Eine Exponentialfamilie wird unter Verwendung von zwei Bestandteilen definiert: - eine Basisdichte - eine Anzahl ausreichender Statistikenq0(x)q0(x)q_0(x)Si(x)Si(x)S_i(x) Die Familie besteht aus allen Wahrscheinlichkeitsdichten, die geschrieben werden können als:
Sei eine iid-Zufallsvariable mit pdf , wobei und .X.ichXiX_if( x | θ )f(x|θ)f(\mathbf{x}|\theta)E.(X.ich) = 6θ2E(Xi)=6θ2E(X_i) = 6\theta^2θ > 0θ>0\theta > 0 Ich habe einen Schätzer für den Parameter ( ) von als berechnet . Um zu beweisen, dass dies ein unvoreingenommener Schätzer ist, sollte...
Ich versuche die Verteilung der Summe von 2 logarithmischen Zufallsvariablen zu finden. Ich habe mich auf die Literatur zu Cross Validated, Stack Overflow und einigen Veröffentlichungen bezogen, bevor ich diese veröffentlichte. Ich habe Faltung verwendet, um die Verteilung der Summe von 2...
Ich habe monatliche Preisdaten für eine Ware von 2007 bis 2017. Sie finden sie unter folgendem Link: https://drive.google.com/open?id=0BxRCOgKAL4itcUZlOExrUmVOanc Ich muss sie für das nächste mit dem saisonalen ARIMA-Modell in R prognostizieren Jahr. Wenn ich die auto.arimaFunktion verwende, wird...
Die Dreierregel besagt, dass, wenn wir beobachten, dass 0 ist, ein 95% -Konfidenzintervall für . Ich bin verwirrt über die Ableitung dieser Regel auf Wikipedia und anderswo.Y∼Bin(n,p)Y∼Bin(n,p)Y\sim \text{Bin}(n,p)[0,3/n][0,3/n][0,3/n]ppp Wikipedia entspricht dem Finden eines 95%...
In einer Einführung in verallgemeinerte lineare Modelle von Dobson und Barnett lautet die Übung 1.4b & c wie folgt: Sei unabhängige Zufallsvariablen mit jeweils der Verteilung . Es sei und .
Angenommen, (mit ) hat eine Dichte . Was können wir über die Verteilung von sagen X∈RnX∈RnX \in \mathbb{R}^nn>1n>1n > 1fX(x)fX(x)f_X(x)Y=−logfX(X)?Y=−logfX(X)? Y = -\log
Der AR (1) -Prozess ist Xt=ϕXt−1+εtXt=ϕXt−1+εt X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t Wenn wir diese Formel rekursiv verwenden, erhalten wir Xt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−jXt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−j X_t = \phi(\phi X_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) +...
Sei eine Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung mit Mittelwert und Varianz . Betrachten Sie das Problem der Schätzung von .X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2P(X>100)P(X>100)P(X > 100) Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, zu berechnen . Dieser...
Lassen X1,X2,…,XnX1,X2,…,XnX_1,X_2,\ldots,X_n Zufällige Variablen mit Dichte sein
Können wir die Varianz berechnen, ohne den Mittelwert als Basispunkt zu verwenden?
Lassen X1X1X_1 und X2X2X_2 iid nicht zentrale t Zufallsvariablen sein. Ich interessiere mich für die Frage: Was ist die Verteilung von X1−X2X1−X2X_1 - X_2? dh wie ist die Verteilung der Differenz zweier nicht zentraler Student t-Variablen? Annehmen ddd ist eine beobachtete Schätzung für beide...