Diese Frage wurde mir während eines Interviews für eine Handelsposition bei einer Eigenhandelsfirma gestellt. Ich würde sehr gerne die Antwort auf diese Frage und die Intuition dahinter wissen. Amöben Frage: Eine Amöbenpopulation beginnt mit 1. Nach 1 Periode kann sich die Amöbe mit gleicher...
Ist die Behauptung, dass Funktionen unabhängiger Zufallsvariablen selbst unabhängig sind, wahr? Ich habe gesehen, dass dieses Ergebnis oft implizit in einigen Beweisen verwendet wird, zum Beispiel beim Nachweis der Unabhängigkeit zwischen dem Stichprobenmittelwert und der Stichprobenvarianz einer...
Nehmen wir zum Beispiel Fußball. Es gibt 3 mögliche Ergebnisse: Heimsieg, Unentschieden, Auswärtssieg. Ich habe ein zufälliges Spiel von bet365 genommen Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Für eine Investition von 100 $ bei gegebenem Ergebnis verlieren Sie entweder 100 $ oder...
Die Leute sagen oft, dass ein Ereignis eine Chance von 50-60% hat. Manchmal sehe ich sogar Leute, die explizite Fehlerbalken für Wahrscheinlichkeitszuweisungen anzeigen. Haben diese Aussagen irgendeine Bedeutung oder handelt es sich nur um eine sprachliche Unbehaglichkeit bei der Auswahl einer...
In Jaynes 'Buch "Probability Theory: The Logic of Science" hat Jaynes ein Kapitel (Kapitel 18) mit dem Titel "The Distribution and Rule of Succession", in dem er die Idee der Verteilungen vorstellt.A pEINpEINpA_pEINpEINpA_p [...] Um dies zu sehen, stellen Sie sich den Effekt des Erhaltens neuer...
Wir gehen davon aus, dass unsere Statistik eine Funktion einiger Daten ist, die aus der Verteilungsfunktion . Die empirische Verteilungsfunktion unserer Stichprobe ist . So ist die Statistik als Zufallsvariable betrachtet und wird die Bootstrap - Version der Statistik. Wir verwenden als KS-AbstandX...
Der Titel ist die Frage. Mir wird gesagt, dass Verhältnisse und Umkehrungen von Zufallsvariablen oft problematisch sind. Gemeint ist, dass Erwartungen oft nicht existieren. Gibt es eine einfache, allgemeine Erklärung
In der Regel wird die Wahrscheinlichkeitstheorie mit Kolgomorovs Axiomen unterrichtet. Akzeptieren die Bayesianer auch Kolmogorovs
Bei Datenpunkten mit jeweils Merkmalen werden als und die anderen als . Jedes Merkmal erhält zufällig einen Wert von (gleichmäßige Verteilung). Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Hyperebene gibt, die die beiden Klassen aufteilen kann?d n / 2 0 n / 2 1 [ 0 , 1 ]nnndddn / 2n/2n/2000n /...
Soweit meine gesammelten (und knappen) statistischen Kenntnisse dies zulassen , habe ich verstanden, dass, wenn Zufallsvariablen sind, sie, wie der Begriff impliziert, unabhängig und identisch verteilt sind.X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2,..., X_n Mein Anliegen ist hier die frühere Eigenschaft von...
Monty wusste genau, ob die Tür eine Ziege hinter sich hatte (oder leer war). Diese Tatsache ermöglicht es dem Spieler, seine Erfolgsrate im Laufe der Zeit zu verdoppeln, indem er "Vermutungen" auf die andere Tür überträgt. Was wäre, wenn Montys Wissen nicht perfekt wäre? Was ist, wenn manchmal der...
Sei und 2 iidrvs, wobei . Ich möchte die Verteilung für .X 2 log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ≤ N ( μ , σ ) X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)log(X1),log(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1−X2X1−X2X_1 - X_2 Das Beste, was ich tun kann, ist, die Taylor-Reihe von beiden zu...
Ich lese gerade "The Drunkard's Walk" und kann keine Geschichte daraus verstehen. Hier kommt's: Stellen Sie sich vor, George Lucas dreht einen neuen Star Wars-Film und entscheidet sich in einem Testmarkt für ein verrücktes Experiment. Er veröffentlicht den identischen Film unter zwei Titeln: "Star...
In vielen Online-Spielen erhält jeder Spieler, der eine schwierige Aufgabe erfüllt, manchmal eine besondere Belohnung, die er verwenden kann. Dies ist normalerweise ein Reittier (Transportmittel) oder ein anderes Eitelkeitsobjekt (Objekte, die die Leistung des Charakters nicht verbessern und...
Die charakteristische Funktion der Verteilung von Fisher ist: wobei ist die konfluente hypergeometrische Funktion . Ich versuche die inverse Fouriertransformation der Faltung zu lösen , um die Dichte einer Variablen , dh : mit dem Ziel, die Verteilung der Summe vonC ( t ) = Γ ( α + 1F( 1 , α...
Ich habe eine Weile versucht, die Idee der konjugierten Prioritäten in der Bayes'schen Statistik zu verstehen, aber ich verstehe es einfach nicht. Kann jemand die Idee auf einfachste Weise erklären, vielleicht am Beispiel des "Gaußschen
Warum ist es so üblich, Schätzungen der maximalen Wahrscheinlichkeit von Parametern zu erhalten, aber Sie hören so gut wie nie von Schätzungen der erwarteten Wahrscheinlichkeitsparameter (dh basierend auf dem erwarteten Wert und nicht auf dem Modus einer Wahrscheinlichkeitsfunktion)? Ist dies in...
(Bitte entschuldigen Sie sich im Voraus für die Verwendung der Laiensprache anstelle der statistischen Sprache.) Wenn ich die Wahrscheinlichkeit messen möchte, dass jede Seite eines bestimmten physischen sechsseitigen Würfels mit hinreichender Sicherheit auf +/- 2% gewürfelt wird, wie viele...
Im Verlauf meines (Selbst-) Studiums der Statistik bin ich häufig auf die Terminologie " Algebra, die durch eine Zufallsvariable erzeugt wird " gestoßen. Ich verstehe die Definition auf Wikipedia nicht , aber vor allem verstehe ich die Intuition dahinter nicht. Warum / wann brauchen wir Algebren,...
Ich möchte mehr über nichtparametrische Bayesianische (und verwandte) Techniken erfahren. Mein Hintergrund liegt in der Informatik, und obwohl ich noch nie einen Kurs in Maß- oder Wahrscheinlichkeitstheorie belegt habe, habe ich nur ein begrenztes Maß an formaler Ausbildung in Wahrscheinlichkeits-...