Ich habe vor einem Jahrzehnt Mathematik studiert, habe also einen mathematischen und statistischen Hintergrund, aber diese Frage bringt mich um. Diese Frage ist für mich immer noch etwas philosophisch. Warum haben Statistiker alle möglichen Techniken entwickelt, um mit Zufallsmatrizen zu arbeiten?...
Ich hatte gehofft, jemand könnte ein Argument vorschlagen, das erklärt, warum die Zufallsvariablen und , wobei die Standardnormalverteilung hat, statistisch unabhängig sind. Der Beweis für diese Tatsache ergibt sich leicht aus der MGF-Technik, aber ich finde sie äußerst
Gibt es eine mathematische oder algorithmische Definition von Überanpassung? Oft werden als Definitionen das klassische 2D-Diagramm von Punkten angegeben, bei dem eine Linie durch jeden einzelnen Punkt verläuft und die Validierungsverlustkurve plötzlich ansteigt. Aber gibt es eine mathematisch...
Das Problem ist schon einmal aufgetaucht, aber ich möchte eine bestimmte Frage stellen, die versucht, eine Antwort zu finden, die es verdeutlicht (und klassifiziert): In "Poor Man's Asymptotics" wird klar unterschieden zwischen (a) eine Folge von Zufallsvariablen, die mit einer...
Ich studiere Statistik und finde häufig Formeln mit dem logund bin immer verwirrt, ob ich das als Standardbedeutung von log, dh Basis 10, interpretieren soll oder ob in der Statistik das Symbol log im Allgemeinen als natürliches Protokoll angenommen wird ln. Insbesondere studiere ich als Beispiel...
Ich lese das buch: Bischof, Mustererkennung und maschinelles Lernen (2006) was die Exponentialfamilie als Verteilungen der Form definiert (Gl. 2.194): p(x|η)=h(x)g(η)exp{ηTu(x)}p(x|η)=h(x)g(η)exp{ηTu(x)}p(\mathbf x|\boldsymbol \eta) = h(\mathbf x) g(\boldsymbol \eta) \exp \{\boldsymbol...
Stimmt es , dass für zwei Zufallsvariablen und ,AAABBB E(A∣B)=E(B∣A)E(A)E(B)?E(A∣B)=E(B∣A)E(A)E(B)?E(A\mid B)=E(B\mid
Lassen und , . Was ist die Erwartung von als ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow
Neulich wurde mir diese Frage gestellt und ich hatte sie noch nie in Betracht gezogen. Meine Intuition kommt von den Vorteilen jedes Schätzers. Die größte Wahrscheinlichkeit besteht darin, dass wir uns auf den Prozess der Datengenerierung verlassen können, da im Gegensatz zur Methode der Momente...
Ich habe (ungefähr) gehört, dass: Absacken ist eine Technik, um die Varianz eines Prädiktors / Schätzers / Lernalgorithmus zu verringern. Ich habe jedoch noch nie einen formalen mathematischen Beweis für diese Aussage gesehen. Weiß jemand, warum dies mathematisch wahr ist? Es scheint nur eine so...
Ich reposte eine "Antwort" auf eine Frage, die ich vor zwei Wochen hier gestellt hatte: Warum ist der Jeffreys Prior nützlich? Es war wirklich eine Frage (und ich hatte zu der Zeit auch nicht das Recht, Kommentare zu posten), also hoffe ich, dass es in Ordnung ist, dies zu tun: In der obigen...
Ich habe darüber nachgedacht, einen Blogbeitrag zu dieser interessanten Analyse von Kleinberg (2002) zu schreiben , in dem die Schwierigkeit der Clusterbildung untersucht wird. Kleinberg skizziert drei scheinbar intuitive Desiderata für eine Clustering-Funktion und beweist dann, dass keine solche...
Ich war in einer Debatte mit meinem Professor für Statistik über "Normalverteilungen". Ich behaupte, um wirklich eine Normalverteilung zu erhalten, muss man einen Mittelwert = Median = Modus haben, alle Daten müssen unter der Glockenkurve enthalten sein und perfekt symmetrisch um den Mittelwert....
Bevor ich meine Frage stelle, möchte ich Ihnen einige Hintergrundinformationen zu meinen statistischen Kenntnissen geben, damit Sie einen besseren Überblick über die Arten von Ressourcen haben, nach denen ich suche. Ich bin ein Doktorand in Psychologie, und als solcher verwende ich fast jeden Tag...
Ich verfolge AW van der Vaart, asymptotische Statistik (1998). Er spricht von statistischen Experimenten und behauptet, dass sie sich von einem statistischen Modell unterscheiden, definiert aber keines von beiden. Meine Frage: Was ist (1) ein statistisches Experiment, (2) ein statistisches Modell...
Ich habe die folgende Begründung gelesen (aus den Kursnotizen von cs229), warum wir die Rohdaten durch ihre Standardabweichung dividieren: Obwohl ich verstehe, was die Erklärung sagt, ist mir nicht klar, warum das Teilen durch die Standardabweichung ein solches Ziel erreichen würde. Es heißt...
Die Kolmogorov-Smirnov-Verteilung ist aus dem Kolmogorov-Smirnov-Test bekannt . Es ist jedoch auch die Verteilung des Supremums der Brownschen Brücke. Da dies für mich alles andere als selbstverständlich ist, möchte ich Sie um eine intuitive Erklärung dieses Zufalls bitten. Referenzen sind...
Wer von euch in diesem Forum verwendet „> R mit dem Multi - Core , Schneepakete oder CUDA , so für komplexe Berechnungen , die mehr Leistung als eine Workstation - CPU benötigen? Auf welcher Hardware Sie diese Skripte Sie berechnen? Zu Hause / Arbeit oder haben Sie Rechenzentrumszugriff...
(Ursprünglich auf MSE gepostet .) Ich habe viele heuristische Diskussionen über den klassischen zentralen Grenzwertsatz gesehen, die von der Normalverteilung (oder einer der stabilen Verteilungen) als einem "Attraktor" im Raum der Wahrscheinlichkeitsdichten sprechen. Betrachten Sie zum Beispiel...
Für die Normalverteilung gibt es einen unverzerrten Schätzer für die Standardabweichung, gegeben durch: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}...