Ich versuche, ein großes Modell (tiefes Netz mit Kaffee) mit stochastischem Gradientenabstieg (SGD) zu trainieren. Das Problem ist, dass ich durch meine GPU-Speicherkapazität eingeschränkt bin und daher keine großen Mini-Batches für jede stochastische Gradientenschätzung verarbeiten kann. Wie kann...
Ich kann nicht herausfinden, wie die Formel 7.14 auf Seite 224 von Die Elemente des statistischen Lernens abgeleitet wird. Kann mir jemand helfen, es herauszufinden? Average squared bias=Average[model bias]2+Average[estimation bias]2Average squared bias=Average[model bias]2+Average[estimation...
Wir haben das Schwerkraftmodell in der R- und Stata-Software berechnet. Für Berechnungen haben wir das Standardpaket glmmin R (mit Parameter family = quasipoisson) und ppmlin Stata verwendet. Rufen Sie das Berechnungsverfahren in R auf: summary(glmm<-glm(formula=exports ~ ln_GDPimporter +...
Ich höre, dass der Begriff Voreingenommenheit in der statistischen Literatur häufig verwendet wird. Zum Beispiel, Durch die Verwendung der mittleren Imputation fügen wir unserer Schätzung eine Verzerrung hinzu. Ein anderes Beispiel, Der Bias-Varianz-Kompromiss ist ein wichtiges Thema bei...
Ich habe eine gewisse kognitive Dissonanz darüber, was "linear in den Parametern" bedeutet. Zum Beispiel hier und hier . Zum Beispiel ist mein Verständnis ist in den Parametern nicht linear, da zwei Parametervariablen miteinander multipliziert sind (nämlich ).yich=β0+β1β2x1+ exp(β3) (x2)2+...
Ich bin neu in der Statistik und habe Probleme, eine Frage aus einer Aufgabe zu lösen. Ich habe eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und muss ihren Median berechnen Hier ist die Funktion: f(x)=2xe−x2,x>=0f(x)=2xe−x2,x>=0f(x) = 2xe^{-x^2}, x>= 0 Die Antwort lautet
Soweit ich weiß, ist Bootstrapping in einer Frequentist-Umgebung unglaublich nützlich. In frequentistischen Statistiken: Wir versuchen, langfristige Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. In der Praxis haben wir nicht unendlich viele Proben. Mit dem Bootstrap können wir unendlich viele Re-Samples...
Ich habe einen Datensatz von 45 Teilnehmern mit jeweils 96 Variablen (obwohl einige Messungen fehlen). Einige Variablen sind einfach, wie z. B. Alter und Behinderung, während andere Messungen bei einem bestimmten Test bewertet werden (z. B. hat ein Test 5 Werte als Ergebnis). Ich habe Daten von 5...
Ich habe einen Datensatz mit einer kleinen Anzahl von Stichproben und einer großen Anzahl von Variablen. Ich habe für jede Variable einen Hypothesentest (T-Test) durchgeführt und eine Reihe von p-Werten erhalten. Die Variablen sind jedoch miteinander korreliert und die FDR-Korrektur...
Angenommen, ich habe eine Website mit stündlichem Basisverkehr. Ich schalte auch zeitweise Fernsehwerbung, was meinen Webverkehr steigert. Ich möchte feststellen, welchen Einfluss meine Fernsehwerbung auf die Steigerung des Webverkehrs hat. Wenn ich ein ARMAX-Modell mit stündlichen...
Ich versuche, ein Überlebensmodell mit dem Weibull-Ansatz zu erstellen, aber die Falte ist, dass ich zeitlich variierende Kovariaten habe. Ich verwende das Überlebenspaket in R. Mein Anruf lautet: output <- survreg(Surv(start, stop, fail) ~ gdppc + [...] + cluster(name), data = mydata,...
Um ein Kalibrierungsdiagramm für Überlebenswahrscheinlichkeiten zu erstellen, die anhand eines Cox-Modells geschätzt wurden, kann das geschätzte Risiko in Gruppen unterteilt, das durchschnittliche Risiko innerhalb einer Gruppe berechnet und dann mit der Kaplan-Meier-Schätzung verglichen werden. Was...
Nach meinem Verständnis misst Cooks Abstand den Einfluss jeder Beobachtung, indem Punkte bei der Anpassung eines Modells ausgeschlossen werden. Ich gehe also davon aus, dass dies ein vernünftiger Ansatz für die Erkennung von Ausreißern sein könnte. Meine Fragen, vorausgesetzt, die Daten sind in...
Diese Frage ergibt sich aus der Diskussion nach einer vorherigen Frage: Welche Verbindung besteht zwischen partiellen kleinsten Quadraten, reduzierter Rangregression und Hauptkomponentenregression? Für die Hauptkomponentenanalyse ist ein häufig verwendetes Wahrscheinlichkeitsmodell wobei , \ mathbf...
Ich weiß, was Varianz ist. Aber was ist Bias? Ich habe nur Probleme, das zu verstehen, was geschrieben
Immerhin berechnen wir das VIF mit 1 / ( 1 -R.2j)1/(1−Rj2)1/(1-R_j^2). Ein VIF von555 entspricht einem R.2J.RJ2R_J^2 von 0,80.80.8. Für mich sind die Informationen vonR.2jRj2R_j^2wird nur dunkler, wenn ich die VIF-Formel anwende. Warum kann ich nicht einfach verwendenR.2jRj2R_j^2 Multikollinearität...
Ich frage mich, wie ich Daten und Vertrauensellipsen um einen bivariaten Median berechnen kann. Zum Beispiel kann ich leicht eine Datenellipse oder eine Konfidenzellipse für den bivariaten Mittelwert der folgenden Daten berechnen (hier nur eine Datenellipse). library("car") set.seed(1) df <-...
Angenommen, ich habe eine Zeitreihe , die ich mit einem ARIMA (1,1,0) -Modell des Formulars anpassen möchte:xtxt x_t Δxt=αΔxt−1+wtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Dies könnte wie folgt umgeschrieben werden: xt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t -...
Mein Ökonometrieprofessor verwendete im Unterricht den Begriff "identifiziert". Wir betrachten der Form wobei eine Zufallsvariable und ein zufälliger Fehlerterm ist. Unsere Regressionslinien haben die FormY=β0+β1X+UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X + UXXXUUUY=β0^+β1^XY=β0^+β1^XY =...
Gibt es im Bereich der Statistik Konsens darüber, dass ein Buch die absolut beste Quelle ist und alle Aspekte des GLM vollständig abdeckt - von der Schätzung bis zur Schlussfolgerung - alles