In der gesamten Literatur zur Modellierung der Artenverteilung wird vorgeschlagen, dass bei der Vorhersage des Vorhandenseins / Nichtvorhandenseins einer Art unter Verwendung eines Modells, das Wahrscheinlichkeiten (z. B. RandomForests) ausgibt, die Wahl der Schwellenwahrscheinlichkeit, nach der...
Wenn also Pearsons Chi-Quadrat-Statistik für eine Tabelle angegeben wird, lautet ihre Form:1 × N.1×N1 \times N ∑i = 1n( O.ich- E.ich)2E.ich∑i=1n(Oi−Ei)2Ei\sum_{i=1}^n\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} Dann entspricht dies ungefähr , der Chi-Quadrat-Verteilung mit n - 1 Freiheitsgraden, wenn die...
Ich habe Literatur gelesen, die zufällige Wälder nicht überpassen können. Das klingt zwar großartig, scheint aber zu schön, um wahr zu sein. Ist es möglich, dass HF's
Angenommen, ich habe eine kleine Stichprobengröße, z. B. N = 100, und zwei Klassen. Wie soll ich die Trainings-, Kreuzvalidierungs- und Testsatzgrößen für maschinelles Lernen auswählen? Ich würde intuitiv auswählen Trainingsset Größe als 50 Kreuzvalidierungssatz Größe 25 und Testgröße als...
Ich habe kürzlich eine Geschichte gehört, in der jemand sagte, wenn er jemanden töten wollte (und damit davonkommen wollte), würde er es mit seinem Auto tun. Sie zitierten verschiedene Statistiken über die Anzahl der autobezogenen Todesfälle (einschließlich Auto-auf-Fußgänger) sowie zusätzliche...
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Verteilung für . DhX1,...,XnX1,...,Xn X_1,
Ich habe das folgende Modell , m_plotausgestattet mit lme4::lmermit gekreuzten zufälligen Effekten für die Teilnehmer ( lfdn) und Artikel ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30...
Ich habe mehrere Zeitreihen in einem VAR (1) und möchte, da einige von ihnen nicht dieselbe Maßeinheit haben, den RMSE in Prozent schätzen. Ich weiß, dass dies auf verschiedene Arten geschehen kann (siehe unten), aber ich weiß nicht genau, welches besser zu einem Prognosebewertungsproblem passt....
Ich möchte nur überprüfen, ob ich die ACF- und PACF-Diagramme richtig interpretiere: Die Daten entsprechen den Fehlern, die zwischen den tatsächlichen Datenpunkten und den unter Verwendung eines AR (1) -Modells erzeugten Schätzungen erzeugt wurden. Ich habe mir die Antwort hier...
Wie kann ich nach mehrfacher Imputation gepoolte Zufallseffekte für lmer erhalten? Ich benutze Mäuse, um einen Datenrahmen mehrfach zu unterstellen. Und lme4 für ein gemischtes Modell mit zufälligem Achsenabschnitt und zufälliger Steigung. Das Pooling von lmer ist in Ordnung, außer dass die...
Das Problem Ich möchte die Modellparameter einer einfachen 2-Gaußschen Mischungspopulation anpassen. Angesichts des Hype um Bayes'sche Methoden möchte ich verstehen, ob die Bayes'sche Inferenz für dieses Problem ein besseres Werkzeug ist als herkömmliche Anpassungsmethoden. Bisher ist MCMC in...
Ich habe hauptsächlich einen Informatik-Hintergrund, aber jetzt versuche ich, mir grundlegende Statistiken beizubringen. Ich habe einige Daten, von denen ich denke, dass sie eine Poisson-Verteilung haben Ich habe zwei Fragen: Ist das eine Poisson-Distribution? Zweitens ist es möglich, dies in eine...
Ich verwende die latente semantische Analyse, um einen Korpus von Dokumenten im Raum niedrigerer Dimensionen darzustellen. Ich möchte diese Dokumente mit k-means in zwei Gruppen zusammenfassen. Vor einigen Jahren habe ich dies mit Pythons Gensim gemacht und meinen eigenen k-means-Algorithmus...
Mir sind einige schöne Beispiele für Paare korrelierter Zufallsvariablen bekannt, die geringfügig normal, aber nicht gemeinsam normal sind. Siehe diese Antwort von Dilip Sarwate und diese von Kardinal . Mir ist auch ein Beispiel für zwei normale Zufallsvariablen bekannt, deren Summe nicht normal...
Ich habe heute mit jemandem über Stichproben gesprochen und mich vage an eine Geschichte über einen sehr angesehenen Statistiker erinnert, der in einem bestimmten Rechtsfall eine systematische Stichprobe aus dem Telefonbuch empfohlen hat. Ich erinnere mich, dass die Geschichte so etwas wie ein...
Bevor ich diese Frage stellte, habe ich unsere Website durchsucht und viele ähnliche Fragen gefunden (wie hier , hier und hier ). Ich bin jedoch der Meinung, dass diese verwandten Fragen nicht gut beantwortet oder diskutiert wurden, und möchte diese Frage daher erneut stellen. Ich denke, es sollte...
Ich bin nicht sicher, wie ich dieses Problem lösen soll. Wir haben also zwei Folgen von Zufallsvariablen, XiXiX_i und YiYiY_i für i=1,...,ni=1,...,ni=1,...,n . Nun sind XXX und YYY unabhängige Exponentialverteilungen mit den Parametern λλ\lambda und μμ\mu . Anstatt jedoch die Beobachtung XXX und...
Viele Statistiklehrbücher bieten eine intuitive Illustration der Eigenvektoren einer Kovarianzmatrix: Die Vektoren u und z bilden die Eigenvektoren (also Eigenachsen). Das macht Sinn. Was mich jedoch verwirrt, ist, dass wir Eigenvektoren aus der Korrelationsmatrix extrahieren , nicht die Rohdaten....
Ich habe ein wenig über das Verbessern von Algorithmen für Klassifizierungsaufgaben und insbesondere von Adaboost gelesen. Ich verstehe, dass der Zweck von Adaboost darin besteht, mehrere "schwache Lernende" aufzunehmen und durch eine Reihe von Iterationen von Trainingsdaten die Klassifizierer dazu...
Sowohl bayesglm()(im Arm R-Paket) als auch verschiedene Funktionen im MCMCpack-Paket zielen darauf ab, die Bayes'sche Schätzung verallgemeinerter linearer Modelle durchzuführen, aber ich bin nicht sicher, ob sie tatsächlich dasselbe berechnen. Die MCMCpack-Funktionen verwenden die Markov-Kette...