Als «mathematical-statistics» getaggte Fragen

Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren...

Einige Distributionen haben konjugierte Prioritäten, andere nicht. Ist diese Unterscheidung nur ein Unfall? Das heißt, Sie rechnen nach, und es funktioniert auf die eine oder andere Weise, aber es sagt Ihnen nichts wirklich Wichtiges über die Verteilung aus, außer der Tatsache selbst? Oder...

In der klassischen Statistik gibt es die Definition, dass eine Statistik TTT eines Datensatzes y1, … , Yny1,…,yny_1, \ldots, y_n für einen Parameter θθ\theta als vollständig definiert ist. Es ist unmöglich, daraus nichttrivial einen unverzerrten Schätzer von 000 zu bilden . Das heißt, hat die...

Ich interessiere mich für Beispiele von Quellen (R-Code, R-Pakete, Bücher, Buchkapitel, Artikel, Links usw.), um statistische und mathematische Konzepte mit R zu lernen (es könnte auch mit anderen Sprachen sein, aber R ist mein Lieblingsgeschmack). Die Herausforderung besteht darin, dass das...

In ihrem Lehrbuch, Graphical Models, Exponential Families and Variational Inference , diskutieren M. Jordan und M. Wainwright die Verbindung zwischen Exponential Families und Markov Random Fields (ungerichtete graphische Modelle). Ich versuche, die Beziehung zwischen ihnen mit den folgenden Fragen...

Welche Verteilungen haben geschlossene Lösungen für die Maximum-Likelihood-Schätzungen der Parameter aus einer Stichprobe unabhängiger Beobachtungen?

aus math.stackexchange migriert . Ich verarbeite einen langen Strom von ganzen Zahlen und überlege, einige Momente nachzuverfolgen, um ungefähr verschiedene Perzentile für den Strom berechnen zu können, ohne viele Daten zu speichern. Was ist der einfachste Weg, um Perzentile von wenigen...

Kann jemand beweist die folgende Verbindung zwischen Fisher Informationen Metrik und der relativen Entropie (oder KL Divergenz) in eine rein mathematischen rigorosen Art und Weise? D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(∥da∥3)D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(‖da‖3)D( p(\cdot , a+da) \parallel...

Ist Statistik Mathematik oder nicht? Angesichts der Tatsache, dass es sich um Zahlen handelt, die zumeist von mathematischen Abteilungen unterrichtet werden und für die Sie Mathematik-Credits erhalten, frage ich mich, ob die Leute es nur halb im Scherz meinen, wenn sie es sagen, wie wenn sie sagen,...

Ich kenne die Definition der symmetrischen positiv definierten (SPD) Matrix, möchte aber mehr verstehen. Warum sind sie intuitiv so wichtig? Hier ist was ich weiß. Was sonst? Für gegebene Daten ist die Kovarianzmatrix SPD. Die Kovarianzmatrix ist eine wichtige Metrik. Eine intuitive Erklärung...

Ich habe in scipy gearbeitet und es kam eine Unterhaltung mit einem Mitglied der Kerngruppe von scipy auf, ob eine nicht negative diskrete Zufallsvariable einen undefinierten Moment haben kann. Ich denke, er hat Recht, aber keinen Beweis parat. Kann jemand diese Behauptung zeigen / beweisen? (oder...

Für eine Aufgabe wurde ich gebeten, einen Beweis zu liefern, dass k-means in einer endlichen Anzahl von Schritten konvergiert. Das habe ich geschrieben: Im Folgenden ist eine Sammlung aller Cluster-Zentren. Definiere eine “Energie” -Funktion Die Energiefunktion ist nicht negativ. Wir sehen, dass...

Ich habe eine Zufallsvariable wobei a normalverteilt . Was kann ich über und sagen ? Eine Annäherung wäre auch hilfreich.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )X(a)=log(a)X(a)=log⁡(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal

Gibt es ein Beispiel, bei dem zwei verschiedene verteidigungsfähige Tests mit proportionalen Wahrscheinlichkeiten zu deutlich unterschiedlichen (und gleichermaßen verteidigungsfähigen) Schlussfolgerungen führen würden, beispielsweise wenn die p-Werte um Größenordnungen voneinander entfernt sind,...

Ich dachte an dieses Problem in der Dusche, es wurde von Anlagestrategien inspiriert. Nehmen wir an, es gab einen magischen Geldbaum. Jeden Tag können Sie dem Geldbaum einen Geldbetrag anbieten, der entweder verdreifacht oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 50/50 zerstört wird. Sie merken sofort,...

Ich mache einen Master in Statistik und mir wird geraten, Differentialgeometrie zu lernen. Ich würde mich über statistische Anwendungen für die Differentialgeometrie sehr freuen, da dies mich motivieren würde. Kennt jemand Anwendungen für Differentialgeometrie in der

Dies ist eine allgemeinere Behandlung des Problems, das durch diese Frage aufgeworfen wird . Nachdem wir die asymptotische Verteilung der Stichprobenvarianz abgeleitet haben, können wir die Delta-Methode anwenden, um die entsprechende Verteilung für die Standardabweichung zu erhalten. Lassen Sie...

In dem Text von Wackerly et al heißt es: "Sei und die momenterzeugende Funktion der Zufallsvariablen X bzw. Y. Wenn beide momenterzeugenden Funktionen existieren und für alle Werte von t haben X und Y die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung. " Ohne einen Beweis, der den Rahmen des Textes sprengt....

Dies ist die konstruktivistische Fortsetzung dieser Frage . Wenn wir keine diskrete einheitliche Zufallsvariable haben können, die alle Rationen im Intervall als Unterstützung hat , dann ist die nächstbeste Sache: [0,1][0,1][0,1] Konstruieren Sie eine Zufallsvariable , die diese Unterstützung hat,...

Wir werden in der Regel mit der Methode der Momentschätzer vertraut gemacht, indem wir "Populationsmomente ihrem Beispielgegenstück zuordnen", bis wir alle Populationsparameter geschätzt haben. so dass wir im Falle einer Normalverteilung nur den ersten und den zweiten Moment benötigen würden, weil...