiktors um eine Einheit 2-mal wahrscheinlicher ist. Bei der Cox-Regression bedeutet eine Hazard Ratio von 2, dass das Ereignis zu jedem Zeitpunkt doppelt so häufig auftritt, wenn der Prädiktor...
Ich habe eine Reihe von linksgerichteten / schwerschwänzigen Distributionen, die ich zeigen möchte. Es gibt 42 Verteilungen über drei Faktoren (markiert als A, Bund Cunten). Außerdem schrumpft die Variation über den Faktor hinweg B. Das Problem, das ich habe, ist, dass die Verteilungen über die...
Angenommen, ich habe das folgende Modell: Poisson(λ)∼{λ1λ2if t<τif t≥τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Und ich schließe die unten gezeigten Posterioren für und aus meinen...
Können wir nach dem Einbrennen die MCMC-Iterationen direkt zur Dichteschätzung verwenden, z. B. durch Zeichnen eines Histogramms oder zur Schätzung der Kerneldichte? Ich mache mir Sorgen, dass die MCMC-Iterationen nicht unbedingt unabhängig sind, obwohl sie höchstens identisch verteilt sind. Was...
Ein Online-Modul, das ich studiere, besagt, dass man niemals die Pearson-Korrelation mit Proportionsdaten verwenden sollte. Warum nicht? Oder wenn es manchmal in Ordnung oder immer in Ordnung ist,
Ich habe eine Gleichung, um das Gewicht von Seekühen aus ihrem Alter in Tagen (Dias, in Portugiesisch) vorherzusagen: R <- function(a, b, c, dias) c + a*(1 - exp(-b*dias)) Ich habe es in R mit nls () modelliert und diese Grafik erhalten: Jetzt möchte ich das 95% -Konfidenzintervall berechnen und...
Die folgende Abbildung (Abbildung 1 aus S. 646 dieses Papiers ) vergleicht die beobachteten Werte mit den erwarteten Werten unter der Poisson-Verteilung. Anschließend wird ein Chi-Quadrat-Test durchgeführt, um festzustellen, ob die beobachteten Werte von den erwarteten Werten unter der...
Ich versuche, A / B-Tests auf Bayes'sche Weise durchzuführen , wie in Probabilistic Programming for Hackers und Bayesian A / B-Tests . Beide Artikel gehen davon aus, dass der Entscheider allein aufgrund der Wahrscheinlichkeit eines Kriteriums, z. B. , entscheidet, welche der Varianten besser ist ,...
Diese Frage befasst sich mit der Arbeit Differential Geometry of Curved Exponential Families-Curvatures and Information Loss von Amari. Der Text lautet wie folgt. Sei eine n- dimensionale Mannigfaltigkeit von Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit einem Koordinatensystem θ = ( θ 1 , … , θ n ) , wobei...
In der üblichen VIF Berechnung für eine lineare Regression, die jeweils unabhängig / erklärende Variable wird als abhängige Variable in einem gewöhnlichen Regression der kleinsten Quadrate behandelt. dhXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i...
Ich habe einige Daten und habe versucht, eine glatte Kurve daran anzupassen. Ich möchte jedoch nicht zu viele frühere Überzeugungen oder zu starke Vorurteile (mit Ausnahme derjenigen, die im Rest meiner Frage impliziert sind) oder bestimmte Verteilungen durchsetzen. Ich wollte es nur mit einer...
Ich habe die Daten mit kategorialen Variablen und kontinuierlichen Variablen, aber es ist notwendig, den Informationswert in der erklärenden Datenanalyse zu finden. Geben Sie einfach den Grund an, warum wir zu Beginn der Datenanalyse den Informationswert für jede Variable berechnen, und geben Sie...
Ich habe einige Erfahrungen mit der Modellierung von Zeitreihen in Form einfacher ARIMA-Modelle und so weiter. Jetzt habe ich einige Daten, die Volatilitätscluster aufweisen, und ich möchte versuchen, zunächst ein GARCH (1,1) -Modell an die Daten anzupassen. Ich habe eine Datenreihe und eine Reihe...
Es gibt eine Normalitätsannahme, wenn es darum geht, OLS-Modelle zu betrachten, und das heißt, dass die Fehler normal verteilt sind. Ich habe Cross Validated durchsucht und es hört sich so an, als müssten Y und X nicht normal sein, damit Fehler normal sind. Meine Frage ist, warum bei nicht...
Ich analysiere einige Verhaltensdaten mit lme4in R, hauptsächlich nach Bodo Winters hervorragenden Tutorials , aber ich verstehe nicht, ob ich mit Interaktionen richtig umgehe. Schlimmer noch, niemand anderes, der an dieser Forschung beteiligt ist, verwendet gemischte Modelle. Ich bin also ein...
Ich habe die GAP-Statistik verwendet, um k Cluster in R zu schätzen. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob ich sie gut interpretiere. Aus der obigen Darstellung gehe ich davon aus, dass ich 3 Cluster verwenden sollte. Aus dem zweiten Plot sollte ich 6 Cluster auswählen. Ist es die richtige...
E.E.En = { 100 ≤ zc⋅ std ( x )E.⋅ Mittelwert ( x )}}2,n={100⋅zc⋅std(x)E.⋅bedeuten(x)}}2, n = \left\{\frac{100 \cdot z_c \cdot \text{std}(x)}{E \cdot \text{mean}(x)} \right\}^2 , std ( x )std(x)\text{std}(x)zczcz_cnnn In meinem Fall führe ich die Simulation 7500 Mal aus und berechne...
Mein Name ist Hugh und ich bin ein Doktorand, der verallgemeinerte additive Modelle verwendet, um explorative Analysen durchzuführen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich die p-Werte aus dem MGCV-Paket interpretieren soll, und wollte mein Verständnis überprüfen (ich verwende Version 1.7-29 und habe...