Stabile Verteilungen sind unter Windungen unveränderlich. Welche Unterfamilien der stabilen Verteilungen werden ebenfalls unter Multiplikation geschlossen? In dem Sinne, dass wenn und , dann die Produktwahrscheinlichkeitsdichtefunktion, (bis zu einer Normalisierungskonstante) auch zu ?FFFf∈Ff∈Ff\in...
Ich bin ziemlich neu in der Statistik und R. Ich würde gerne wissen, wie die ARIMA-Parameter für meinen Datensatz ermittelt werden. Können Sie mir helfen, dasselbe mit R und theoretisch (wenn möglich) herauszufinden? Die Daten reichen vom 12. Januar bis 14. März und zeigen die monatlichen Verkäufe....
Ich arbeite mit einigen Daten aus der realen Welt und die Regressionsmodelle liefern einige kontraintuitive Ergebnisse. Normalerweise vertraue ich der Statistik, aber in Wirklichkeit können einige dieser Dinge nicht wahr sein. Das Hauptproblem, das ich sehe, ist, dass eine Zunahme einer Variablen...
Ich habe eine Stichprobe von 1.449 Datenpunkten, die nicht korreliert sind (r-Quadrat 0,006). Bei der Analyse der Daten stellte ich fest, dass durch die Aufteilung der unabhängigen Variablenwerte in positive und negative Gruppen ein signifikanter Unterschied im Durchschnitt der abhängigen Variablen...
Hier sind zum Beispiel die Definitionen, die ich aus Standardlehrbüchern bekomme Variable - charakteristisch für Population oder Stichprobe. Ex. Preis einer Aktie oder Sorte bei einem Test Daten - tatsächlich beobachtete Werte Also für einen zweispaltigen Bericht [Name | Einkommen] Die Spaltennamen...
Angenommen, ich erwäge mehrere unabhängige Variablen für eine mögliche Aufnahme in ein von mir entwickeltes ARIMAX-Modell. Bevor ich verschiedene Variablen anpasse, möchte ich Variablen, die eine umgekehrte Kausalität aufweisen, mithilfe eines Granger-Tests herausfiltern (ich verwende die...
Ich arbeite an meiner Diplomarbeit, in der ich untersuche, wie stark Menschen bei verschiedenen Ereignissen Emotionen zeigen. Mein Problem ist (1), dass ich SEHR wenig Erfahrung mit Statistik und Mathematik habe, daher bin ich mit allen verschiedenen Methoden irgendwie verloren und würde mich sehr...
Ich habe eine Antwort überdacht , die ich vor ein paar Wochen auf eine Frage gegeben habe Die Hold-out-Kreuzvalidierung erzeugt einen einzelnen Testsatz, der wiederholt zur Demonstration verwendet werden kann. Wir scheinen uns alle einig zu sein, dass dies in vielerlei Hinsicht ein negatives...
Ich benutze ccf, um eine Korrelation zwischen 2 Zeitreihen zu finden. Ich bekomme eine Handlung, die so aussieht: Beachten Sie, dass ich hauptsächlich an der Korrelation für die Verzögerung = 0 interessiert bin. Fragen: Interpretieren Sie es richtig, dass es eine Kreuzkorrelation für die...
Ich habe Probleme zu verstehen, wie die varImpFunktion für ein randomForest-Modell mit dem caretPaket funktioniert . Im folgenden Beispiel erhält das Merkmal var3 mithilfe der Caret- varImpFunktion die Bedeutung Null , das zugrunde liegende randomForest-Endmodell hat jedoch für das Merkmal var3...
Ich habe in letzter Zeit viel über Dynamic Time Warping (DTW) gelesen. Ich bin sehr überrascht, dass es überhaupt keine Literatur zur Anwendung von DTW auf unregelmäßige Zeitreihen gibt, oder zumindest konnte ich sie nicht finden. Könnte mir jemand einen Hinweis auf etwas geben, das mit diesem...
Beim Absacken werden N Lernende auf N verschiedenen Bootstrap-Beispielen erstellt und dann der Mittelwert ihrer Vorhersagen ermittelt. Meine Frage ist: Warum nicht eine andere Art von Probenahme verwenden? Warum Bootstrap-Beispiele
Ich habe Lernprobleme überwacht, bei denen Ziele Winkel sind. Wenn ich eine einfache Regression durchführen würde, wären die Zahlen 360 und 1 für mein Modell weit entfernt, aber tatsächlich sind sie nahe beieinander und die Vorhersage von x- und y-Koordinaten fühlt sich nicht richtig an, da ich...
Ich verstehe, dass ich, wenn ich zwei Modelle A und B habe und A in B verschachtelt ist, anhand einiger Daten die Parameter von A und B mithilfe von MLE anpassen und den verallgemeinerten Log-Likelihood-Ratio-Test anwenden kann. Insbesondere sollte die Verteilung des Tests mit Freiheitsgraden sein,...
Wenn ich eine Interventionsanalyse mit Zeitreihendaten (auch als unterbrochene Zeitreihen bezeichnet) durchführe, wie hier erläutert , besteht eine Anforderung darin, den Gesamtgewinn (oder -verlust) aufgrund der Intervention zu schätzen - dh die Anzahl der gewonnenen oder verlorenen Einheiten (die...
Ich habe eine Korrelationsmatrix , die ich unter Verwendung des linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson durch Matlab's corrcoef () erhalten habe . Die Korrelationsmatrix der Dimension 100x100, dh ich habe die Korrelationsmatrix für 100 Zufallsvariablen berechnet.AAA Unter diesen 100...
Ich soll den Squared Exponential Kernel (SE) für die Gaußsche Prozessregression verwenden. Die Vorteile dieses Kernels sind: 1) einfach: nur 3 Hyperparameter; 2) glatt: Dieser Kernel ist Gaußsch. Warum mögen die Leute "Glätte" so sehr? Ich weiß, dass der Gaußsche Kern unendlich differenzierbar ist,...
Meine Frage ergibt sich aus dem Lesen von Minkas "Schätzung einer Dirichlet-Verteilung" , in dem Folgendes ohne Beweis im Zusammenhang mit der Ableitung eines Maximum-Likelihood-Schätzers für eine Dirichlet-Verteilung auf der Grundlage von Beobachtungen von Zufallsvektoren angegeben wird: Wie...
Ich habe eine einfache Funktion in Python geschrieben, um den exponentiell gewichteten Mittelwert zu berechnen: def test(): x = [1,2,3,4,5] alpha = 0.98 s_old = x[0] for i in range(1, len(x)): s = alpha * x[i] + (1- alpha) * s_old s_old = s return s Wie kann ich jedoch die entsprechende...
Angenommen, wir haben eine Zufallsstichprobe aus einer bivariaten Normalverteilung, die Nullen als Mittelwerte und Einsen als Varianzen enthält. Der einzige unbekannte Parameter ist also die Kovarianz. Was ist die MLE der Kovarianz? Ich weiß, es sollte so etwas wie aber woher wissen wir...