Ich schlage vor, zu versuchen, einen Trend in einigen sehr verrauschten Langzeitdaten zu finden. Die Daten sind im Grunde wöchentliche Messungen von etwas, das sich über einen Zeitraum von ungefähr 8 Monaten um 5 mm bewegte. Die Daten haben eine Genauigkeit von 1 mm und sind sehr verrauscht und...
Hat jemand ein schönes Beispiel für einen stochastischen Prozess, der stationär 2. Ordnung ist, aber nicht streng
Wenn ich eine Interventionsanalyse mit Zeitreihendaten (auch als unterbrochene Zeitreihen bezeichnet) durchführe, wie hier erläutert , besteht eine Anforderung darin, den Gesamtgewinn (oder -verlust) aufgrund der Intervention zu schätzen - dh die Anzahl der gewonnenen oder verlorenen Einheiten (die...
Ich arbeite an meiner Diplomarbeit, in der ich untersuche, wie stark Menschen bei verschiedenen Ereignissen Emotionen zeigen. Mein Problem ist (1), dass ich SEHR wenig Erfahrung mit Statistik und Mathematik habe, daher bin ich mit allen verschiedenen Methoden irgendwie verloren und würde mich sehr...
Ich lese ein Beispiel aus dem Buch Maschinelles Lernen für Hacker . Ich werde zuerst auf das Beispiel eingehen und dann über meine Frage sprechen. Beispiel : Nimmt einen Datensatz für 10 Jahre mit 25 Aktienkursen. Läuft PCA auf den 25 Aktienkursen. Vergleicht die Hauptkomponente mit dem Dow Jones...
Nehmen Sie ein allgemeines lineares Gaußsches Zustandsraummodell (SSM) (auch bekannt als dynamisches lineares Modell DLM): Xt+1YVtWt=FXt+Vt=HXt+Wt∼N(0,Q)∼N(0,R)Xt+1=FXt+VtY=HXt+WtVt∼N(0,Q)Wt∼N(0,R)\begin{align} X_{t+1} &= FX_t + V_t \\ Y &= HX_t+W_t \\[10pt] V_t &\sim N(0,Q) \\ W_t &\sim N(0,R) \\...
Ich habe drei Sätze von Zeitreihendaten, die ich vergleichen möchte. Sie wurden in 3 verschiedenen Zeiträumen von etwa 12 Tagen eingenommen. Dies sind die durchschnittlichen, maximalen und minimalen Mitarbeiterzahlen, die während der Abschlusswochen in einer Universitätsbibliothek erfasst wurden....
Ich habe mehrere Zeitreihen in einem VAR (1) und möchte, da einige von ihnen nicht dieselbe Maßeinheit haben, den RMSE in Prozent schätzen. Ich weiß, dass dies auf verschiedene Arten geschehen kann (siehe unten), aber ich weiß nicht genau, welches besser zu einem Prognosebewertungsproblem passt....
Ich möchte die prognostizierten und zurückgesendeten (dh die vorhergesagten vergangenen Werte) eines Zeitreihendatensatzes zu einer Zeitreihe kombinieren, indem ich den mittleren quadratischen Vorhersagefehler minimiere. Angenommen, ich habe Zeitreihen von 2001 bis 2010 mit einer Lücke für das Jahr...
Ich habe Daten für die Population einer Reihe verschiedener Fische, die über einen Zeitraum von etwa 5 Jahren beprobt wurden, jedoch in einem sehr unregelmäßigen Muster. Manchmal liegen Monate zwischen den Proben, manchmal mehrere Proben in einem Monat. Es gibt auch viele 0-Zählungen Wie gehe ich...
Ich versuche, mein lm () -basiertes Modell zu aktualisieren, um korrekte Standardfehler und -tests zu erhalten. Ich bin wirklich verwirrt, welche VC-Matrix ich verwenden soll. Die sandwichPaketangebote vcovHC, vcovHACund NeweyWest. Während erstere nur die Heteroskedastizität erklären, erklären die...
Ab dem Titel möchte ich wissen, ob es einen statistischen Test gibt, der mir helfen kann, eine signifikante Abweichung zwischen zwei ähnlichen Zeitreihen zu identifizieren. In der folgenden Abbildung möchte ich insbesondere feststellen, dass die Reihen zum Zeitpunkt t1 zu divergieren beginnen, dh...
Ich habe in einer Zeitung den folgenden Satz gelesen: Die Tatsache, dass es einen Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Koeffizienten gibt, ist ein Ergebnis unserer Spezifikation, die verzögerte endogene Variablen enthält. Sie führen eine Regression der ersten Differenzen...
Ich habe in letzter Zeit viel über Dynamic Time Warping (DTW) gelesen. Ich bin sehr überrascht, dass es überhaupt keine Literatur zur Anwendung von DTW auf unregelmäßige Zeitreihen gibt, oder zumindest konnte ich sie nicht finden. Könnte mir jemand einen Hinweis auf etwas geben, das mit diesem...
Was ist der richtige Weg, um die Bedeutung von Sharpe Ratios oder Information Ratios zu testen? Die Sharpe Ratios basieren auf verschiedenen Aktienindizes und können variable Rückblickperioden haben. Eine Lösung, die ich beschrieben habe, wendet einfach einen Student-T-Test an, wobei der df auf die...
Modelle von voreingenommenen Münzen haben typischerweise einen Parameter . Eine Möglichkeit, aus einer Reihe von Ziehungen abzuschätzen, besteht darin, einen Beta-Prior zu verwenden und die posteriore Verteilung mit binomialer Wahrscheinlichkeit zu berechnen.θ=P(Head|θ)θ=P(Head|θ)\theta =...
Ich lese eine Zeitung, die das behauptet (dh die Discrete Fourier Transform , DFT) durch die CLT neigt zu einem (komplexen) Gaußsche Zufallsvariable. Ich weiß jedoch, dass dies im Allgemeinen nicht der Fall ist. Nachdem ich dieses (trügerische) Argument gelesen hatte, suchte ichim Internetund...
Es gibt nur wenige Erklärungen, die beschreiben, wie lineare Regressionskoeffizienten nach Differenzierung einer Zeitreihe interpretiert werden (um eine Einheitswurzel zu eliminieren). Ist es so einfach, dass es nicht nötig ist, es formell zu formulieren? (Ich bin mir dieser Frage bewusst , war mir...
Ich möchte nur überprüfen, ob ich die ACF- und PACF-Diagramme richtig interpretiere: Die Daten entsprechen den Fehlern, die zwischen den tatsächlichen Datenpunkten und den unter Verwendung eines AR (1) -Modells erzeugten Schätzungen erzeugt wurden. Ich habe mir die Antwort hier...
Ich habe einen Datensatz, in dem empirische Intuition besagt, dass ich eine wöchentliche Saisonalität erwarten sollte (dh das Verhalten am Samstag und Sonntag unterscheidet sich vom Rest der Woche). Sollte diese Prämisse wahr sein, sollte mir ein Autokorrelationsgraph nicht Bursts mit...