Wie berechnet man die R-Quadrat- Statistik ( ) in R für und / oder die Funktionsausgabe? Zum Beispiel für diese Daten:r2r2r^2loesspredict cars.lo <- loess(dist ~ speed, cars) cars.lp <- predict(cars.lo, data.frame(speed = seq(5, 30, 1)), se = TRUE) cars.lphat zwei Arrays fitfür Modell- und...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich habe folgendes Problem, während ich eine Analyse mit R
Durch diese Site habe ich kürzlich Sankey-Diagramme entdeckt, eine großartige Möglichkeit, um zu visualisieren, was in einem traditionellen Flussdiagramm geschieht . Hier ist ein gutes Beispiel eines Sankey-Diagramms von George M. Whitesides und George W. Crabtree , Source; Langfristige...
Ich habe eine Frage zur Verwendung einer Gruppierungsvariablen in einem nichtlinearen Modell. Da die Funktion nls () keine Faktorvariablen zulässt, habe ich mich bemüht, herauszufinden, ob man die Auswirkung eines Faktors auf die Modellanpassung testen kann. Im Folgenden habe ich ein Beispiel...
De-novo-Simulation von Daten aus einem experimentellen Entwurfsdatenrahmen. Mit einem Fokus auf R (obwohl eine andere Sprachlösung großartig wäre). Wenn Sie ein Experiment oder eine Umfrage entwerfen, können Sie Daten simulieren und eine Analyse dieser simulierten Daten durchführen, um einen...
Ich benutze rlm im R MASS-Paket, um ein multivariates lineares Modell zu regressieren. Es funktioniert gut für eine Reihe von Samples, aber ich erhalte Quasi-Null-Koeffizienten für ein bestimmtes Modell: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action =...
Angenommen, wir haben X 2 ~ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), wobei eine einheitliche Zufallsstichprobe der Größe n ist, undeinheitlich ( n , 0 , 1...
Ich mache eine Cox-proportionale Hazards-Regression mit R coxph, die viele Variablen enthält. Die Martingale-Residuen sehen großartig aus, und die Schönfeld-Residuen sind für FAST alle Variablen großartig. Es gibt drei Variablen, deren Schönfeld-Residuen nicht flach sind, und die Variablen sind so...
Ich habe verschiedene Fehlermetriken gesehen, die in den Kaggle-Wettbewerben verwendet wurden: RMS, Mean-Square, AUC, unter anderem. Was ist die allgemeine Faustregel bei der Auswahl einer Fehlermetrik, dh woher wissen Sie, welche Fehlermetrik für ein bestimmtes Problem verwendet werden soll? Gibt...
Ich mache einen Abschlusskurs in Angewandter Statistik, der das folgende Lehrbuch verwendet (um Ihnen ein Gefühl für das Niveau des behandelten Materials zu vermitteln): Statistische Konzepte und Methoden , von GK Bhattacharyya und RA Johnson. Der Professor verlangt von uns, SAS für die...
Eines der Probleme, die ich bei gemischten Modellen immer hatte, ist das Herausfinden von Datenvisualisierungen, wie sie auf einem Papier oder Poster landen können, sobald die Ergebnisse vorliegen. Im Moment arbeite ich an einem Poisson-Mischeffektmodell mit einer Formel, die ungefähr so...
Kurzfassung: Ich habe eine Zeitreihe von Klimadaten, die ich auf Stationarität teste. Basierend auf früheren Untersuchungen erwarte ich, dass das Modell, das den Daten zugrunde liegt (oder sozusagen "generiert"), einen Abfangterm und einen positiven linearen Zeittrend aufweist. Soll ich zum Testen...
MAD = Mittlere absolute Abweichung MSE = Mittlerer quadratischer Fehler Ich habe Vorschläge von verschiedenen Stellen gesehen, dass MSE trotz einiger unerwünschter Eigenschaften verwendet wird (z. B. http://www.stat.nus.edu.sg/~staxyc/T12.pdf , das auf Seite 8 heißt. "Es wird allgemein angenommen,...
Ich benutze das gbm-Paket zur Klassifizierung. Wie erwartet ist das Ergebnis gut. Aber ich versuche die Ausgabe des Klassifikators zu verstehen. Die Ausgabe enthält fünf Begriffe. `Iter TrainDeviance ValidDeviance StepSize Improve` Könnte jemand die Bedeutung jeden Begriff, vor allem die...
Der übliche Ansatz zur Schätzung der Parameter einer Normalverteilung besteht darin, den Mittelwert und die Standardabweichung / Varianz der Stichprobe zu verwenden. Wenn es jedoch einige Ausreißer gibt, sollten der Median und die mediane Abweichung vom Median viel robuster sein, oder? Bei...
Ich habe eine Datenbank von Ereignissen (dh eine Variable von Daten) und zugehörigen Kovariaten. Die Ereignisse werden durch den nicht stationären Poisson-Prozess erzeugt, wobei Parameter eine unbekannte (aber möglicherweise lineare) Funktion einiger Kovariaten sind. Ich denke, das NHPoisson-Paket...
Das R-Plot-Paket ggplot2 verfügt über eine großartige Funktion namens stat_smooth zum Plotten einer Regressionslinie (oder -kurve ) mit dem zugehörigen Konfidenzband. Es fällt mir jedoch schwer, genau herauszufinden, wie dieses Konfidenzband für jede Zeit der Regressionsgeraden (oder "Methode")...
Ich habe ein GPS-Gerät, das eine Rauschmessung über die Kovarianzmatrix ausgibt :ΣΣ\Sigma Σ = ⎡⎣⎢σx xσyxσx zσx yσyyσyzσx zσyzσzz⎤⎦⎥Σ=[σxxσxyσxzσyxσyyσyzσxzσyzσzz]\Sigma = \left[\begin{matrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{xz} &...
Ich muss die Verteilung eines bivariaten Gaußschen mit wenigen Stichproben "lernen", aber eine gute Hypothese zur vorherigen Verteilung, also möchte ich den Bayes'schen Ansatz verwenden. Ich habe meinen Prior definiert: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim...
Ich verwende eine tägliche Zeitreihe von Verkaufsdaten, die etwa 2 Jahre tägliche Datenpunkte enthält. Anhand einiger Online-Tutorials / Beispiele habe ich versucht, die Saisonalität in den Daten zu identifizieren. Es scheint eine wöchentliche, monatliche und wahrscheinlich jährliche Periodizität /...