Im Bereich der Ökonomie (glaube ich) gibt es ARIMA und GARCH für regelmäßig verteilte Zeitreihen und Poisson, Hawkes für die Modellierung von Punktprozessen. Wie wäre es also mit Versuchen, unregelmäßig (ungleichmäßig) verteilte Zeitreihen zu modellieren - gibt es (zumindest) gängige...
Ich betrachte das Problem der (Mehrklassen-) Klassifikation basierend auf Zeitreihen variabler Länge , das heißt, eine Funktion über eine globale Darstellung der Zeitreihe durch einen Satz ausgewählter Merkmale fester Größe unabhängig von , und verwenden Sie dann
Ich habe zwei Zeitreihen, die in der folgenden Darstellung gezeigt werden: Der Plot zeigt die vollständigen Details beider Zeitreihen, aber ich kann ihn bei Bedarf leicht auf die zufälligen Beobachtungen reduzieren. Meine Frage ist: Mit welchen statistischen Methoden kann ich die Unterschiede...
Wenn ich "gleitender Durchschnitt" in Bezug auf eine Zeitreihe lese, denke ich etwas wie oder vielleicht ein gewichteter Durchschnitt wie0,5xt-1+0,3xt-2+0,2xt-3. (Mir ist klar, dass dies tatsächlich AR (3) -Modelle sind, aber das ist, worauf mein Gehirn abzielt.) Warum sind MA (q) -Modelle Formeln...
Was sind andere Techniken zum Erstellen einer instationären, stationären Zeitreihe neben dem Aufnehmen von Differenzen? Gewöhnlich bezeichnet man eine Reihe als " integriert von der Ordnung p ", wenn sie durch einen Verzögerungsoperator ortsfest gemacht werden kann .( 1 - L )PXt(1−L)PXt(1-L)^P...
Was wäre der Ansatz, um mithilfe von Dynamic Time Warping (DTW) ein Clustering von Zeitreihen durchzuführen? Ich habe über DTW gelesen, um Ähnlichkeiten zwischen zwei Zeitreihen zu finden, während sie zeitlich verschoben werden könnten. Kann ich diese Methode als Ähnlichkeitsmaß für...
Ich habe eine Reihe von Zeitreihendaten. Jede Serie deckt den gleichen Zeitraum ab, obwohl die tatsächlichen Daten in jeder Zeitreihe möglicherweise nicht alle genau aufeinander abgestimmt sind. Das heißt, wenn die Zeitreihe in eine 2D-Matrix eingelesen würde, würde dies ungefähr so aussehen:...
Ich habe mich gefragt, welcher Unterschied und welche Beziehung zwischen Vorhersage und Vorhersage besteht. Besonders in Zeitreihen und Regressionen? Habe ich zum Beispiel Recht, dass: In Zeitreihen scheint Prognose zu bedeuten, zukünftige Werte anhand vergangener Werte einer Zeitreihe zu...
Ich möchte annehmen, dass die Meeresoberflächentemperatur der Ostsee Jahr für Jahr gleich ist, und dies dann mit einem Funktions- / Linearmodell beschreiben. Die Idee, die ich hatte, war, einfach das Jahr als Dezimalzahl (oder num_months / 12) einzugeben und herauszufinden, wie hoch die Temperatur...
Ich habe das Caret-Paket in R verwendet, um Vorhersagemodelle für Klassifizierung und Regression zu erstellen. Caret bietet eine einheitliche Oberfläche, um Modell-Hyperparameter durch Cross-Validierung oder Boot-Strapping zu optimieren. Wenn Sie beispielsweise ein einfaches Modell für die...
Ich habe eine Frage zur Modellierung kurzer Zeitreihen. Es ist keine Frage, ob man sie modelliert , sondern wie. Welche Methode empfehlen Sie für die Modellierung (sehr) kurzer Zeitreihen (etwa der Länge T≤20T≤20T \leq 20 )? Mit "am besten" meine ich hier die robusteste, die aufgrund der begrenzten...
Was ist / sind die Unterschiede zwischen einem Längsdesign und einer
Ich bin es gewohnt, dass der Ljung-Box-Test häufig zum Testen der Autokorrelation in Rohdaten oder in Modellresten verwendet wird. Ich hatte fast vergessen, dass es einen anderen Test für die Autokorrelation gibt, nämlich den Breusch-Godfrey-Test. Frage: Was sind die Hauptunterschiede und...
Kommentar: Zunächst möchte ich dem Autor des neuen tsoutliers- Pakets, das Chen und Lius Zeitreihen-Ausreißererkennung implementiert , ein großes Dankeschön aussprechen , das 1993 im Journal of the American Statistical Association in Open Source Software .RRR Das Paket erkennt 5 verschiedene...
Ich habe eine Reihe von Daten, die nicht in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet sind, aber bei einer klaren Darstellung zwei unterschiedliche Trends aufweisen. Eine einfache lineare Regression wäre hier aufgrund der eindeutigen Unterscheidung der beiden Reihen nicht ausreichend. Gibt es eine...
Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der manuelle Ansatz zur Berechnung eines Konfidenzintervalls in einem logistischen Regressionsmodell und die R-Funktion confint()unterschiedliche...
Ich habe kürzlich gelernt, Bootstrapping-Techniken zu verwenden, um Standardfehler und Konfidenzintervalle für Schätzer zu berechnen. Was ich gelernt habe war, dass wenn die Daten IID sind, Sie die Probendaten als Grundgesamtheit behandeln und eine Stichprobenerhebung mit Ersatz durchführen können....
Ich habe vier verschiedene Zeitreihen von Stundenmessungen: Der Wärmeverbrauch in einem Haus Die Temperatur außerhalb des Hauses Die Sonnenstrahlung Die Windgeschwindigkeit Ich möchte den Wärmeverbrauch im Haus vorhersagen können. Es gibt einen klaren saisonalen Trend, sowohl auf jährlicher Basis...
Ich bin auf dieses Dokument gestoßen, das die Erkennung von Link-Anomalien zur Vorhersage von Trendthemen verwendet, und fand es unglaublich interessant: Das Dokument befasst sich mit dem Thema "Aufstrebende Themen in sozialen Netzwerken mithilfe der Erkennung von Link-Anomalien" . Ich würde es...
Ich bin verwirrt über das Vector Error Correction Model ( VECM ). Technischer Hintergrund: VECM bietet die Möglichkeit, das Vector Autoregressive Model ( VAR ) auf integrierte multivariate Zeitreihen anzuwenden . In den Lehrbüchern nennen sie einige Probleme bei der Anwendung einer VAR auf...