Es wird oft angegeben, dass das Quadrat der Probenkorrelation dem Bestimmungskoeffizienten für eine einfache lineare Regression entspricht. Ich konnte dies selbst nicht nachweisen und würde mich über einen vollständigen Beweis dieser Tatsache freuen.R
Ich wurde von einem Rezensenten gefragt, ob die in einer Tabelle dargestellten Pearson-Korrelationen (r-Werte) miteinander verglichen werden können, damit man behaupten kann, dass einer "stärker" als der andere ist (außer nur die tatsächlichen r-Werte zu betrachten). . Wie würden Sie das machen?...
Ich habe eine grundlegende Frage. Sagen , dass ich zwei Zufallsvariablen haben, und Y . Ich kann sie standardisieren, indem ich den Mittelwert subtrahiere und durch die Standardabweichung dividiere, dh X s t a n d a r d i z e d = ( X - E ( X ) )XXXYYY
Ich habe eine Stichprobe von 1.449 Datenpunkten, die nicht korreliert sind (r-Quadrat 0,006). Bei der Analyse der Daten stellte ich fest, dass durch die Aufteilung der unabhängigen Variablenwerte in positive und negative Gruppen ein signifikanter Unterschied im Durchschnitt der abhängigen Variablen...
Ich benutze ccf, um eine Korrelation zwischen 2 Zeitreihen zu finden. Ich bekomme eine Handlung, die so aussieht: Beachten Sie, dass ich hauptsächlich an der Korrelation für die Verzögerung = 0 interessiert bin. Fragen: Interpretieren Sie es richtig, dass es eine Kreuzkorrelation für die...
Ich habe in letzter Zeit viel über Dynamic Time Warping (DTW) gelesen. Ich bin sehr überrascht, dass es überhaupt keine Literatur zur Anwendung von DTW auf unregelmäßige Zeitreihen gibt, oder zumindest konnte ich sie nicht finden. Könnte mir jemand einen Hinweis auf etwas geben, das mit diesem...
Ich habe eine Korrelationsmatrix , die ich unter Verwendung des linearen Korrelationskoeffizienten nach Pearson durch Matlab's corrcoef () erhalten habe . Die Korrelationsmatrix der Dimension 100x100, dh ich habe die Korrelationsmatrix für 100 Zufallsvariablen berechnet.AAA Unter diesen 100...
Ich habe das folgende Modell , m_plotausgestattet mit lme4::lmermit gekreuzten zufälligen Effekten für die Teilnehmer ( lfdn) und Artikel ( content): Random effects: Groups Name Variance Std.Dev. Corr lfdn (Intercept) 172.173 13.121 role1 62.351 7.896 0.03 inference1 24.640 4.964 0.08 -0.30...
Ich möchte nur überprüfen, ob ich die ACF- und PACF-Diagramme richtig interpretiere: Die Daten entsprechen den Fehlern, die zwischen den tatsächlichen Datenpunkten und den unter Verwendung eines AR (1) -Modells erzeugten Schätzungen erzeugt wurden. Ich habe mir die Antwort hier...
Mir sind einige schöne Beispiele für Paare korrelierter Zufallsvariablen bekannt, die geringfügig normal, aber nicht gemeinsam normal sind. Siehe diese Antwort von Dilip Sarwate und diese von Kardinal . Mir ist auch ein Beispiel für zwei normale Zufallsvariablen bekannt, deren Summe nicht normal...
Angenommen, ist gleichmäßig auf . Lassen und . Zeigen Sie, dass die Korrelation zwischen und Null ist.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sinXY = \sin XZ=cosXZ=cosXZ = \cos XYYYZZZ Es scheint, ich müsste die Standardabweichung von Sinus und Cosinus und ihre Kovarianz kennen. Wie kann ich diese...
Viele Statistiklehrbücher bieten eine intuitive Illustration der Eigenvektoren einer Kovarianzmatrix: Die Vektoren u und z bilden die Eigenvektoren (also Eigenachsen). Das macht Sinn. Was mich jedoch verwirrt, ist, dass wir Eigenvektoren aus der Korrelationsmatrix extrahieren , nicht die Rohdaten....
Ich habe also 16 Studien, in denen ich versuche, eine Person anhand eines biometrischen Merkmals mithilfe von Hamming Distance zu authentifizieren. Mein Schwellenwert ist auf 3,5 eingestellt. Meine Daten sind unten und nur Versuch 1 ist ein wahres Positiv: Trial Hamming Distance 1 0.34 2 0.37 3...
Ich möchte Korrelationen für eine Reihe von Messungen durchführen, bei denen Likert-Skalen verwendet wurden. Betrachtet man die Streudiagramme, so scheint es, dass die Annahmen der Linearität und Homoskedastizität verletzt wurden. Angesichts der Tatsache, dass es offenbar eine Debatte über die...
Ich betrachte extrem nichtlineare Daten, für die die ARMA / ARIMA-Modelle nicht gut funktionieren. Ich sehe jedoch eine gewisse Autokorrelation und vermute, bessere Ergebnisse für die nichtlineare Autokorrelation zu erzielen. 1 / Gibt es ein Äquivalent des PACF für die Rangkorrelation? (in R?) 2...
Mein Datensatz umfasst entweder die Gesamtmortalität oder das Überleben eines Organismus an drei Standorttypen: Inshore, Midchannel und Offshore. Die Zahlen in der folgenden Tabelle geben die Anzahl der Standorte an. 100% Mortality 100% Survival Inshore 30 31 Midchannel 10 20 Offshore 1...
Es ist bekannt, dass die Unabhängigkeit von Zufallsvariablen eine Nullkorrelation impliziert, eine Nullkorrelation jedoch keine Unabhängigkeit implizieren muss. Ich bin auf viele mathematische Beispiele gestoßen, die die Abhängigkeit trotz Nullkorrelation demonstrieren. Gibt es Beispiele aus dem...
Gibt es ein allgemeines Prinzip, ob die Pearson-Korrelation für zwei Zufallsvariablen X und Y vor oder nach ihrer Log-Transformation berechnet werden sollte? Gibt es ein geeigneteres Testverfahren? Sie ergeben ähnliche, aber unterschiedliche Werte, da die logarithmische Transformation nicht linear...
Ich habe eine Zeitreihe von Messungen (Höhen-eindimensionale Reihen). Im Beobachtungszeitraum ging der Messvorgang für einige Zeitpunkte zurück. Die resultierenden Daten sind also ein Vektor mit NaNs, bei dem es Lücken in den Daten gab. Bei Verwendung von MATLAB verursacht dies ein Problem bei der...
Was ist der Unterschied zwischen Kreuzkorrelation und gegenseitiger Information? Welche Probleme können mit diesen Maßnahmen gelöst werden und wann ist es angebracht, sie übereinander anzuwenden? Danke für die Kommentare. Zur Verdeutlichung wird die Frage eher durch ein Interesse an der...