Entschuldigung, wenn dies überhaupt verwirrend ist, bin ich mit geometrischen Mitteln sehr unbekannt. Für den Kontext beträgt mein Datensatz 35 Portfoliowerte zum Monatsende. Ich habe die Wachstumsrate von Monat zu Monat [Monat (N) / Monat (N-1)] - 1 ermittelt, sodass ich jetzt 34 Beobachtungen...
Dies ist eine Frage zum T-Test in SPSS. Ich habe zwei Gruppen und möchte testen, ob die beiden Mittelwerte gleich sind. Ich benutze den T-Test mit Bootstrapping. Am Ende bekam ich einen p-Wert <0,005, was mich im Allgemeinen veranlassen würde, die Nullhypothese abzulehnen, dass die Mittelwerte...
Die Ableitung des Vorhersageintervalls für das lineare Modell ist recht einfach: Erhalten einer Formel für Vorhersagegrenzen in einem linearen Modell . Wie lassen sich die Konfidenz- und Vorhersageintervalle für die angepassten Werte der Logit- und Probit-Regressionen (und GLMs im Allgemeinen)...
Ich bin auf die Formel gestoßen, um die oberen Vertrauensgrenzen für das Problem der k-bewaffneten Banditen zu erreichen: c ln N.ichnich- -- -- -- -- -√clnNinic\sqrt{\frac{\text{ln} N_i}{n_i}} Dabei ist die Anzahl der Proben, die wir für diesen bestimmten Banditen haben, und die Gesamtmenge der...
Medizin A heilt 30% der Patienten (95% CI: 17 bis 45). Medizin B heilt 15% der Patienten (95% CI: 10 bis 20). Ich kann also 30% durch 15% teilen und sagen, dass Medizin A die Patienten doppelt so wahrscheinlich heilt wie Medizin B, oder? Meine Frage ist: Wie würde ich dieselbe Berechnung für die...
Ich arbeite an einigen Statistikkursen und habe nicht parametrische bivariate Daten. n = 19, also kleine Stichprobe. Es gibt eine Reihe von Rängen, daher plane ich, Kendalls Tau anstelle von Spearmans Rho zu verwenden, da ich Literatur gefunden habe, die dies unterstützt. Meine SPSS-Ausgabe hat tau...
Liegt es daran, dass es eine einfache Konstruktion für Konfidenzintervalle ermöglicht? Ist es nicht immer noch möglich, Konfidenzintervalle ohne diese Eigenschaft zu erstellen, dh wenn sie zu einer anderen Verteilung konvergiert? Bitte geben Sie mir einige Gründe an, warum ein Schätzer asymptotisch...
Wie kann das Vorhersageintervall eines Gaußschen Prozesses bewertet werden? Ich weiß nicht, wie ich dieses Intervall schätzen soll, obwohl ich ein 95% -Konfidenzintervall für die mittlere Linie finden
Ich frage mich, wie ich Daten und Vertrauensellipsen um einen bivariaten Median berechnen kann. Zum Beispiel kann ich leicht eine Datenellipse oder eine Konfidenzellipse für den bivariaten Mittelwert der folgenden Daten berechnen (hier nur eine Datenellipse). library("car") set.seed(1) df <-...
Ich arbeite an einem Problem, bei dem ich mehrere Paare derzeit lebender Männer habe i, von denen jedes vor niGenerationen einen vermuteten väterlichen Vorfahren hat (basierend auf genealogischen Beweisen) und bei denen ich Informationen darüber habe, ob es eine Nichtübereinstimmung in ihrem...
Angenommen, ich habe Daten einer bestimmten Menge , gegeben durch . Jetzt nehme ich die erste Ziffer jeder Größe und möchte die Beziehung zwischen der empirischen Verteilung der ersten Ziffern wobei die normalisierte Häufigkeit des Auftretens von als erste Ziffer und das Benfordsche Gesetz Nun habe...
Ich habe eine Binomialverteilung mit den Parametern und , und die Schätzung für den Mittelwert meiner Verteilung ist N . Die Werte von und sind so, dass wir die Gaußsche Näherung verwenden können, um das des Mittelwerts als schätzen. Das Problem ist, dass ich bereits geschätzt habe , also ist...
Ich weiß, dass die Standardformel für das Bernoulli CI lautet: p^±z1−α/2p^(1−p^)n−−−−−−−−√p^±z1−α/2p^(1−p^)n\hat{p}\pm z_{1-\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} Wenn p^=mnp^=mn\hat{p} = \frac{m}{n} wie schätze ich das Konfidenzintervall, wenn n n\ n klein und m=0 m=0\ m = 0 ? Dieser Fall...
Vielleicht hängt diese Frage von den angegebenen Daten ab, aber gibt es eine "bessere" Bootstrap-Methode als die anderen? Ich verwende einfach einen Datensatz mit einer Variablen (der aus den Unterschieden zwischen Fußballergebnissen (2 Mannschaften) in den letzten 15 Wochen besteht). Beachten Sie...
Der Wert wird verwendet, um anzugeben, wie stark wir gegen eine Hypothese annehmen können. Es ist klar, dass dieser Wert selbst aus Daten geschätzt wird. Wenn neue Daten unter denselben Bedingungen gesammelt werden, ist es sehr unwahrscheinlich , dass der neue Wert der gleiche
Hintergrund: Stellen Sie sich eine in 8 Scheiben geschnittene Pizza vor. [ An jeder geraden Kante der Scheibe füge ich einen Magneten mit entgegengesetzten Polaritäten nach außen ein. Wenn ich diese Komponenten trenne, ein Umdrehen verhindere und sie schüttle, sollten sie eine volle Pizza bilden....
Ich sehe oft Leute (Statistiker und Praktiker), die Variablen ohne einen zweiten Gedanken transformieren. Ich hatte immer Angst vor Transformationen, weil ich befürchte, dass sie die Fehlerverteilung ändern und somit zu ungültigen Schlussfolgerungen führen könnten, aber es ist so häufig, dass ich...
Die Dreierregel besagt, dass, wenn wir beobachten, dass 0 ist, ein 95% -Konfidenzintervall für . Ich bin verwirrt über die Ableitung dieser Regel auf Wikipedia und anderswo.Y∼Bin(n,p)Y∼Bin(n,p)Y\sim \text{Bin}(n,p)[0,3/n][0,3/n][0,3/n]ppp Wikipedia entspricht dem Finden eines 95%...
Ich versuche, aus Daten in Python eine ECDF (und eine Vertrauensgrenze) zu erstellen. Ich kann das ECDF ziemlich einfach numpydurch Sortieren und Verwenden erzeugen linspace. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher, welche Konfidenzgrenzen angemessen sind, und es scheint keine integrierten...
Betrachten Sie ein Modell mit einem interessierenden Parameter. θθ\thetaund sein Punktschätzer, θ^θ^\hat\theta. Nehmen Sie der Einfachheit halber an θ^∼N(θ,σ2/n)θ^∼N(θ,σ2/n)\hat\theta\sim N(\theta,\sigma^2/n)(In zahlreichen Fällen könnte dies asymptotisch gerechtfertigt sein). Es gibt zwei...