Ich habe die 5-Zahlen-Zusammenfassung (min, Q1, Median, Q3, max) aus zwei Boxplots und wollte testen, ob die Durchschnittswerte der Gruppen in den beiden Boxplots signifikant unterschiedlich waren oder nicht. Ich möchte dies mit einem T-Test tun, aber mir stehen die Daten nicht zur Verfügung (nur...
Datengenauigkeiten: Zitat ist eine Dummy-Variable Minuten zählen alle Minuten innerhalb eines Tages Temperatur ist die Temperatur Hier ist mein Code: ctree <- ctree(quotation ~ minute + temp, data = visitquot) print(ctree) Fitted party: [1] root | [2] minute <= 600 | | [3] minute <= 227 |...
Wie kann ich zufällige Gleitkommazahlen erzeugen, deren Wahrscheinlichkeitsfunktion linear ist? Angenommen, ich kann einheitliche Zufälle erzeugen. Die Darstellung ist ein Beispiel für eine lineare Verteilung. f - Wahrscheinlichkeitsdichte, x -
Gegeben ein Modell: y=β0+β1⋅f+uy=β0+β1⋅f+u y = \beta_0 + \beta_1 \cdot f + u Wobei Dummy = 1 ist, wenn weiblich, und 0 andernfalls, ist y Höhe in cm. Die Stichprobengröße beträgt insgesamt n_ {weiblich} = n_ {männlich} = 100 \ rightarrow 200 . Weiter \ bar {y} _ {männlich} = 175 und \ bar {y} _...
Im Random Forest- Artikel beschreiben sie eine gute Möglichkeit, die Wichtigkeit einer Variablen zu messen: Nehmen Sie Ihre Validierungsdaten, messen Sie die Fehlerrate, permutieren Sie die Variable und messen Sie die Fehlerrate neu. Frage - warum ist diese Methode spezifisch für zufällige Wälder?...
Angenommen, ich habe ein kontinuierliches Ergebnis yund zwei faktorielle Prädiktoren mit jeweils zwei Ebenen. Einer meiner kategorialen Prädiktoren drugkann zwei Ebenen haben ("A" oder "B"), der andere ist smokeYes. Wenn ich ein Regressionsmodell ausführe, kann ich die Basislinie oder den...
ich wundere mich über die optimale Gitterfeinheit und Wie ist das Verhältnis zwischen Gitterfeinheit und Überanpassung? bei Regularisierungsmethoden wie LASSO, Ridge Regression oder Elastic Net. Angenommen, ich möchte ein Regressionsmodell mit LASSO an eine Stichprobe von 500 Beobachtungen anpassen...
Ich habe eine Reihe von x, y-Daten, die ich zum Erstellen einer zufälligen Gesamtstruktur verwende. Die x-Daten sind ein Wertevektor, der einige NAs enthält. Also verwende ich rfImputedie fehlenden Daten und erstelle eine zufällige Gesamtstruktur. Jetzt habe ich eine neue unsichtbare Beobachtung x...
Ich habe einen Datensatz mit Benutzeraktivitäten mit 168 Dimensionen, in dem ich Cluster mithilfe von unbeaufsichtigtem Lernen extrahieren möchte. Es ist mir nicht klar, ob ich einen Themenmodellierungsansatz in der Latent Dirichlet Allocation (LDA) oder in Gaussian Mixture Models (GMM) verwenden...
Es wurde über andere Fragen gesprochen, wie man den TOST-Ansatz (Two One-Sided Tests) für den Kolmogorov-Smirnov (KS) -Test verwenden könnte, aber ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, die Teststatistik direkt zu verwenden, um diese beiden zu zeigen Verteilungen waren ähnlich? Soweit ich weiß,...
Wie für die Normalverteilung bekannt ist, liegen 68% der Wahrscheinlichkeitsmasse innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwerts, 95% innerhalb von zwei Standardabweichungen und 99,7% innerhalb von 3 Standardabweichungen. Ich habe jedoch einige empirische Verteilungen, die leptokurtisch und...
Ich habe einen Datensatz, für den ich ein GAM-Modell erstelle, mit einer Reihe von Faktoren, die die abhängige Variable vorhersagen. Wenn ich eine Zusammenfassung des Modells mache, erhalte ich ein Diagramm, das die "Bedeutung von glatten Begriffen" angibt (was ziemlich bedeutsam ist). Was bedeutet...
Warum sagt ein GLM den Mittelwert und nicht den Modus eines Signals voraus? Widerspricht dies nicht der Grundlage des GLM, dh der maximalen Wahrscheinlichkeit? Die zu lösenden Gleichungen für die Modellparameter in einem GLM basieren auf der Maximierung der Wahrscheinlichkeit, wie durch die...
Ich habe die Mittel- und Medianwerte für eine Stichprobe aus einer logarithmischen Normalverteilung. Beachten Sie, dass dies nicht der Mittelwert und der Median der Protokolle der Variablen ist, obwohl ich natürlich die Protokolle des Mittelwerts und des Medians berechnen kann. Gibt es aus diesen...
Sind die Begriffe Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und Wahrscheinlichkeitsverteilung (oder nur "Verteilung") austauschbar, wie der Titel schon sagt? Wenn nicht, was ist der
Ich benutze R, um eine lineare Regression durchzuführen. Ich habe Möglichkeiten gesehen, Vorhersageintervalle zu berechnen, aber diese hängen von homoskedastischen Daten ab. Gibt es eine Möglichkeit, Vorhersageintervalle mit heteroskedastischen Daten zu
Nehmen wir an, wir kennen den Mittelwert einer bestimmten Verteilung. Beeinflusst dies die Intervallschätzung der Varianz einer Zufallsvariablen (die ansonsten anhand der Stichprobenvarianz berechnet wird)? Können wir wie in ein kleineres Intervall für das gleiche Konfidenzniveau...
Ich habe versucht, den erwarteten Wert einer Funktion einer Zufallsvariablen mit einer Dirichlet-Verteilung zu finden, indem ich ihr Produkt mit der Dirichlet-Dichtefunktion über einen Simplex in R integriert habe. Um zu überprüfen, ob ich die richtige Funktion in R angewendet habe, habe ich...
Ich arbeite mit dem "Geysir" -Datensatz aus dem MASS-Paket und vergleiche Kernel-Dichteschätzungen des np-Pakets. Mein Problem ist es, die Dichteschätzung unter Verwendung der Kreuzvalidierung der kleinsten Quadrate und des Epanechnikov-Kernels zu verstehen:
Sei und univariate Zufallsvariablen mit CDF so dass: wobei , sind bekannte Funktionen.X:Ω→RX:Ω→RX:\Omega\to\mathbb{R}Y:Ω→RY:Ω→RY:\Omega\to\mathbb{R}FX,Y(x,y)FX,Y(x,y)F_{X,Y}(x,y)FX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×RFX,Y(x,y)=G1(x)G2(y),∀(x,y)∈R×R F_{X,Y}(x,y)=G_1(x)G_2(y),\forall...