Es seien und b t Prozesse mit weißem Rauschen. Können wir sagen, dass c t = a t + b t notwendigerweise ein Prozess mit weißem Rauschen
Es seien und b t Prozesse mit weißem Rauschen. Können wir sagen, dass c t = a t + b t notwendigerweise ein Prozess mit weißem Rauschen
Ich bin mit R, suchte ich auf Google und erfuhr , dass kpss.test(), PP.test()und adf.test()verwendet werden , um Stationarität der Zeitreihe zu kennen. Aber ich bin kein Statistiker, der seine Ergebnisse interpretieren kann > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller =...
Ich verwende die auto.arima () -Funktion im Vorhersagepaket , um ARMAX-Modelle mit einer Vielzahl von Kovariaten zu kombinieren. Ich habe jedoch oft eine große Anzahl von Variablen zur Auswahl und erhalte normalerweise ein endgültiges Modell, das mit einer Teilmenge von ihnen funktioniert. Ich mag...
Ich verwende Caret, um eine kreuzvalidierte zufällige Gesamtstruktur über ein Dataset auszuführen. Die Y-Variable ist ein Faktor. In meinem Datensatz befinden sich keine NaNs, Infs oder NAs. Allerdings bekomme ich, wenn ich den zufälligen Wald laufen lasse Error in randomForest.default(m, y, ...) :...
Wir brauchen ein Frühwarnsystem. Ich habe es mit einem Server zu tun, bei dem Leistungsprobleme unter Last bekannt sind. Fehler werden zusammen mit einem Zeitstempel in einer Datenbank aufgezeichnet. Es gibt einige manuelle Eingriffsschritte, mit denen die Serverauslastung verringert werden kann,...
Was ist der Punkt der Zeitreihenanalyse? Es gibt viele andere statistische Methoden wie Regression und maschinelles Lernen, die offensichtliche Anwendungsfälle haben: Die Regression kann Informationen über die Beziehung zwischen zwei Variablen liefern, während das maschinelle Lernen für die...
Die zufällige Wanderung , die definiert ist als Y.t= Yt - 1+ etY.t=Y.t-1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_t , wobei es sich bei etete_t um weißes Rauschen handelt. Gibt an, dass die aktuelle Position die Summe aus der vorherigen Position und einem unvorhergesehenen Begriff ist. Sie können beweisen , dass die...
Ich verwende R (3.1.1) und ARIMA-Modelle für die Vorhersage. Ich möchte wissen, was der "Frequenz" -Parameter sein soll, der in der ts()Funktion zugewiesen wird , wenn ich Zeitreihendaten verwende, die sind: durch Minuten getrennt und über 180 Tage verteilt (1440 Minuten / Tag) durch Sekunden...
Ich bin gerade auf diese Arbeit gestoßen , in der beschrieben wird, wie die Wiederholbarkeit (auch bekannt als Zuverlässigkeit, auch bekannt als Intraclass-Korrelation) einer Messung über Mixed-Effects-Modellierung berechnet wird. Der R-Code wäre: #fit the model fit =
Wenn Sie zurückdenken, bis zu dem Zeitpunkt, als Sie mit der Zeitreihenanalyse begonnen haben. Welche Tools, R-Pakete und Internetressourcen hätten Sie gerne gewusst? Was ich versuche zu fragen ist, wo soll man anfangen? Speziell, gibt es irgendwelche Ressourcen für R, die es für jemanden, der...
Ein stochastischer Prozess ist ein Prozess, der sich im Laufe der Zeit entwickelt. Ist es also wirklich eine schickere Art, "Zeitreihen" zu
arimaWas bedeutet in der Funktion in R order(1, 0, 12)? Was sind die Werte, die zugeordnet werden können p, d, q, und was der Prozess , diese Werte zu finden
Ich bin neu in R und in der Zeitreihenanalyse. Ich versuche den Trend einer langen (40 Jahre) täglichen Temperatur-Zeitreihe zu finden und versuche verschiedene Annäherungen. Erstens handelt es sich nur um eine einfache lineare Regression und zweitens um die saisonale Zerlegung von Zeitreihen nach...
Ich habe beobachtet, dass der Absolutwert des Pearson-Korrelationskoeffizienten im Durchschnitt für jedes Paar unabhängiger zufälliger Spaziergänge eine Konstante nahe ist , unabhängig von der Länge des Spaziergangs.0.560.42 Kann jemand dieses Phänomen erklären? Ich erwartete, dass die...
Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...
Was ist der Unterschied zwischen dem Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin-Test (KPSS) und dem erweiterten Dickey-Fuller-Test (ADF)? Testen sie das Gleiche? Oder müssen wir sie in verschiedenen Situationen
Ich habe vorher Forecast Pro verwendet, um univariate Zeitreihen zu prognostizieren, schalte aber meinen Workflow auf R um. Das Prognosepaket für R enthält viele nützliche Funktionen, aber eines tut es nicht, bevor es automatisch ausgeführt wird .arima (). In einigen Fällen beschließt Forecast Pro,...
Ich versuche, ein Papier über die Vorhersage der elektrischen Last zu verstehen, aber ich kämpfe mit den darin enthaltenen Konzepten, insbesondere dem SARIMAX- Modell. Dieses Modell dient der Vorhersage der Auslastung und verwendet viele statistische Konzepte, die ich nicht verstehe (ich bin...
Diese nur schwer zu finden, aber ich möchte ein lesen gut erklärt ARIMA Beispiel , dass verwendet minimale Mathematik erweitert die Diskussion über die Erstellung eines Modells hinaus auf die Verwendung dieses Modells zur Vorhersage spezifischer Fälle Verwendet Grafiken sowie numerische...
Was ist die beste Methode, um den Prozess für weißes Rauschen so zu definieren, dass er intuitiv und leicht verständlich