Statistiken und Big Data

Können wir die Varianz berechnen, ohne den Mittelwert als Basispunkt zu verwenden?

Die Stichprobenkorrelation und die Stichprobenstandardabweichung von (nenne es ) scheinen positiv korreliert zu sein, wenn ich bivariates normales , mit einer positiven wahren Korrelation simuliere (und scheinen negativ korreliert zu sein, wenn die wahre Korrelation zwischen und ist Negativ). Ich...

plot(filterdacsom5$Median_Income,filterdacsom5$Total_Population, xlab="Income", ylab ="Population", main="Demographics plotted for all zip codes in 2017 ",col="red" ) Ich bin neu in Rund verstehe Schiefe. Dies ist ein Streudiagramm Median_Incomeauf der horizontalen Achse und Total_Populationauf...

Betrachten Sie eine Stichprobe von n unabhängigen normalen Wohnmobilen. Ich möchte einen systematischen Weg identifizieren, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass die Summe einer Teilmenge von ihnen größer ist als die Summe der übrigen Wohnmobile. Ein Beispiel: Population von Fischen....

Stellen Sie sich vor, ich habe eine Zufallsvariable mit supp und für jedes festeXXX(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty)P(X∈(0,a))>0P(X∈(0,a))>0\mathbb P(X \in (0,a))>0a>0a>0a>0 Nun gegeben ein iid Beispiel - ist es möglich,

Ist es möglich, eine rechtwinklige Verteilung mit einem Mittelwert gleich dem Modus zu haben? Wenn ja, können Sie mir ein Beispiel

In meinen Kursnotizen zu einem Regressionskurs zum Nachweis von Heteroskedastizität steht folgendes Zitat: "Da die Residuen der kleinsten Quadrate selbst im homoskedastischen Fall ungleiche Varianzen aufweisen, ist es vorzuziehen, die standardisierten Residuen zu verwenden." Meine Intuition sagt...

Unter Verwendung der Mühlen - Verhältnis Ergebnis lassen , dannX.∼ N.( μ ,σ2)X.∼N.(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2) E.( X.| X.< α ) = μ - σϕ (a - μσ)Φ (a - μσ)E.(X.|X.<α)=μ- -σϕ(ein- -μσ)Φ(ein- -μσ)E(X|

Das ist eine seltsame Frage, ich weiß. Ich bin nur ein Neuling und versuche, etwas über verschiedene Klassifikatoroptionen und deren Funktionsweise zu lernen. Also stelle ich die Frage: Bei einem Datensatz mit n1-Dimensionen und n2-Beobachtungen, bei dem jede Beobachtung in n3-Buckets...

Lassen X1X1X_1 und X2X2X_2 iid nicht zentrale t Zufallsvariablen sein. Ich interessiere mich für die Frage: Was ist die Verteilung von X1−X2X1−X2X_1 - X_2? dh wie ist die Verteilung der Differenz zweier nicht zentraler Student t-Variablen? Annehmen ddd ist eine beobachtete Schätzung für beide...

Ich versuche abzuschätzen, ob es Unterschiede gibt, wie Personen in verschiedenen Städten (meine Gruppierungsvariable) auf einige Prädiktorvariablen reagieren. In der Praxis bin ich also daran interessiert, etwas über das zu lernenββ\betas aus jeder Stadt. Ich möchte jedoch zufällige Steigungen...

Das Folgende ist mein Verständnis dessen, was passiert: Wenn ich ein "zweidimensionales Problem" nehme, z. B. habe ich als Eingabe und Y als Ergebnis und füge ein Merkmal . Dies gibt einem Problem eine zusätzliche Dimension und die lineare Anpassung an die und Werte definiert eine Linie sowie die...

Wie der Titel schon sagt, bin ich etwas verwirrt über den Effekt der Intensitätsfunktion erster Ordnung. Wenn ich eine Intensitätsfunktion erster Ordnung habe, die besagt, dass in einer bestimmten Region die Punkte viel wahrscheinlicher auftreten, bedeutet dies, dass in dieser Region viel mehr...

HW Frage : x1,x2, … ,xnx1,x2,…,xnx_1,x_2,\ldots,x_n sind unabhängige Gaußsche Variablen mit Mittelwert und Varianz . Definiere wobei unbekannt ist. Wir sind an einer Schätzung von aus interessiert .μμ\muσ2σ2\sigma^2y=∑N.n = 1xny=∑n=1N.xny = \sum_{n=1}^{N} x_nN.N.NN.N.Nyyy ein. Wenn bestimmen...

Wenn ich eine bekannte Wahrscheinlichkeit habe, dass ein Ereignis eintritt, eine Wahrscheinlichkeit von 1%, und ich möchte, dass das Ereignis mehrmals, 120 Mal, auftritt, ungefähr wie oft müsste ich das Ereignis wiederholen, bevor ich damit rechnen kann, dass es diese Zahl eintritt von...

Es gibt einen Absatz über Interaktionen in The Book of Why (Pearl & Mackenzie, 2018), Kapitel 9 (Ich kann die Seitenzahl nicht teilen, weil ich das Buch im Epub-Format habe), in dem die Autoren argumentieren, dass: Gleichung 9.4 gilt jedoch automatisch in einer Situation, ohne dass...

Eine der Annahmen in einem Modell ist die bedingte Abhängigkeit zwischen Zufallsvariablen in der gemeinsamen vorherigen Verteilung. Betrachten Sie das folgende Modell: p ( a , b | X.) ∝ p ( X.| a,b)p(a,b)p(a,b|X)∝p(X|a,b)p(a,b)p(a,b|X) \propto p(X|a,b)p(a,b) Nehmen wir nun eine...

Einfache Frage, aber eine, auf die ich anderswo keine genaue Antwort finden konnte. Wie viele Momente einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung mit endlicher Unterstützung sind erforderlich, um die genaue Wahrscheinlichkeitsmassenfunktion eindeutig zu identifizieren? Angenommen, wir wissen,...

Als Konvention haben wir viele Studien, deren Signifikanzniveau ist 0.050.050.05und eine Potenz von . Es ist jedoch äußerst selten, eine Studie zu finden, deren mit einer Potenz von .0.80.80.8α=0.2α=0.2\alpha = 0.20.950.950.95 Nach meinem Verständnis spielt das Signifikanzniveau nach Durchführung...

Jede Autoencoder-Architektur, die ich gesehen habe, hat eine ähnliche Architektur, hauptsächlich, dass der Decoder genau das Gegenteil des Encoders ist. Wenn das Ziel des Autoencoders das Lernen von niedrigdimensionalen Merkmalen ist, warum ist der Decoder nicht einfach? Ein Beispiel wäre eine...