Wie interpretieren Sie den Koeffizienten des inversen Mills-Verhältnisses (Lambda) im zweistufigen Heckman-Modell
Betrachten Sie das folgende multiple Regressionsmodell: Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Hier ist YYY ein n×1n×1n\times 1 Spaltenvektor; XXX a n×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1) Matrix; ββ\beta a (k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1 Spaltenvektor; ZZZ a n×ln×ln\times l Matrix; δδ\delta a...
In Hayashis Ökonometrie heißt es, dass eine der Annahmen des klassischen OLS lautet: Und ich weiß, dass die Implikationen sind, dass für alle , und dass der Fehlerterm nicht mit den Regressoren korreliert.E(ϵi|x1,x2,…,xn)=0, for i=1,…,n.(1)(1)E(ϵi|x1,x2,…,xn)=0,
Diese Frage mag sehr weit gefasst klingen, aber hier ist, wonach ich suche. Ich weiß, dass es viele ausgezeichnete Bücher über ökonometrische Methoden und viele ausgezeichnete Expository-Artikel über ökonometrische Techniken gibt. Es gibt sogar ausgezeichnete reproduzierbare Beispiele für...
Einführung In der Prognosekombination basiert eine der beliebtesten Lösungen auf der Anwendung einiger Informationskriterien. Wenn man zum Beispiel das für das Modell geschätzte Akaike-Kriterium , könnte man die Differenzen von von und dann könnte RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} interpretiert...
Eine zufällige Zuordnung ist wertvoll, da sie die Unabhängigkeit der Behandlung von potenziellen Ergebnissen gewährleistet. Auf diese Weise führt dies zu unvoreingenommenen Schätzungen des durchschnittlichen Behandlungseffekts. Andere Zuweisungsschemata können jedoch auch systematisch die...
Was ist der Unterschied zwischen räumlicher Abhängigkeit und räumlicher Heterogenität? Meine Frage ist motiviert durch Lesungen in Modellspezifikationsproblemen in der räumlichen Ökonometrie, insbesondere Anselin (2010)
In meinem ökonometrischen Lehrbuch (Introductory Econometrics) über OLS schreibt der Autor: "SSR muss fallen, wenn eine weitere erklärende Variable hinzugefügt wird." Warum ist
Beispiele: Ich habe einen Satz in der Stellenbeschreibung: "Java Senior Engineer in UK". Ich möchte ein Deep-Learning-Modell verwenden, um es als zwei Kategorien vorherzusagen: English und IT jobs. Wenn ich ein traditionelles Klassifizierungsmodell verwende, kann es nur 1 Etikett mit...
In Wooldridges Introductory Econometrics gibt es ein Zitat: Das Argument, das die Normalverteilung für die Fehler rechtfertigt, lautet normalerweise ungefähr so: Da die Summe vieler verschiedener unbeobachteter Faktoren ist, die , können wir den zentralen Grenzwertsatz aufrufen, um zu schließen,...
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage hier völlig angemessen ist. Wenn nicht, bitte löschen. Ich bin ein Student der Wirtschaftswissenschaften. Für ein Projekt, das Probleme in der Sozialversicherung untersucht, habe ich Zugang zu einer großen Anzahl von administrativen Fallberichten (>...
Ich arbeite an der Entwicklung eines Modells zur Vorhersage des Gesamtumsatzes eines Produkts. Ich habe ungefähr anderthalb Jahre Buchungsdaten, sodass ich eine Standard-Zeitreihenanalyse durchführen kann. Ich habe jedoch auch viele Daten über jede "Gelegenheit" (potenzieller Verkauf), die entweder...
Sei und Zufallsvariablen. ist die bedingte Mittelwert von gegeben . Wir sagen, ist nicht kausal mit wenn nicht von abhängt , was impliziert, dass es gleich . Lassen Sie uns nun für eine Sekunde mit dieser Definition der Kausalität fortfahren. Nach dem Gesetz der iterierten Erwartungen ist . Dies...
Ich arbeite an der Schätzung der Vektorautoregression (VARs) und der Impulsantwortfunktion (IRFs) basierend auf Paneldaten mit 33 Personen über 77 Quartale. Wie soll diese Art von Situation analysiert werden? Welche Algorithmen gibt es für diesen Zweck? Ich würde es vorziehen, diese Analysen in R...
In einer heutigen Präsentation machte der Redner die obige Behauptung. Er sagte, dass selbst wenn die erste Stufe falsch spezifiziert ist, die Koeffizientenschätzungen der zweiten Stufe weiterhin gültig sind. Als Student mit niedrigem Abschluss konnte ich nicht um eine Erklärung bitten, deshalb bat...
Welches Setup ist für einen Unterschied im Differenzregressionsmodell mit geeignet? Yist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistYist=α+γs∗T+λdt+δ∗(T∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*T + \lambda d_t + \delta*(T*d_t)+ \epsilon_{ist} wobei T ein Dummy ist, der gleich 1 ist, wenn die Beobachtung aus der...
Der Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung listet zwei verschiedene Parametrisierungsmethoden auf, von denen eine in der Bayes'schen Ökonometrie häufig verwendet wird: und , ist Formparameter, ist Geschwindigkeitsparameter.α βα > 0α>0\alpha>0β> 0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X.∼ G a m...
Ich habe zwei Fragen zu festen Effekten im DD-Modell. Ich habe eine Behandlung, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet (z. B. 2001, 2005 usw.). Ich möchte ein DD-Modell anpassen, daher standardisiere ich die Behandlungsjahre bis zum Jahr "0" als Behandlungszeit. Um die Heterogenität des...
Ich versuche zu testen, ob meine Regression ein Problem der Heteroskedastizität aufweist. Nach dem Ausführen einer Regression kann ich deutlich erkennen, dass das Restdiagramm ein Muster aufweist. Nach dem Protokollieren der abhängigen Variablen wird das Muster stark reduziert. Der Weiß-Test für...
Ich versuche, die beste Spezifikation für meinen Datensatz herauszufinden. Ich versuche, die Wirksamkeit der Sonderwirtschaftszonen in Polen im Sinne des Wirtschaftswachstums in drei ähnlichen Paneldatenmodellen für erläuterte Variablen zu untersuchen: a) registrierte Arbeitslosenquote b) BIP pro...