Nach meinen früheren Beiträgen muss ich, soweit ich verstehen kann, drei Korrelationskoeffizienten paarweise testen, um festzustellen, ob zwischen ihnen ein signifikanter Unterschied besteht. Dies bedeutet, dass ich die Fishers-Transformation verwenden müsste, um den z-Wert von r und dann den...
Um diese Frage genauer zu erläutern, werde ich zunächst meinen Ansatz erläutern: Ich simulierte eine Folge unabhängiger Zufallszahlen .X={x1,...,xN}X={x1,...,xN}X = \{x_1,...,x_N\} Ich nehme dann mal den Unterschied; dh ich erstelle die Variablen:LLL
Der Korrelationskoeffizient ist: r =∑k(xk- -x¯) (yk- -yk¯)sxsyn - 1r=∑k(xk- -x¯)(yk- -yk¯)sxsyn- -1 r = \frac{\sum_k \frac{(x_k - \bar{x}) (y_k - \bar{y_k})}{s_x s_y}}{n-1} Der Stichprobenmittelwert und die Standardabweichung der Stichprobe sind empfindlich gegenüber Ausreißern. Auch der...
Ich bin mir nicht sicher, mit welcher Methode die Beziehung zwischen zwei Variablen ( und ) im folgenden Experiment modelliert werden soll:yxxxyyy Es gibt 3 Variablen: , und . x yxa ich binxeinichmx_{aim}xxxyyy Der Wert von wird beim Ausführen des Experiments festgelegt. Allerdings und ist nicht...
Bei der Überprüfung, ob zwei Variablen korreliert waren, stellte ich fest, dass die Anwendung der Pearson-Korrelation Zahlen von nur 0,1 ergab, was darauf hinweist, dass keine Korrelation besteht. Kann ich irgendetwas tun, um diesen Anspruch zu stärken? Der Datensatz (Teilmenge aufgrund der...
Ich versuche, die Berechnung zu replizieren, die SAS und SPSS für die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) durchführen. In SAS wird es durch Proc Arima hergestellt. Die PACF-Werte sind die Koeffizienten einer Autoregression der interessierenden Reihe auf verzögerte Werte der Reihe. Meine...
Beide Variablen (abhängig und unabhängig) zeigen Autokorrelationseffekte. Die Daten sind Zeitreihen und stationär Wenn ich die Regressionsreste ausführe, scheinen sie nicht korreliert zu sein. Meine Durbin-Watson-Statistik ist größer als der obere kritische Wert, daher gibt es Hinweise darauf, dass...
Ich habe einen Datensatz mit einer abhängigen und einer unabhängigen Variablen. Beide sind keine Zeitreihen. Ich habe 120 Beobachtungen. Der Korrelationskoeffizient beträgt 0,43 Nach dieser Berechnung habe ich für beide Variablen eine Spalte mit dem Durchschnitt für jeweils 12 Beobachtungen...
Gibt es ein allgemeines Prinzip, ob die Pearson-Korrelation für zwei Zufallsvariablen X und Y vor oder nach ihrer Log-Transformation berechnet werden sollte? Gibt es ein geeigneteres Testverfahren? Sie ergeben ähnliche, aber unterschiedliche Werte, da die logarithmische Transformation nicht linear...
Ich habe eine Zeitreihe von Messungen (Höhen-eindimensionale Reihen). Im Beobachtungszeitraum ging der Messvorgang für einige Zeitpunkte zurück. Die resultierenden Daten sind also ein Vektor mit NaNs, bei dem es Lücken in den Daten gab. Bei Verwendung von MATLAB verursacht dies ein Problem bei der...
Was ist der Unterschied zwischen Kreuzkorrelation und gegenseitiger Information? Welche Probleme können mit diesen Maßnahmen gelöst werden und wann ist es angebracht, sie übereinander anzuwenden? Danke für die Kommentare. Zur Verdeutlichung wird die Frage eher durch ein Interesse an der...
Ich habe Probleme bei der Verwendung der cor()und cor.test()Funktionen. Ich habe nur zwei Matrizen (nur numerische Werte und die gleiche Anzahl von Zeilen und Spalten) und ich möchte die Korrelationsnummer und den entsprechenden p-Wert haben. Wenn ich benutze, cor(matrix1, matrix2)erhalte ich die...
Bei zwei mehrdimensionalen Datensätzen, und , führen einige Personen eine multivariable Analyse durch, indem sie mithilfe der Hauptkomponentenanalyse (PCA) eine ersatzabhängige Variable erstellen. Das heißt, führen Sie PCA auf Set aus, nehmen Sie Scores entlang der ersten Komponente und führen Sie...
Aus Wikipedia Formal ist die partielle Korrelation zwischen und einer Gruppe von gegebenen Steuern Variablen , geschrieben ρ_ {XY · Z} , ist die Korrelation zwischen den Residuen RX und RY von dem resultierenden lineare Regression von X mit Z und Y mit Z
Als ich Wikipedia über die kanonische Korrelationsanalyse (CCA) für zwei Zufallsvektoren und las, fragte ich mich, ob die Hauptkomponenten-Anslysis (PCA) mit CCA identisch ist, wenn
Nach dem, was ich gelesen habe, ist Hamiltonian Monte Carlo die "goto" MCMC-Methode, wenn Ihr Problem hochdimensional ist. Wie viele Dimensionen 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, ... sind praktisch zu viele? Die Rechenkosten werden zweifellos zu einem Problem, und ich nehme an, dass das verwendete...
Ich habe eine Matrix paarweiser Korrelationen zwischen n Elementen. Jetzt möchte ich eine Teilmenge von k Elementen mit der geringsten Korrelation finden. Somit gibt es zwei Fragen: Welches ist das geeignete Maß für die Korrelation innerhalb dieser Gruppe? Wie finde ich die Gruppe mit der...
Ich habe zwei Arrays von 2D-Punkten und muss deren Korrelation abschätzen. Welche Formel soll ich verwenden? Beispiel für Arrays: X.: ( ( 1 , 5 ) , ( 2 , 5 ) , ( 1 , 7 ) , ( 4 , 1 ) ) ,X.::((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X: ((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)), Y.: ( ( 3 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , ( 4 , 6 ) , ( 4 , 3 )...
Ich habe einen Datensatz mit zwei kategorialen nominalen Variablen (beide mit 5 Kategorien). Ich würde gerne wissen, ob (und wie) ich mögliche Korrelationen zwischen den Kategorien aus diesen beiden Variablen identifizieren kann. Mit anderen Worten, ob zum Beispiel die Ergebnisse der Kategorie in...
Es scheint, als würden sich Forscher bei der Verwaltung geordneter Messungen normalerweise mit der polychromen Korrelation befassen . (Zum Beispiel zum Erstellen einer Matrix vor der Faktoranalyse.) Warum? Der Kendall Tau- Rangkorrelationskoeffizient und der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient...