Im Anschluss an die letzten Fragen hatten wir hier . Ich wollte wissen, ob jemand auf R-Code gestoßen ist oder diesen für die Durchführung einer benutzerdefinierten Leistungsanalyse auf der Grundlage der Simulation für ein lineares Modell verwenden kann. Später würde ich es natürlich gerne auf...
Angenommen, ich habe eine Bevölkerung von 50 Millionen Unikaten, und ich nehme 10 Millionen Proben (mit Ersatz) ... Die erste Grafik, die ich beigefügt habe, zeigt, wie oft ich das gleiche "Ding" probiere, was relativ selten ist wie die Bevölkerung ist größer als meine Stichprobe. Wenn meine...
Ich habe viele parallele Koordinaten gelesen und gesehen. Kann jemand die folgenden Fragen beantworten: Was sind Parallelkoordinaten-Diagramme (PCP) in einfachen Worten, die ein Laie verstehen kann? Eine mathematische Erklärung mit einer gewissen Intuition, wenn möglich Wann ist PCP nützlich und...
Das Gauß-Markov-Theorem besagt, dass der OLS-Schätzer der beste lineare unverzerrte Schätzer für das lineare Regressionsmodell ist. Angenommen, mir geht es nicht um Linearität und Unparteilichkeit. Gibt es dann einen anderen (möglichen nichtlinearen / voreingenommenen) Schätzer für das lineare...
Wie können Sie feststellen, ob die Korrelationen bei unterschiedlichen Verzögerungen, die sich aus der Kreuzkorrelation (vgl. Funktion) zweier Zeitreihen ergeben, signifikant sind?
Ich habe eine multivariate Regression, die Interaktionen einschließt. Um beispielsweise die Schätzung des Behandlungseffekts für das ärmste Quintil zu erhalten, muss ich die Koeffizienten aus dem Behandlungsregressor zu dem Koeffizienten aus der Interaktionsvariablen (die Behandlung und Quintil 1...
Ich möchte die Auswahl des Einbrennens für eine MCMC-Kette automatisieren, z. B. durch Entfernen der ersten n Zeilen basierend auf einer Konvergenzdiagnose. Inwieweit kann dieser Schritt sicher automatisiert werden? Selbst wenn ich die Autokorrelation, die mcmc-Ablaufverfolgung und die pdfs noch...
Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind...
Ich habe diese Frage gestern auf StackOverflow gestellt und eine Antwort bekommen, aber wir waren uns einig, dass sie etwas hackisch wirkt und es eine bessere Möglichkeit gibt, sie zu betrachten. Die Frage: Ich möchte die Newey-West (HAC) -Standardfehler für einen Vektor (in diesem Fall einen...
Ich möchte die Koeffizienten für das LASSO-Problem erhalten ||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y−Xβ||+λ||β||1.||Y-X\beta||+\lambda ||\beta||_1. Das Problem ist, dass die Funktionen glmnet und lars unterschiedliche Antworten geben. Für die glmnet-Funktion frage ich nach den Koeffizienten von statt nur λ , aber ich...
Ich experimentiere mit der Klassifizierung von Daten in Gruppen. Ich bin ziemlich neu in diesem Thema und versuche, die Ergebnisse einiger Analysen zu verstehen. Anhand von Beispielen aus Quick-R werden mehrere RPakete vorgeschlagen. Ich habe versucht, zwei dieser Pakete zu verwenden ( fpcmit der...
Kann mir jemand den Unterschied zwischen der Verwendung aov()und lme()Analyse von Längsschnittdaten und der Interpretation der Ergebnisse dieser beiden Methoden erklären? Unten analysiere ich den gleichen Datensatz mit aov()und lme()und erhalte 2 unterschiedliche Ergebnisse. Mit habe aov()ich ein...
Dies ist mein erster Beitrag. Ich bin wirklich dankbar für diese Gemeinschaft. Ich versuche, longitudinale Zähldaten zu analysieren, die von Null abgeschnitten sind (Wahrscheinlichkeit, dass die Antwortvariable = 0 0 ist), und den Mittelwert! = Varianz, sodass eine negative Binomialverteilung über...
Ich habe Probleme herauszufinden, was die Bereichsleisten plot.stlgenau bedeuten. Ich habe Gavins Beitrag zu dieser Frage gefunden und auch die Dokumentation gelesen. Ich verstehe, dass sie die relative Größe der zerlegten Komponenten angeben, aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie sie...
Angenommen, X∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x) und Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Ich interessiere mich für z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y) . Gibt es einen unvoreingenommene Schätzer für zzz ? Der einfache Schätzer von bei dem ˉ x...
Ich habe einen Forschungsstudenten mit einem bestimmten Problem beraten und wollte unbedingt die Meinung anderer auf dieser Website einholen. Kontext: Der Forscher hatte drei Arten von Prädiktorvariablen. Jeder Typ enthielt eine andere Anzahl von Prädiktorvariablen. Jeder Prädiktor war eine...
Ich arbeite an einer multiplen logistischen Regression in R mit glm. Die Prädiktorvariablen sind kontinuierlich und kategorial. Ein Auszug aus der Zusammenfassung des Modells zeigt Folgendes: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age...
Ich versuche herauszufinden, wie R die Lag-K-Autokorrelation berechnet (anscheinend ist es dieselbe Formel, die von Minitab und SAS verwendet wird), damit ich sie mit der CORREL-Funktion von Excel vergleichen kann, die auf die Serie und ihre k-lagged-Version angewendet wird. R und Excel (mit...
Ich möchte eine PCA auf einen Datensatz anwenden, der aus Variablen gemischten Typs (stetig und binär) besteht. Um die Vorgehensweise zu veranschaulichen, füge ich unten in R ein minimal reproduzierbares Beispiel ein. # Generate synthetic dataset set.seed(12345) n <- 100 x1 <- rnorm(n) x2...
Verschlossen . Diese Frage und ihre Antworten sind gesperrt, da die Frage nicht zum Thema gehört, aber von historischer Bedeutung ist. Derzeit werden keine neuen Antworten oder Interaktionen akzeptiert. Ich bin zu R und zu irgendwelchen Paketen in R sehr neu. Ich schaute die ggplot2-Dokumentation...