Ich habe einige Daten, die vom Zeichnen eines Diagramms von Residuen gegen die Zeit fast normal aussehen, aber ich möchte sicher sein. Wie kann ich auf Normalität der Fehlerreste
Der Mittelwert ist intuitiv nur der Durchschnitt der Beobachtungen. Die Varianz ist, wie stark diese Beobachtungen vom Mittelwert abweichen. Ich möchte wissen, warum die Umkehrung der Varianz als Präzision bekannt ist. Welche Intuition können wir daraus ziehen? Und warum ist die Präzisionsmatrix in...
Ich habe Maraun et al . Gelesen, "Nichtstationäre Gauß-Prozesse im Wavelet-Bereich: Synthese, Abschätzung und signifikante Tests" (2007), die eine Klasse von nichtstationären GPs definieren, die durch Multiplikatoren im Wavelet-Bereich spezifiziert werden können. Eine Realisierung eines solchen GP...
Ich habe zwei Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen von Normalverteilungen: f1(x1|μ1,σ1)=1σ12π−−√e−(x−μ1)22σ21f1(x1|μ1,σ1)=1σ12πe−(x−μ1)22σ12f_1(x_1 \; | \; \mu_1, \sigma_1) = \frac{1}{\sigma_1\sqrt{2\pi} } \; e^{ -\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}
Die qqnorm()R-Funktion erzeugt einen normalen QQ-Plot und qqline()fügt eine Linie hinzu, die durch das erste und dritte Quartil verläuft. Was ist der Ursprung dieser Linie? Ist es hilfreich, die Normalität zu überprüfen? Dies ist keine klassische Linie (die Diagonale möglicherweise nach linearer...
Meist theoretische Frage. Gibt es Beispiele für nicht normale Verteilungen, deren erste vier Momente denen der Normalverteilung entsprechen? Könnten sie theoretisch
Gibt es außer der Tatsache, dass die Renditen negativ sein können, während die Preise positiv sein müssen, einen anderen Grund dafür, Aktienkurse als logarithmische Normalverteilung zu modellieren, aber Aktienrenditen als Normalverteilung zu
Wenn wir 2 normale, nicht korrelierte Zufallsvariablen haben, können wir mit der Formel 2 korrelierte Zufallsvariablen erstellenX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 und dann wird eine Korrelation mit .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Kann jemand erklären, woher...
Die kartesischen Koordinaten eines zufälligen Punktes seien st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Somit ist der Radius, , nicht gleichmäßig verteilt , wie angedeutet durch ‚s pdf .ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 +...
Gemäß Wikipedia ist die t-Verteilung meines Wissens die Stichprobenverteilung des t-Werts, wenn die Stichproben Beobachtungen einer normalverteilten Population sind. Ich verstehe jedoch nicht intuitiv, warum sich dadurch die Form der t-Verteilung von fettschwänzig zu fast vollkommen normal ändert....
Bei der Durchsicht einer Arbeit gaben die Autoren an, "Kontinuierliche Ergebnisvariablen mit einer verzerrten Verteilung wurden unter Verwendung der natürlichen Logarithmen transformiert, bevor t-Tests durchgeführt wurden, um die vorausgesetzten Normalitätsannahmen zu erfüllen." Ist dies eine...
Was sind einige Theoreme, die erklären könnten (dh generativ), warum erwartet werden kann, dass reale Daten normal verteilt sind? Es gibt zwei, die ich kenne: Der zentrale Grenzwertsatz (natürlich), der besagt, dass die Summe mehrerer unabhängiger Zufallsvariablen mit Mittelwert und Varianz (auch...
Ich lese das Statistikbuch (Freeman, Pisani, Purves) und versuche, ein Beispiel zu reproduzieren, in dem eine Münze etwa 50 Mal geworfen wird, die Anzahl der Köpfe gezählt wird und dies etwa 1.000 Mal wiederholt wird. Zuerst habe ich die Anzahl der Würfe (Stichprobengröße) bei 1000 gehalten und die...
In meiner Kalkülklasse sind wir auf die Funktion oder die "Glockenkurve" gestoßen , und mir wurde gesagt, dass sie in der Statistik häufig angewendet wird.e- x2e-x2e^{-x^2} Aus Neugier möchte ich fragen: Ist die Funktion in der Statistik wirklich wichtig? Wenn ja, warum ist so nützlich, und wie...
Ich habe eine Anfängerfrage zum Central Limit Theorem (CLT): Mir ist bekannt, dass die CLT angibt, dass ein Mittelwert von iid Zufallsvariablen ungefähr normalverteilt ist (für , wobei der Index der Summanden ist), oder dass die standardisierte Zufallsvariable eine Standardnormalverteilung...
Was ist der Unterschied zwischen einer linearen Regression mit einer Gaußschen Radialen Basisfunktion (RBF) und einer linearen Regression mit einem Gaußschen
Ich weiß, dass eine einfach zu handhabende Formel für die CDF einer Normalverteilung aufgrund der darin enthaltenen komplizierten Fehlerfunktion etwas fehlt. Ich frage mich jedoch, ob es eine schöne Formel für N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c−≤x<c+|μ,σ2)N(c_{-} \leq x < c_{+}| \mu, \sigma^2) . Oder was die...
Was ist die Verteilung des Quadrats einer normalverteilte Zufallsvariable X2X2X^2 mit X∼ N( 0 , σ2/ 4)X∼N(0,σ2/4)X\sim N(0,\sigma^2/4) ? Ich weiß, dass χ2( 1 ) = Z2χ2(1)=Z2\chi^2(1)=Z^2 ein gültiges Argument für die Quadratur einer Standardnormalverteilung ist, aber wie steht es mit dem Fall der...
Was bedeutet die Aussage, dass die Kurtosis einer Normalverteilung 3 ist? Bedeutet dies, dass auf der horizontalen Linie der Wert 3 der Spitzenwahrscheinlichkeit entspricht, dh 3 ist der Modus des Systems? Wenn ich eine normale Kurve betrachte, scheint der Peak in der Mitte aufzutreten, auch...
Dies ist eine sehr einfache Frage, aber ich kann die Ableitung nirgendwo im Internet oder in einem Buch finden. Ich würde gerne sehen, wie ein Bayesianer eine multivariate Normalverteilung aktualisiert. Zum Beispiel: Stellen Sie sich das vor