Bei der Auswahl einer Bandbreite für einen Kernel Density Estimator ist nach meinem Verständnis die kritische Bandbreite: "Für jede ganze Zahl k, wo 1<k<nwir die minimale Breite finden können, h(k)so dass die Kernel-Dichteschätzung höchstens k Maxima hat. Silverman nennt diese h(k)Werte"...
Ich habe gerade eine Ablehnung von einem Wirtschaftsjournal erhalten. Als Gründe für die Ablehnung wurden angeführt: Die Vorteile der Verwendung der semiparametrischen Methode werden im Vergleich zu alternativen einfacheren Techniken mit sauberer Identifizierung von Kausalzusammenhängen nicht...
Ich habe zwei Gruppen von 10 Teilnehmern, die während eines Experiments dreimal bewertet wurden. Um die Unterschiede zwischen den Gruppen und zwischen den drei Bewertungen zu testen, führte ich eine 2 × 3-ANOVA mit gemischtem Design mit group(Kontrolle, experimentell), time(erste, zweite, drei) und...
Ich habe das Modell, das ich schätzen muss, mit ∑ k π k = 1 für k ≥ 1 und π k ≥ 0 für k ≥ 1 .Y.= π0+ π1X.1+ π2X.2+ π3X.3+ ε ,Y=π0+π1X1+π2X2+π3X3+ε, Y = \pi_0 + \pi_1 X_1 + \pi_2 X_2 + \pi_3 X_3 + \varepsilon, ∑kπk= 1 für k ≥ 1∑kπk=1 for k≥1\sum_k \pi_k = 1 \text{ for }k \geq 1πk≥ 0 für k ≥...
Was bedeutet "Gültigkeit eines Instruments" genau? In meinem ökonometrischen Kurs haben wir gerade die Instrumentenvalidität als , wobei die instrumentelle Variable und der Fehlerterm eines univariaten Regressionsmodells ist. Dann haben wir auch über die Stärke eines Instruments gesprochen, aber...
Ich versuche, die beste Spezifikation für meinen Datensatz herauszufinden. Ich versuche, die Wirksamkeit der Sonderwirtschaftszonen in Polen im Sinne des Wirtschaftswachstums in drei ähnlichen Paneldatenmodellen für erläuterte Variablen zu untersuchen: a) registrierte Arbeitslosenquote b) BIP pro...
Ich habe Daten, die äquivalent sind zu: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Ich möchte diesen Datensatz analysieren, um eine Korrelationsmatrix zu erhalten, die ähnliche Auswirkungen hat: Wenn Sie x gekauft haben, werden Sie wahrscheinlich y...
Der Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung listet zwei verschiedene Parametrisierungsmethoden auf, von denen eine in der Bayes'schen Ökonometrie häufig verwendet wird: und , ist Formparameter, ist Geschwindigkeitsparameter.α βα > 0α>0\alpha>0β> 0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X.∼ G a m...
Ich habe zwei Fragen zu festen Effekten im DD-Modell. Ich habe eine Behandlung, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet (z. B. 2001, 2005 usw.). Ich möchte ein DD-Modell anpassen, daher standardisiere ich die Behandlungsjahre bis zum Jahr "0" als Behandlungszeit. Um die Heterogenität des...
Angenommen, wir haben ein binäres Instrument dem die Auswirkung der endogenen Variablen auf das Ergebnis . Angenommen, das Instrument hat eine signifikante erste Stufe, es wird zufällig zugewiesen, es erfüllt die Ausschlussbeschränkung und es erfüllt die Monotonie, wie in Angrist und Imbens (1994)...
Ich versuche, das geschlechtsspezifische Lohngefälle für männliche und weibliche Büroangestellte in einem großen schwedischen Unternehmen abzuschätzen, um zu testen, ob es eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gibt. Der Hausman-Test lehnt die Null ab, dass die einzelnen festen Effekte...
Für meine Masterarbeit möchte ich grundsätzlich herausfinden, warum Entwicklungsländer stagnieren. Neben theoretischen Aspekten möchte ich auch eine Regression vornehmen. Ich möchte das BIP oder das BIP-Wachstum als abhängige Variable von vielen unabhängigen Variablen wie der Amtszeit des...
Ich versuche, eine Diplomarbeit zu schreiben, in der ich die Vorhersagekraft eines bestimmten ökonometrischen Modells für eine bestimmte finanzielle Zeitreihe teste. Ich brauche einen Rat, wie ich das machen soll. Um die Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, habe ich mich größtenteils mit...
Angenommen, ich habe eine Zeitreihe, G t , und eine Kovariate B t . Ich möchte die Beziehung zwischen ihnen durch das ARMA-Modell finden: G t = Z t + β 0 + β 1 B t wobei der Rest Z t einem ARMA-Prozess folgt. Das Problem ist: Ich weiß mit Sicherheit, dass β 0 und β 1 mit der Jahreszeit variieren....
Das folgende Lemma findet sich in Hayashis Ökonometrie : Lemma 2.1 (Konvergenz in Verteilung und in Momenten): Sei der te Moment von und wobei \ alpha_ {s} endlich ist (dh eine reelle Zahl).
Mein Ökonometrieprofessor verwendete im Unterricht den Begriff "identifiziert". Wir betrachten der Form wobei eine Zufallsvariable und ein zufälliger Fehlerterm ist. Unsere Regressionslinien haben die FormY=β0+β1X+UY=β0+β1X+UY = \beta_0 + \beta_1 X + UXXXUUUY=β0^+β1^XY=β0^+β1^XY =...