Ein reguläres lineares Regressionsmodell ist , wobei unbekannte Koeffizienten sind und \ varepsilon Gaußsches Rauschen mit einem Mittelwert von Null und einer konstanten Varianz ist. Ich baue ein Modell, bei dem der Fehlerbegriff \ varepsilon zwei Komplikationen hat:y=c′x+εy=c′x+εy = c'x +...
Ich habe eine Binomialverteilung mit den Parametern und , und die Schätzung für den Mittelwert meiner Verteilung ist N . Die Werte von und sind so, dass wir die Gaußsche Näherung verwenden können, um das des Mittelwerts als schätzen. Das Problem ist, dass ich bereits geschätzt habe , also ist...
Ich habe zwei Proben. Wenn man ihre Dichte betrachtet, erscheint eine symmetrisch und die andere aus einer rechtsseitigen Verteilung. Ich möchte testen, dass die beiden nicht die gleiche Schiefe haben (wobei Fragen der selektiven Folgerung hier ignoriert werden). Mein Plan ist es, ein...
Vergleichen wir also zwei Normalverteilungen Do this x times: runs <- 100000 a.samples <- rnorm(runs, mean = 5) b.samples <- rbeta(runs, mean = 0) mc.p.value <- sum(a.samples > b.samples)/runs Die mc.p.-Werte, die unter unser Alpha (0,05) geteilt durch x fallen, würden dann die...
Die traditionelle Kammregressionsschätzung ist β^ridge=(XTX+λI)−1XTYβ^ridge=(XTX+λI)−1XTY \hat{\beta}_{ridge} = (X^TX+\lambda I)^{-1} X^T Y ergibt sich aus dem Hinzufügen des .λ||β||22λ||β||22\lambda ||\beta||^2_2 Ich habe mich bemüht, Literatur über die Regularisierung auf einen bestimmten...
Eine Frage , wurde veröffentlicht hier (deleted jetzt) in Bezug auf die Parameter der Schätzdreiecksverteilung , die
Betrachten Sie einen Trainingsdatensatz , ein durch parametrisiertes Wahrscheinlichkeitsmodell und ein vorheriges P (\ theta) . Für einen neuen Datenpunkt x ^ * können wir P (x ^ *) berechnen mit:XXXθθ\thetaP(θ)P(θ)P(\theta)x∗x∗x^*P(x∗)P(x∗)P(x^*) ein vollständig bayesianischer Ansatz: die...
Dies ist ein Crosspost von Math SE . Ich habe einige Daten (Laufzeit eines Algorithmus) und ich denke, dass sie einem Potenzgesetz folgen yr e g= k xeinyreg=kxay_\mathrm{reg} = k x^a Ich möchte und bestimmen . Was ich bisher getan habe, ist eine lineare Regression (kleinste Quadrate) durch und...
Ich habe Daten, die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Punkten auf einer Linie (1D-Vektor) umfassen: Traditionell werden solche Daten in meinem Bereich mit einer Gammaverteilung versehen, um die Verteilung der Punkte zu beschreiben. In einigen Fällen finde ich jedoch, dass eine...
Ich weiß, dass die Standardformel für das Bernoulli CI lautet: p^±z1−α/2p^(1−p^)n−−−−−−−−√p^±z1−α/2p^(1−p^)n\hat{p}\pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} Wenn p^=mnp^=mn\hat{p} = \frac{m}{n} wie schätze ich das Konfidenzintervall, wenn n n\ n klein und m=0 m=0\ m = 0 ? Dieser Fall...
Ich habe eine Frage zur Bayes'schen Aktualisierung. Im Allgemeinen bezieht sich die Bayes'sche Aktualisierung auf den Prozess des Erhaltens des Seitenzahns aus einer vorherigen Glaubensverteilung. Alternativ könnte man den Begriff so verstehen, dass der hintere Teil des ersten Schritts als...
Haben Sie aus Ihrer Erfahrung Vorschläge zur Darstellung zeitlich wechselnder Korrelationsmatrizen? Ich habe mir /quant/1565/how-do-i-graphically-represent-the-evolution-of-a-covariance-matrix-over-time angesehen , konnte aber keine finden guter Artikel. Ich stelle diese Frage, weil ich auf dem...
Bei der Spline-Regression ist es nicht ungewöhnlich, dass die Basiserweiterung eine rangdefiziente Entwurfsmatrix erstellt Bn×pBn×pB_{n\times p}Es ist jedoch bekannt, dass die Bestrafung des Schätzverfahrens das Problem löst. Ich weiß nicht, wie ich zeigen soll, dass Bestrafung das...
Ich habe die Online-Version von Forecasting gelesen : Prinzipien und Praxis von Rob J Hyndman und George Athanasopoulos. Ich habe diesen Satz über die STL-Zerlegung und die BoxCox-Transformation gefunden: "Eine Zerlegung zwischen additiv und multiplikativ kann unter Verwendung einer...
Ich habe viele Messungen für mehrere Personen, bin mir aber nicht sicher, wie ich diese Wiederholungsmessstruktur beim Ausführen eines zufälligen Waldmodells berücksichtigen soll. Gibt es eine Möglichkeit, die zugrunde liegende Datenstruktur von Längsschnittdaten mithilfe eines zufälligen...
Ich habe mich gefragt und versucht zu verstehen, ob es einen mathematischen Grund für die Überlegenheit von RNNs gegenüber Feed-Forward-Netzwerken beim Umgang mit sequentiellen Daten gibt. Zum Beispiel beim Modellieren von Zeitreihen, HMMs usw. Angenommen, die Länge der Sequenz ist fest, aber sehr...
Dies kann eine dumme Frage sein. Ich bin ein frischgebackener Hochschulabsolvent, der im Bereich der prädiktiven Modellierung arbeitet und feststellt, dass die Durchführung von Feature-Engineering einen hohen Stellenwert hat. In den meisten meiner akademischen Ausbildungen in Statistik wurde...
Dies hängt nicht direkt mit meiner anderen Frage zusammen , obwohl das Thema dasselbe ist. Es ist höchstwahrscheinlich auch eine sehr triviale Frage, aber nehmen Sie sie mit :) Ich habe mit einem Kollegen über die Verwendung der Gaußschen Prozessregression gesprochen und er hat zwei Behauptungen...
Ich habe mich gefragt, ob jemand erklären kann, was damit gemeint ist, dass eine Statistik nicht „glatt“ ist. Zum Beispiel in 2.6.2 p. 41 von Davison und Hinkley sprechen sie über Statistiken, die "auf ungleichmäßige oder instabile Weise von der Stichprobe abhängen, so dass die...
In verallgemeinerten linearen Modellen muss die bedingte Verteilung der Antwortvariablen zur Exponentialfamilie gehören. Warum ist diese Einschränkung wichtig? Welche Eigenschaft würde ein Regressionsmodell verlieren, wenn wir eine Verteilung außerhalb der Exponentialfamilie wählen...