Der mittlere absolute Skalierungsfehler (MASE) ist ein Maß für die von Koehler & Hyndman (2006) vorgeschlagene Prognosegenauigkeit . MASE=MAEMAEin−sample,naiveMASE=MAEMAEin−sample,naiveMASE=\frac{MAE}{MAE_{in-sample, \, naive}} wobei ist der mittlere absolute Fehler der tatsächlichen Vorhersage...
Ich habe eine Zeitreihe, die doppelte saisonale Komponenten enthält, und ich möchte die Reihe in die folgenden Zeitreihenkomponenten aufteilen (Trend, saisonale Komponente 1, saisonale Komponente 2 und unregelmäßige Komponente). Soweit mir bekannt ist, erlaubt die STL-Prozedur zum Zerlegen einer...
Ich würde gerne wissen, ob es einen Code zum Trainieren eines Faltungsnetzes für die Zeitreihenklassifizierung gibt. Ich habe kürzlich einige Veröffentlichungen gesehen ( http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI-Djalto.pdf ), bin mir aber nicht sicher, ob es etwas gibt oder ob ich es...
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren...
Ich rüste eine tägliche Zeitreihe mit einem ARIMA-Modell aus. Die Daten werden täglich vom 01.02.2010 bis zum 30.07.2011 erhoben und beziehen sich auf den Zeitungsverkauf. Da ein wöchentliches Verkaufsmuster festgestellt werden kann (die tägliche durchschnittliche Anzahl der verkauften Exemplare...
Ich verstehe, dass die Hauptkomponentenanalyse (PCA) grundsätzlich für Querschnittsdaten angewendet werden kann. Kann PCA effektiv für Zeitreihendaten verwendet werden, indem Jahr als Zeitreihenvariable angegeben wird und PCA normal ausgeführt wird? Ich habe festgestellt, dass dynamisches PCA für...
Ich möchte sehen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, meine ACF- und PACF-Diagramme zu analysieren: Hintergrund: (Ref: Philip Hans Franses, 1998) Da sowohl ACF als auch PACF signifikante Werte aufweisen, gehe ich davon aus, dass ein ARMA-Modell meinen Anforderungen gerecht wird Der ACF kann...
Ich mache einige Nachforschungen, stecke aber in der Analysephase fest (hätte meinen Statistikvorträgen mehr Aufmerksamkeit schenken sollen). Ich habe zwei gleichzeitige Signale gesammelt: die integrierte Durchflussrate für das Volumen und die Änderung der Brustausdehnung. Ich möchte die Signale...
Ich verstehe, dass, wenn ein Prozess von vorherigen Werten von sich selbst abhängt, es ein AR-Prozess ist. Wenn es von vorherigen Fehlern abhängt, dann ist es ein MA-Prozess. Wann würde eine dieser beiden Situationen eintreten? Hat jemand ein solides Beispiel, das die zugrunde liegende Frage...
Über die Funktionale Hauptkomponentenanalyse (FPCA) bin ich gestolpert und habe sie nie verstanden. Worum geht es? Siehe "Eine Übersicht über die Analyse der funktionalen Hauptkomponenten" von Shang, 2011 , und ich zitiere: PCA stößt bei der Analyse von Funktionsdaten aufgrund des "Fluches der...
Ich möchte ein binäres logistisches Regressionsmodell im Kontext von Streaming-Daten (mehrdimensionale Zeitreihen) verwenden, um den Wert der abhängigen Variablen der Daten (dh der Zeile), die gerade angekommen sind, unter Berücksichtigung der bisherigen Beobachtungen vorherzusagen. Soweit mir...
Ich habe eine Frage zur Clusteranalyse. Es gibt 3000 Unternehmen, die nach ihrem Stromverbrauch über 5 Jahre gruppiert werden müssen. Jedes Unternehmen hat Werte für jede Stunde während 5 Jahren. Ich würde gerne herausfinden, ob einige Unternehmen über den Zeitraum die gleiche Nutzungsstärke...
Nachdem ein ARMA-Modell in eine Zeitreihe eingepasst wurde, ist es üblich, die Residuen (unter anderem) über den Ljung-Box-Portmanteau-Test zu überprüfen. Der Ljung-Box-Test liefert einen p-Wert. Der Parameter h gibt die Anzahl der zu testenden Verzögerungen an. Einige Texte empfehlen die...
Aufgrund ihrer Kovarianzmatrix (ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzleistungsspektraldichten (CSDs)) habe ich Probleme, eine Reihe stationärer farbiger Zeitreihen zu erstellen. Ich weiß, dass ich mit zwei Zeitreihen und ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzspektraldichten...
Es folgen ACF- und PACF-Diagramme einer monatlichen Datenreihe. Der zweite Plot ist acf mit ci.type = 'ma': Das Fortbestehen hoher Werte in acf plot ist wahrscheinlich ein langfristiger positiver Trend. Die Frage ist, ob dies saisonale Schwankungen darstellen? Ich habe versucht, verschiedene...
Die saisonale Anpassung ist ein entscheidender Schritt, um die Daten für die weitere Forschung aufzubereiten. Forscher haben jedoch eine Reihe von Optionen für die trendzyklus-saisonale Zerlegung. Die gebräuchlichste rivalisierenden saisonaler Zersetzungsverfahren (durch die Anzahl der Zitate in...
Wir verwenden manchmal Spektraldichtediagramme, um die Periodizität in Zeitreihen zu analysieren. Normalerweise analysieren wir den Plot durch visuelle Inspektion und versuchen dann, eine Schlussfolgerung über die Periodizität zu ziehen. Aber haben die Statistiker einen Test entwickelt, um zu...
Ich lese ein Buch über Zeitreihen und habe mich im folgenden Teil am Kopf gekratzt: Könnte mir jemand die Intuition erklären? Ich konnte es nicht aus diesem Text bekommen. Warum muss der Prozess umkehrbar sein? Was ist das große Ganze hier? Vielen Dank für jede Hilfe. Ich bin neu in diesem Bereich,...
Diese Frage wurde von Mathematics Stack Exchange migriert, da sie auf Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 7 Jahren migriert . Ich habe eine Frage zu ARIMA-Modellen. Angenommen, ich habe eine Zeitreihe YtYtY_t , die ich prognostizieren möchte, und ein ARIMA(2,2)ARIMA(2,2)\text{ARIMA}(2,2)...
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 8 Monaten . Wie passe ich ein lineares...