Aus Wikipedia Formal ist die partielle Korrelation zwischen und einer Gruppe von gegebenen Steuern Variablen , geschrieben ρ_ {XY · Z} , ist die Korrelation zwischen den Residuen RX und RY von dem resultierenden lineare Regression von X mit Z und Y mit Z
Als ich Wikipedia über die kanonische Korrelationsanalyse (CCA) für zwei Zufallsvektoren und las, fragte ich mich, ob die Hauptkomponenten-Anslysis (PCA) mit CCA identisch ist, wenn
Nach dem, was ich gelesen habe, ist Hamiltonian Monte Carlo die "goto" MCMC-Methode, wenn Ihr Problem hochdimensional ist. Wie viele Dimensionen 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, ... sind praktisch zu viele? Die Rechenkosten werden zweifellos zu einem Problem, und ich nehme an, dass das verwendete...
Ich habe eine Matrix paarweiser Korrelationen zwischen n Elementen. Jetzt möchte ich eine Teilmenge von k Elementen mit der geringsten Korrelation finden. Somit gibt es zwei Fragen: Welches ist das geeignete Maß für die Korrelation innerhalb dieser Gruppe? Wie finde ich die Gruppe mit der...
Ich habe zwei Arrays von 2D-Punkten und muss deren Korrelation abschätzen. Welche Formel soll ich verwenden? Beispiel für Arrays: X.: ( ( 1 , 5 ) , ( 2 , 5 ) , ( 1 , 7 ) , ( 4 , 1 ) ) ,X.::((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)),X: ((1,5),(2,5),(1,7),(4,1)), Y.: ( ( 3 , 4 ) , ( 1 , 6 ) , ( 4 , 6 ) , ( 4 , 3 )...
Ich habe einen Datensatz mit zwei kategorialen nominalen Variablen (beide mit 5 Kategorien). Ich würde gerne wissen, ob (und wie) ich mögliche Korrelationen zwischen den Kategorien aus diesen beiden Variablen identifizieren kann. Mit anderen Worten, ob zum Beispiel die Ergebnisse der Kategorie in...
Es scheint, als würden sich Forscher bei der Verwaltung geordneter Messungen normalerweise mit der polychromen Korrelation befassen . (Zum Beispiel zum Erstellen einer Matrix vor der Faktoranalyse.) Warum? Der Kendall Tau- Rangkorrelationskoeffizient und der Spearman-Rangkorrelationskoeffizient...
Ich lese gerade über Annahmen für Pearson-Korrelationen. Eine wichtige Annahme für den folgenden t-Test scheint zu sein, dass beide Variablen aus Normalverteilungen stammen; Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Verwendung alternativer Maßnahmen wie des Spearman Rho empfohlen. Die...
Ich habe 2 Korrelationsmatrizen und (unter Verwendung des linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson durch Matlab's corrcoef () ). Ich möchte quantifizieren, wie viel "mehr Korrelation" Vergleich zu enthält . Gibt es dafür eine Standardmetrik oder einen
Ich versuche, eine Korrelationsmatrix (symmetrisches psd) mit einer vorgegebenen Sparsity-Struktur (angegeben durch einen Graphen auf Knoten) zu erzeugen . Die Knoten, die im Diagramm verbunden sind, haben die Korrelation , alle sind 0 und die Diagonale ist alle 1.p ρ ∼ U ( 0 , 1 )p×pp×pp\times...
Ich habe den folgenden einfachen Datensatz mit zwei kontinuierlichen Variablen; dh: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Ich muss die Daten so umordnen, dass die Korrelation zwischen Variablen ~ 0,6 beträgt....
Nachdem wir gezeigt haben, dass zwei Größen korreliert sind, wie schließen wir daraus, dass die Beziehung kausal ist? Und außerdem was verursacht was? Theoretisch kann man nun eine "zufällige Zuordnung" (was auch immer das richtige Wort ist) verwenden, um eventuelle Unfallbindungen zwischen zwei...
Meine Rohdaten bestehen aus einer 60-Tage-Zeitreihe mit einem Abwärtstrend. Die Daten sind wöchentlich, daher wird die Frequenz auf 7 eingestellt. Ich habe die Differenz der Daten berechnet, die so aussieht Wenn ich ACF- und PACF-Diagramme über den Unterschied durchführe, erhalte ich scheinbar...
Angenommen, ist eine Matrix von mittelzentrierten Daten. Die Matrix ist , hat verschiedene Eigenwerte und Eigenvektoren , ... , die orthogonal sind.AA\mathbf AS=cov(A)S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A)m×mm×mm\times mmmms1s1\mathbf s_1s2s2\mathbf s_2smsm\mathbf s_m Die te Hauptkomponente...
Ich verstehe die Gründe für die Division durch bei der Berechnung der Stichprobenvarianz, dh wenn wir durch dividieren, erhalten wir eine Schätzung der Populationsvarianz, die voreingenommen ist, um zu niedrig zu sein.n−1n−1n-1nnn Buglear (2013, S. 57) erklärt die Pearson-Korrelation: Wir...
Angenommen, wir haben es mit diesem Datensatz wobei eine stetige Variable (zum Beispiel Exponential) und eine diskrete Verteilung (zum Beispiel Poisson) für . Lassen Sie uns sagen , dass die Korrelation zwischen dem und . Wie kann jemand definieren ? X i N i i = 1 , . . . , n ρ X N ρ( X.ich,...
Ist es möglich, eine Reihe von Variablen zu haben, die nicht korreliert, aber linear abhängig sind?KK.K dh und∑ K i = 1 a i x i = 0cor(xi, xj) = 0cÖr(xich,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑K.i = 1einichxich= 0∑ich=1K.einichxich=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Wenn ja, können Sie ein Beispiel schreiben? EDIT: Aus den...
Dies ist tatsächlich eines der Probleme in Gujaratis 4. Ausgabe von Basic Econometrics (Q3.11) und besagt, dass der Korrelationskoeffizient in Bezug auf die Änderung von Ursprung und Maßstab, dh unveränderlich ist. = corr ( X , Y ) wobei a , b , c , d beliebige Konstanten
Es ist bekannt, dass die Unabhängigkeit von Zufallsvariablen eine Nullkorrelation impliziert, eine Nullkorrelation jedoch keine Unabhängigkeit implizieren muss. Ich bin auf viele mathematische Beispiele gestoßen, die die Abhängigkeit trotz Nullkorrelation demonstrieren. Gibt es Beispiele aus dem...
Bei zwei mehrdimensionalen Datensätzen, und , führen einige Personen eine multivariable Analyse durch, indem sie mithilfe der Hauptkomponentenanalyse (PCA) eine ersatzabhängige Variable erstellen. Das heißt, führen Sie PCA auf Set aus, nehmen Sie Scores entlang der ersten Komponente und führen Sie...