Kontext : Ich möchte eine Linie in einem Streudiagramm zeichnen, die nicht parametrisch erscheint, daher verwende ich geom_smooth()in ggplotin R. Es gibt automatisch geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x'...
Angenommen, wir kennen p (x, y), p (x, z) und p (y, z). Ist es wahr, dass die gemeinsame Verteilung p (x, y, z) identifizierbar ist? Dh, es gibt nur ein mögliches p (x, y, z), das über den Rändern
Ich habe Probleme zu verstehen, warum es uns wichtig ist, ob ein MA-Prozess invertierbar ist oder nicht. Bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich kann verstehen, warum es uns wichtig ist, ob ein AR-Prozess kausal ist oder nicht, dh wenn wir ihn sozusagen als die Summe einiger...
Ich gehe ein Papier durch, das Orakel-Ungleichungen verwendet, um etwas zu beweisen, aber ich kann nicht verstehen, was es überhaupt versucht. Als ich online nach "Oracle Inequality" suchte, verwiesen mich einige Quellen auf den Artikel "Candes, Emmanuel J.". finden Sie hier
Ich bin ziemlich mathematisch veranlagt - hatte 6 Semester Mathematik in meinem Grundstudium - obwohl ich ein bisschen außer Übung bin und langsam mit partiellen Differentialgleichungen und Pfadintegralen bin, kommen meine Konzepte mit ein bisschen Übung zurück. Ich habe keinen Kurs über...
Frage Wenn IID sind, dann berechne , wobei .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT = \sum_i X_i Versuch : Bitte überprüfen Sie, ob das unten stehende korrekt ist. Nehmen wir an, wir nehmen die Summe dieser bedingten...
Angenommen, Sie haben acht Läufer, die ein Rennen laufen. Die Verteilung der einzelnen Laufzeiten ist normal und hat beispielsweise jeweils einen Mittelwert von 111111 Sekunden. Die Standardabweichung von Läufer eins ist die kleinste, zwei die zweitkleinste, die drittkleinste usw. und acht die...
In der Regel wird eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über diskrete Variablen mit einer Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion (PMF) beschrieben: Bei der Arbeit mit kontinuierlichen Zufallsvariablen beschreiben wir Wahrscheinlichkeitsverteilungen mit einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF)...
Dies ist die Definition für Statistik auf Wikipedia Genauer gesagt definiert die statistische Theorie eine Statistik als Funktion einer Stichprobe, wobei die Funktion selbst unabhängig von der Verteilung der Stichprobe ist. Das heißt, die Funktion kann vor der Realisierung der Daten angegeben...
Wenn Sie lediglich eine erneute Stichprobe aus der empirischen Verteilung ziehen, warum nicht einfach die empirische Verteilung studieren? Warum nicht einfach die Variabilität aus der empirischen Verteilung quantifizieren, anstatt die Variabilität durch wiederholte Probenahme zu...
Betrachten Sie das lineare Regressionsmodell y=Xβ+uy=Xβ+u\mathbf{y}=\mathbf{X\beta}+\mathbf{u} , u∼N(0,σ2I)u∼N(0,σ2I)\mathbf{u}\sim N(\mathbf{0},\sigma^2\mathbf{I}) , E(u∣X)=0E(u∣X)=0E(\mathbf{u}\mid\mathbf{X})=\mathbf{0} . Sei vs .H 1 : σ 2 0 & ne; σ 2H0:σ20=σ2H0:σ02=σ2H_0:...
Die Frage ist nur, was im Titel steht: Wann versagt das Gesetz der großen Zahlen? Ich meine, in welchen Fällen entspricht die Häufigkeit eines Ereignisses nicht der theoretischen
Ich bin kurz davor, meinen Abschluss in Statistik zu machen, und ich möchte wirklich promovieren, weil ich mathematische Statistik äußerst interessant finde. Forschungsgebiete, in denen ich am liebsten promovieren möchte, sind stochastische Prozesse und Zeitreihen. Ich möchte aber auch nach meiner...
Für Zufallsvariablen und eine positive semi-definite Matrix : Gibt es einen vereinfachten Ausdruck für den erwarteten Wert und die Varianz , ? Bitte beachten Sie, dass keine Zufallsvariable ist.X∈RhX∈RhX \in \mathbb{R}^hAAAE[Tr(XTAX)]E[Tr(XTAX)]\mathop {\mathbb
Meine Frage hat mit der Beziehung zwischen Alpha und Beta und ihren Definitionen in der Statistik zu tun. Alpha = Fehlerrate Typ I = Signifikanzniveau unter Berücksichtigung der Richtigkeit der NULL-Hypothese Beta = Typ II Fehlerrate Wenn Alpha gesenkt wird (Spezifität steigt mit Alpha = 1 -...
Angenommen, ich berechne Höhen (in cm) und die Zahlen müssen höher als Null sein. Hier ist die Musterliste: 0.77132064 0.02075195 0.63364823 0.74880388 0.49850701 0.22479665 0.19806286 0.76053071 0.16911084 0.08833981 Mean: 0.41138725956196015 Std: 0.2860541519582141 In diesem Beispiel müssen gemäß...
\newcommand{\diag}{\operatorname{diag}} Wir haben das Problem: mit der Annahme, dass: \ sum_ {i = 1} ^ nx_ix_i ^ T = \ diag (\ sigma_1 ^ 2, ..., \ sigma_d ^ 2).minw∈Rd(1n∑i=1n(⟨w,xi⟩−yi)2+2λ||w||1),minw∈Rd(1n∑i=1n(⟨w,xi⟩−yi)2+2λ||w||1),\min_{w\in\mathbb{R}^{d}}\left( \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}...
Während ich in den letzten Jahren gelegentlich einige Massenmarktwerke zur Chaostheorie las, begann ich mich zu fragen, wie verschiedene Aspekte davon auf Data Mining und verwandte Bereiche wie neuronale Netze, Mustererkennung, Unsicherheitsmanagement usw. angewendet werden könnten Ich habe so...
Ich bin auf einen Beweis für eine der Eigenschaften des ARCH-Modells gestoßen, der besagt, dass, wenn , { X t } stationär ist, wenn ∑ p i = 1 b i < 1 ist, wobei das ARCH-Modell:E ( X2t) < ∞E(Xt2)<∞\mathbb{E}(X_t^2) < \infty{ Xt}{Xt}\{X_t\}∑pi=1bi<1∑ich=1pbich<1\sum_{i=1}^pb_i <...
Ich hatte gerade eine (intellektuelle) Panikattacke. Eine stetige Zufallsvariable, die in einem geschlossenen Intervall einer Uniform folgt U(a,b)U(a,b)U(a,b): ein bekanntes statistisches Konzept. Ein durchgehendes, einheitliches RV, das Unterstützung über die erweiterten Realzahlen (halb oder...