Wer von euch in diesem Forum verwendet „> R mit dem Multi - Core , Schneepakete oder CUDA , so für komplexe Berechnungen , die mehr Leistung als eine Workstation - CPU benötigen? Auf welcher Hardware Sie diese Skripte Sie berechnen? Zu Hause / Arbeit oder haben Sie Rechenzentrumszugriff...
(Ursprünglich auf MSE gepostet .) Ich habe viele heuristische Diskussionen über den klassischen zentralen Grenzwertsatz gesehen, die von der Normalverteilung (oder einer der stabilen Verteilungen) als einem "Attraktor" im Raum der Wahrscheinlichkeitsdichten sprechen. Betrachten Sie zum Beispiel...
Für die Normalverteilung gibt es einen unverzerrten Schätzer für die Standardabweichung, gegeben durch: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})}...
Dieses Problem hängt mit der Erforschung der Roboterabdeckung in meinem Labor zusammen: Zeichne zufällig Zahlen aus der Menge ohne Ersetzung und sortiere die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge. .nnn{1,2,…,m}{1,2,…,m}\{1,2,\ldots,m\}1≤n≤m1≤n≤m1\le n\le m Aus dieser sortierten Liste von Zahlen...
Ich bringe mir zum Spaß ein paar Statistiken bei und bin verwirrt, was ausreichende Statistiken angeht . Ich schreibe meine Verwirrungen in Listenform auf: Wenn eine Distribution Parameter hat, hat sie dann ausreichende Statistiken?nnnnnnn Gibt es eine direkte Korrespondenz zwischen der...
Lassen den Median bezeichnen und lassen das Mittel bezeichnet, eine Stichprobe der Größe aus einer Verteilung , das ist . Wie kann ich berechnen ?YYYX¯X¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|X¯=x¯)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Aufgrund der Normalitätsannahme ist es intuitiv...
Ich versuche einige Artikel von Mark van der Laan zu verstehen. Er ist ein theoretischer Statistiker in Berkeley, der an Problemen arbeitet, die sich erheblich mit maschinellem Lernen überschneiden. Ein Problem für mich (neben der tiefen Mathematik) ist, dass er häufig bekannte Ansätze des...
Aus der statistischen Zufälligkeit von Wikipedia : Globaler Zufall und lokaler Zufall sind unterschiedlich. Die meisten philosophischen Vorstellungen von Zufälligkeit sind global - denn sie basieren auf der Idee, dass eine Sequenz "auf lange Sicht" wirklich zufällig aussieht, auch wenn bestimmte...
Beim Lesen der Kaggle-Essay-Eval-Methode bin ich auf eine varianzstabilisierende Transformation gestoßen . Sie verwenden eine Varianzstabilisierungstransformation, um Kappa-Werte zu transformieren, bevor sie ihren Mittelwert bilden und sie dann zurücktransformieren. Obwohl ich das Wiki über...
Ich habe eine Stichprobe von ca. 1000 Werten. Diese Daten werden aus dem Produkt von zwei unabhängigen Zufallsvariablen erhalten ξ∗ψξ∗ψ\xi \ast \psi . Die erste Zufallsvariable hat eine gleichmäßige Verteilung ξ∼U(0,1)ξ∼U(0,1)\xi \sim U(0,1) . Die Verteilung der zweiten Zufallsvariablen ist nicht...
Kann das Neyman-Pearson-Lemma auf den Fall angewendet werden, dass eine einfache Null und eine einfache Alternative nicht zu derselben Verteilungsfamilie gehören? Ich verstehe nicht, warum es nicht geht. Zum Beispiel, wenn die einfache Null eine Normalverteilung und die einfache Alternative eine...
Ist der Durchschnitt mehrerer positiv-bestimmter Matrizen notwendigerweise positiv-bestimmter oder positiver halb-bestimmter? Der Durchschnitt ist elementweise
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein...
Angenommen, Sie definieren: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) wobei Φ−1Φ−1\Phi^{-1} die Inverse der CDF der Standardnormalverteilung . Meine Frage ist: Gibt es eine einfache Verteilung, der YYY folgt, oder die sich annähern kann YYY? Ich frage,...
Zitat aus Wikipedia: In der Statistik ist ein konsistenter Schätzer oder ein asymptotisch konsistenter Schätzer ein Schätzer - eine Regel zum Berechnen von Schätzungen eines Parameters - mit der Eigenschaft, dass die resultierende Folge von Schätzungen mit zunehmender Anzahl verwendeter Datenpunkte...
Kontext : Ich möchte eine Linie in einem Streudiagramm zeichnen, die nicht parametrisch erscheint, daher verwende ich geom_smooth()in ggplotin R. Es gibt automatisch geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x'...
Ich bin ziemlich mathematisch veranlagt - hatte 6 Semester Mathematik in meinem Grundstudium - obwohl ich ein bisschen außer Übung bin und langsam mit partiellen Differentialgleichungen und Pfadintegralen bin, kommen meine Konzepte mit ein bisschen Übung zurück. Ich habe keinen Kurs über...
Ich habe über die Berechnung der unverzerrten Schätzung der Standardabweichung und die von mir gelesene Quelle gelesen (...) Außer in einigen wichtigen Situationen ist die Aufgabe für die Anwendung der Statistik von geringer Bedeutung, da ihre Notwendigkeit durch Standardverfahren wie...
Ich gehe ein Papier durch, das Orakel-Ungleichungen verwendet, um etwas zu beweisen, aber ich kann nicht verstehen, was es überhaupt versucht. Als ich online nach "Oracle Inequality" suchte, verwiesen mich einige Quellen auf den Artikel "Candes, Emmanuel J.". finden Sie hier
Angenommen, Sie haben acht Läufer, die ein Rennen laufen. Die Verteilung der einzelnen Laufzeiten ist normal und hat beispielsweise jeweils einen Mittelwert von 111111 Sekunden. Die Standardabweichung von Läufer eins ist die kleinste, zwei die zweitkleinste, die drittkleinste usw. und acht die...